Sharpe Ratio или количество прибыльных сделок. Что выбрать?

Новый комментарий
 

Здравствуйте!
Имеется торговая стратегия, которая показывает Sharpe Ratio 10, прибыльность 3, просадка 5%
Но при этом количество прибыльных сделок всего 10-15% (25 прибыльных, 170 с маленьким убытком).
С увеличением стопов три основных показателя падают.

Вопрос: стоит ли доверять только Шарпу и прибыльности? или всё же заняться повышением процента отработки? (скорее всего как-то отбрасывать ложные сигналы другим индикатором.)

Спасибо.

 
Лучше начать с другого конца - можно ли доверять тесту с 25 прибыльными сделками? Почти наверняка - нет! 
А если результаты получены путем оптимизации, то на 100% - нет. Нормальный тест, которому можно в какой-то степени доверять, 
должен содержать около тысячи сделок, а лучше несколько тысяч. В идеале ТС не должна содержать параметров вообще или 
минимум их. И не задействовать оптимизацию ибо она способна творить чудеса в глазах неискушенного пользователя.
 
Alexander Sevastyanov #:
Лучше начать с другого конца - можно ли доверять тесту с 25 прибыльными сделками? Почти наверняка - нет! 
А если результаты получены путем оптимизации, то на 100% - нет. Нормальный тест, которому можно в какой-то степени доверять, 
должен содержать около тысячи сделок, а лучше несколько тысяч. В идеале ТС не должна содержать параметров вообще или 
минимум их. И не задействовать оптимизацию ибо она способна творить чудеса в глазах неискушенного пользователя.

параметры есть, у которых логика прослеживается.
200 сделок за год конечно маловато.
в целом матожидание болтается в плюсовой зоне при любых параметрах (шарп от 2 до 10).
За совет спасибо!

 
В целом, я понимаю, что если бы стратегия показывала высокие показатели в совокупности с большим количеством сделок, то ею бы давно уже воспользовались нейросети или заарбитражили маркетмейкеры.
Поэтому ищу что-то "нечастое" с маленьким количеством сделок.
 
Григорий Муратов #:

200 сделок за год конечно маловато.

А что мешает протестировать за 5-10 и более лет?

 

Recovery factor +  низкий DrowDown, это самая база. Ну и если стратегия основана на временных барах, то да, лучше 500+ сделок, возможно даже 500 слишком- слишком мало, т.к. временные бары слишком нестабильны.

+ Гонять результирующий набор параметров на наскольких отрезках 2-6 раз разные полгода, + на разных годах, и сравнить в результате отклонение параметров оптимизации.

"Sharpe Ratio 10, прибыльность 3, просадка 5%" - но в целом этого мало для вывода. Приложите, отчет MT

 
Григорий Муратов #:
В целом, я понимаю, что если бы стратегия показывала высокие показатели в совокупности с большим количеством сделок, то ею бы давно уже воспользовались нейросети или заарбитражили маркетмейкеры
Да совершенно не факт, нейросети пока тупые, а у китов сидят не гении-всезнайки, а трудяги, иногда умеющие в одну стратегию, им хватает. Проблема годового теста с 200 экспериментами в том, что в другой год система может дать другой результат. Нет же, наверное, проблем потестировать и на других годах.
 
Ivan Fedorenko #:

Recovery factor +  низкий DrowDown, это самая база. 

Эта база на втором месте

На первом - R-квадрат


У рекавери фактор есть один косяк. Вот такой




В идеале - объединить оба критерия
 

R-квадрат и RF+DD это совершенно разные оси качества.

Высокий  R-квадрат ≠ безопасная стратегия.

RF+DD в отличии от R-квадрат показывает реальный риск и вероятность слива.

R-квадрат без хотя бы DD - красиво, но опасно.

RF+DD без R-квадрат может быть лотереей, но тут расчет не нужен, по кривой баланса итак видно гладкость без расчетов.

В идеале да, объединить.
 
Ivan Butko #:
У рекавери фактор есть один косяк. Вот такой
Простите, ну может быть есть косяк такой у рекавери на временных барах, просто я работаю по рэндж-барам с таким графиком при высоком рекавери не сталкивался, тут всё по другому, намного лучше)))
Новый комментарий