Петля Мёбиуса - страница 890
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я пока вижу разбежку двух инструментов, с максимальной просадкой 1 бар, из-за неточности при пересечении.
Похоже на ЕМА или Стохастик. Но, как известно, это минус.
Я однажды, не сильно-то и искав, нашел 50 вот таких -1 бар подряд на ЕМА. Это как раз тем, кто говорит, что скользящая средняя всё равно выстрелит. Да, 50 раз баланс просадит, а потом +2 бара, и серия обнуляется*.
Но здесь всё гораздо приятнее, больше -1 бар не возможно. Нужна правильная точка отсчёта, наверно, она у адептов синуса. Иначе это комбайн по сбору -1 бар.
Если −1 бар можно повторить 50 раз подряд, значит проблема может быть не в рынке.
Может быть, вы 50 раз неправильно выбирали начало измерения.
И синхронизировать лоты необязательно (в торговле). Всё равно 50/50 на дистанции, просто просадка больше -1 бар на сделку у депозита появиться, нужен запас больше. Можно и считать их, балансируя, увеличивая лот, при перекосе. Для депозитов, где денег нет на 0,хх того, и 0,хг второго.
Мысль о поиске правильного входа не даст покоя.
Ослику понятно, что вы не дадите, сам посмотрю, потом.
начало измерения
в картинке есть практический смысл - по такой можно объективно оценивать "интересен некий советник инвестору или нет", без искусственных Хёрстов и прочей цифири тестера :-)
советник должен давать прибыли не меньше чем еденичная удачная сделка и при этом желательно с меньшей просадкой.
1. для каждой линии считается средняя величина, если она отрицательная то линия инвертируется (переворачивается)
2. для каждой результирующей считается max() и min()
3. считается среднее(среднеквадратичное) от max и от min
если за на инвест-периодах (месяц,квартал,год) робот даёт в баланс меньше п3 или просадка экви у него серьёзней чем п3,
то инвестору такой советник не интересен вообще совсем-совсем, какие-бы Хёрсты там не были
ps/ отсюда можно посчитать реалистичное для роботов соотношение прибыль/просадка, и при больших отклонениях относиться к роботу с подозрением
Всё зависит от точки отсчёта, то есть от точки баланса.
А у вас точка отсчёта отсутствует — зато max/min уже объявлены объективными.
Что-то из головы не выходит облако Ишимоку.
Накладывание цен, облако - синус. Не хватает молний :)
И Солнышка, как у Семафоров. :)
Это вы про что? Синус зависит от "точки входа"?
Синус не зависит от точки входа.
Профит от синуса — зависит.
Потому что один и тот же вход может находиться в начале движения, в его середине или уже возле разворота.
Чтобы это различать, нужна точка баланса.
Вот о ней я и говорю.
И синхронизировать лоты необязательно (в торговле). Всё равно 50/50 на дистанции, просто просадка больше -1 бар на сделку у депозита появиться, нужен запас больше. Можно и считать их, балансируя, увеличивая лот, при перекосе. Для депозитов, где денег нет на 0,хх того, и 0,хг второго.
Мысль о поиске правильного входа не даст покоя.
Ослику понятно, что вы не дадите, сам посмотрю, потом.
Если действительно 50/50, то балансировка лота меняет просадку, но не превращает 50/50 в преимущество.
Поэтому всё опять упирается в вход.
А вход — в точку отсчёта.
Нужно сначала знать, где баланс. Потом — где мы относительно него. И только потом — каким лотом входить.
Нужно сначала знать, где баланс. Потом — где мы относительно него. И только потом — каким лотом входить.
в картинке есть практический смысл - по такой можно объективно оценивать "интересен некий советник инвестору или нет", без искусственных Хёрстов и прочей цифири тестера :-)
советник должен давать прибыли не меньше чем еденичная удачная сделка и при этом желательно с меньшей просадкой.
1. для каждой линии считается средняя величина, если она отрицательная то линия инвертируется (переворачивается)
2. для каждой результирующей считается max() и min()
3. считается среднее(среднеквадратичное) от max и от min
если за на инвест-периодах (месяц,квартал,год) робот даёт в баланс меньше п3 или просадка экви у него серьёзней чем п3,
то инвестору такой советник не интересен вообще совсем-совсем, какие-бы Хёрсты там не были
ps/ отсюда можно посчитать реалистичное для роботов соотношение прибыль/просадка, и при больших отклонениях относиться к роботу с подозрением
пробую уже эту систему
и свою гоняю, которая на треугольниках была
вторая воодушевляет, как обычно, но есть странное предчувствие про банковские 30% ...
---
Скорее всего, речь про нормативы обязательного резервирования — когда банк обязан держать часть привлечённых денег (например, 30 %) на спецсчёте в Центральном банке, а остальное может пускать в оборот (выдавать кредиты, инвестировать и т. п.).
Почему так делают
Важное уточнение про «30 %»
На практике 30 % — очень высокая норма резервирования, обычно она существенно ниже (может быть несколько процентов, зависит от типа обязательств и политики ЦБ). Если ты видишь именно 30 %, возможны такие варианты:
Как это работает на примере
Допустим, банк привлёк 1 000 000 ₽ от клиентов.
Формула мультипликатора: M=r1, где r — норма резервирования (в долях единицы).
При r=0,3 мультипликатор M≈3,33, то есть теоретически из 1 000 000 ₽ система может «создать» до ~3 330 000 ₽ кредитных денег (в реальности меньше из‑за других нормативов и рисков).
во во
именно 33,33333+66,66666
майна советник пишет такое:
впечатляет конечно, первый признак того что все верно!