Будет ли хорошая стратегия работать на случайно сгенерированных данных? - страница 14
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
относительно MM: в оптимизации считать только пункты или использовать фиксированный лот. Без малейших исключений. Если робот льёт по пунктам, то он льёт вообще :-) Если какие-то сигналы/входы имеют высокий риск, а какие-то менее,то рассматриваются и оптимизируются они отдельно, а не объединяются через MM
Формации паттернов могут иметь разный размах, который зависит от волатильности, нам интересна вероятность исхода события и цена за участие в этой лотереи. Т.е. использование ММ зависит от концепции ТС. Если ТС ловит тренд неведомой длииы и точка выхода сразу неизвестна, то там ММ может и не стоит использовать для контроля объёма лота. Вообще я редко использую автоматический расчет лота, и думаю - зря.
проценты это про вектор параметров. Например результат оптимизации period_sma=100 take_profit=200. Значит при period_sma=100+-X% take_profit=200+-Y% должен быть схожий положительный результат с единственным пологим максимумом. Плато
Не знаю, как пришли к таким мыслям. В голове не укладывается. Плато скорей образуется, когда переменная не значима и(или) когда окно перебора слишком мало для конкретной логики ТС. Линейную прям зависимость от настроек значений параметров не наблюдал пожалуй. А если два параметра, то процент надо умножать? Возможно я не понял ответ...
кстати, из практики про торговлю от уровней/линий:
- для каждого типа уровней в роботах делаю параметр level_precision в пунктах. Образно - сигнальная линия получает толщину и сигнал срабатывает при level+-level_precision*_Point. Чем "дальше" линия тем больше значение level_precision
- открываю "виртуальной лимиткой" по цене не хуже сигнала. То есть опция ордеров slippage 0, если цена хуже сигнальной или при открытии получена ошибка то переповтор на следующем тике. Сам по себе процесс открытия может занимать существенное время.
ещё пара пунктов. Должны быть возможности:
- эмулировать негативное проскальзывание. Считать что все входы-выходы делаются по худшим ценам, даже несмотря на усреднения. От каждой профитной сделки вычитать несколько пунктов, к каждой убыточной добавлять
- исключать из результатов TOP-10 самых удачных сделок.
Всё это полезные мысли. Однако, сейчас хочется сосредоточится на исходных данных, думаю в них больше всё же потенциала.
Отсюда следует, что применение на необработанных данных методов поиска закономерностей с помощью индикаторов (иных предикторов) со средними окнами расчета будет приводить к нестабильности в работе на новых данных. Большие окна, должны, в теории, сглаживать эти расхождения, но они будут сильней запаздывать и не позволять находить точные входы.
Вот иногда вроде правильно логически рассуждаешь, но чего то не учитываешь.
Итак, решил я всё же проверить, чего там по расхождениям индикаторным будет примерно так. Взял SMA с периодом от 8 до 240 с шагом 8. Значение MA нормализировались по числу точек после запятой инструмента, и находилась разность между двумя показателями индикаторы на одном ТФ и временном периоде, если она превысила 1 пункт.
Для M1 можно наблюдать такую картину, в начале графики по числу дельт, а потом график уже по числу пунктов расхождения, накопленных за конкретный год.
В начале вроде как всё идёт согласно логике - больше период - меньше дельта, а потом график разворачивается и дальше начинаются какие то чудеса - особенно 2022 год пр числу расхождений выдал какое то распределение явно не случайное! Как думаете?
Давайте ещё посмотрим те же графики, построенные на индикаторах с H1.
Кто объяснит эти аномалии? Цикличность рынка может влияет? Флэты приводят к стоянию цены в одном диапазоне, и тогда по убыванию график идёт, а начинаются тренды он и переворачивается? Или есть иные гипотезы? Ну, на минутках там может быть чистка внутри дни на последних годах, где дельты HL сужаются внутри дня...
Решил, что надо посмотреть всё же распределение - надо же знать из чего состоят эти дельты. Перевёл в целые значения пунктов (point). Использовал МА 176 для выборки.
Для M1 обычная гистограмма и процентная
Такие же графики, но получены на индикаторах с H1
Кажется всё не так безнадёжно, если убрать эти выбросы....
Не знаю, как пришли к таким мыслям. В голове не укладывается. Плато скорей образуется, когда переменная не значима и(или) когда окно перебора слишком мало для конкретной логики ТС. Линейную прям зависимость от настроек значений параметров не наблюдал пожалуй. А если два параметра, то процент надо умножать? Возможно я не понял ответ...
это сугубо из практики...когда-то все эти имитаторы,эмуляторы и оптимизаторы составляли хлеб насущный. А потом моторола продала свои фабы :-(
Когда важен практический результат ищется не резкий вкусный пик, а унылое позитивное плато. Чтобы при незначительном изменении управляющих параметров результат не сильно отличался
Вот иногда вроде правильно логически рассуждаешь, но чего то не учитываешь.
....
Кто объяснит эти аномалии? Цикличность рынка может влияет? Флэты приводят к стоянию цены в одном диапазоне, и тогда по убыванию график идёт, а начинаются тренды он и переворачивается? Или есть иные гипотезы? Ну, на минутках там может быть чистка внутри дни на последних годах, где дельты HL сужаются внутри дня...
this :-)
и для чистоты опыта можно заменить SMA на симметричную синус-взвешенную. SMA плохо себя ведёт при всплесках, даёт большую наведённую ошибку.
- исключать из результатов TOP-10 самых удачных сделок.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Библиотеки: OnTesterCustom
fxsaber, 2020.02.02 22:38
просто выбросить самые убыточные/прибыльные сделки. А для остальных посчитать прибыльность, просадку и т.д.
Однако, минус такого подхода, что не получается обойти серии мелких сделок, которые в совокупности дают лебедя. Например, случай, когда флетовая ТС попадает на новость, где цена сильно мечется в обе стороны, но при этом далеко не улетает. Так получается несистемная итоговая высокая прибыль из множества сделок. И этот результат может не дать правильно подстроить ТС под рыночные закономерности во время Оптимизации. Соответственно, оценить потенциал торговой логики.
Всё это полезные мысли. Однако, сейчас хочется сосредоточится на исходных данных, думаю в них больше всё же потенциала.
исходный топик "будет ли хорошая стратегия работать на случайных данных" плавно распадается на составляющие:
- работает ли стратегия вообще. Что нужно сделать чтобы результату оптимизации можно было доверять
- чем и когда отличаются потоки разных бирж и DC. Расхождения незначительные, арбитражи их сводят. Но оставшийся шум выбивает оптимизированные стратегии.
- как сгенерировать случайный поток максимально похожим на реальный. (Или какой шум можно внести в реальный поток)
ТОП убыточных нельзя убирать, только наилучшие или обрезаемые проценты должны быть разные.
Стратегия должна работать даже в худшем случае (это как раз топ убыточных в том числе), а положительный результат не должен формироваться самыми лучшими. Гадкие лебеди должны остаться, а случаи "вот свезло так свезло" вычёркиваться
ТОП убыточных нельзя убирать, только наилучшие или обрезаемые проценты должны быть разные.
Стратегия должна работать даже в худшем случае (это как раз топ убыточных в том числе), а положительный результат не должен формироваться самыми лучшими. Гадкие лебеди должны остаться, а случаи "вот свезло так свезло" вычёркиваться
Для поиска закономерностей вычеркиваю всех лебедей. Грубо говоря, избавляюсь от несистемности.
Толстые хвосты не интересуют.