Проявление закона сохранения энергии на форекс
Нет, а зачем? Это итак понятно все, очевидно же. Внутри дня цена и флэтить может и цепляться и лететь весь день. Я копал больше увеличение дисперсии, это закономерность так закономерность.
по теории Ларри Уильямса средня закрытий (зеленая линия) для реального рынка не должна совпадать со средней закрытий (желтая линия) для графика подбрасывания монетки.
но это надо еще проверить.
по фунту видно что при сильном падении цены ниже открытия дня есть явное смещение цен закрытия к минимуму в конце дня.
будет ли такое же смещение закрытий у случайного процесса?
все эти вопросы я задавал себе когда занимался внутридневной торговлей.
мне было интересно узнать стоит надеяться на "подскок дохлой кошки" и продолжать покупать вблизи минимума дня в тот день когда цена существенно провалилась ниже цены открытия дня.
к сожалению я не силен в математике и программировании. но я работаю над этим.
как только научусь стоить график OHLC для подбрасывания монетки то подвергну всесторонней проверке теорию Ларри Уильямса.
все знают что последнее показание на графике случайного процесса и цен есть кумулятивное сложение тиков за всю историю наблюдений.
пока я продолжаю надеяться на то что на этом сходство заканчивается.
по фунту видно что при сильном падении цены ниже открытия дня есть явное смещение цен закрытия к минимуму в конце дня.
В Токио одно открытие и закрытие, в Лондоне другое, в сшп третье. Какое из них выбрать правильное? Живем ведь на оном шарике и пользуемся общими валютами и товарами.
В Токио одно открытие и закрытие, в Лондоне другое, в сшп третье. Какое из них выбрать правильное? Живем ведь на оном шарике и пользуемся общими валютами и товарами.
я тоже задумывался об этом. но впоследствии пришел к выводу что выбор времени для открытия несущественен если это время постоянно для всех дневных баров учтеных в статистическом исследовании.
главное чтобы интервал времени от открытия до закрытия был постоянным.
примечательно также что на недельных и в особенности на месячных барах наблюдается такое же смещение закрытия ближе к минимуму при больших значениях open-low.
для таких "веских" баров влиянием времени открытия в зависимости от часовых поясов можно было бы пренебречь..
только эксперимент может подтвердить или опровергнуть теорию Ларри Уильямса.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
кто нибудь проверял на практике рекомендацию Ларри Уильямса не покупать при сильном падении цен в течении дня?
рисунок поясняет в чем дело..
а прикрепленный индикатор можно использовать и на других валютных парах.