Обсуждение статьи "Переосмысливаем классические стратегии (Часть VI): Анализ нескольких таймфреймов"

Новый комментарий
 

Опубликована статья Переосмысливаем классические стратегии (Часть VI): Анализ нескольких таймфреймов:

В данной серии статей мы вновь рассматриваем классические стратегии, чтобы выяснить, можно ли улучшить их с помощью ИИ. В сегодняшней статье мы рассмотрим популярную стратегию анализа нескольких таймфреймов, чтобы оценить, можно ли улучшить эту стратегию с помощью ИИ.

В данной статье мы вновь рассмотрим хорошо известную стратегию анализа нескольких таймфреймов. Большая группа успешных трейдеров по всему миру придерживается мнения, что прежде чем принимать инвестиционные решения, имеет смысл проводить анализ более одного таймфрейма. Существует множество различных вариантов данной стратегии. Однако все они, как правило, придерживаются общего мнения, что какой бы тренд ни был выявлен на более высоком таймфрейме, он сохранится и на всех более низких таймфремах. 

Так, например, если мы наблюдаем бычье поведение цены на ежедневном графике, то вполне разумно ожидать появления бычьих ценовых паттернов на часовом графике. Данная стратегия также расширяет идею еще больше: согласно стратегии, нам следует придать больший вес колебаниям цен, которые соответствуют тренду, наблюдаемому на более высоком таймфрейме. 

Другими словами, возвращаясь к нашему простому примеру, если бы мы наблюдали восходящий тренд на дневном графике, то были бы более склонны к возможностям совершения покупки на часовом графике и неохотно занимали бы позиции, противоположные тренду, наблюдаемому на дневном графике. 

Вообще говоря, стратегия разваливается, когда тренд, наблюдаемый на более высоком таймфрейме, меняется на противоположный. Обычно это происходит потому, что разворот начинается только на более низком таймфрейме. Напомним, что при использовании данной стратегии лишь незначительный вес придается колебаниям, наблюдаемым на более низких таймфреймах, которые противоречат более высоким таймфреймам. Поэтому трейдеры, придерживающиеся данной стратегии, обычно ожидают, пока разворот не станет заметен на более высоком таймфрейме. Таким образом, они могут испытывать сильную волатильность в цене, ожидая подтверждения от более высоких таймфреймов.

Multi Timeframe analysis

Автор: Gamuchirai Zororo Ndawana

 
Спасибо за пошаговый и подробный анализ. Это действительно полезно в качестве шаблона для тех, кто не знаком с анализом данных, чтобы работать через . Результат захватывает (и неожиданный), Означает ли это, что мы должны тестировать другие параметры, а также, например, объем, спред Предыдущее действие дня или это больше перебор. Спасибо за шаблон, теперь у меня есть инструменты, чтобы проверить это самостоятельно :)
 
linfo2 #:
Спасибо за пошаговый и подробный анализ. Это действительно полезно в качестве шаблона для тех, кто не знаком с анализом данных, чтобы работать через . Результат захватывает (и неожиданный), Означает ли это, что мы должны тестировать другие параметры, а также, например, объем, спред Предыдущий день действия или это больше перебор. Спасибо за шаблон, теперь у меня есть инструменты, чтобы проверить это самостоятельно :)
Привет, Нил, я рад, что вы нашли это полезным.

Хотелось бы верить, что вы движетесь в правильном направлении, нам обязательно нужно проверить другие параметры, это стоит проверить.

Один из способов преодоления избыточной подгонки - использовать большие наборы данных. Таким образом, у нас будут большие обучающие и проверочные наборы, которые будут точно отображать поведение рынка в целом, однако это также требует больше времени на вычисления, поэтому я избегаю практиковать это в статьях, мой текущий ноутбук не обладает необходимыми ресурсами для такой задачи
Новый комментарий