Разные показатели прибыли для Netting и Hedging счетов

Новый комментарий
 

Всем добрый день,

У меня есть два счета на которых были открыты идентичные сделки в одном и том же направлении. По итогу получилось что на Hedging счету сделки, закрывшиеся в то же время, на той же цифре TakeProfit, принесли в итоге минус, а на Netting были в плюсе.

Робот - усреднитель, работает по сетке, вычисляя среднюю цену по всем открытым, добавляя Н пунктов (от 50 до 150) в нужную сторону.

Вопрос - какие отличия есть у Hedging счетов, что приводят к таким несоответствиям, и которые нужно учитывать?

 
Stanislav Morozov:
Вопрос - какие отличия есть у Hedging счетов, что приводят к таким несоответствиям, и которые нужно учитывать?

Добрый день!

Посмотрите здесь.

С уважением, Владимир.

 
Stanislav Morozov:

Всем добрый день,

У меня есть два счета на которых были открыты идентичные сделки в одном и том же направлении. По итогу получилось что на Hedging счету сделки, закрывшиеся в то же время, на той же цифре TakeProfit, принесли в итоге минус, а на Netting были в плюсе.

Робот - усреднитель, работает по сетке, вычисляя среднюю цену по всем открытым, добавляя Н пунктов (от 50 до 150) в нужную сторону.

Вопрос - какие отличия есть у Hedging счетов, что приводят к таким несоответствиям, и которые нужно учитывать?

На нетинг счетах существует только одна позиция по одному инметрументу, в этом всё отличие. Робот должен учитывать это при принятии решения.
Т.е. по факту у вас будет два куска кода, один для нетинга, другой для хеджинга.
Если вы запустили сеточного робота не способного правильно работать на нетинг счетах, результат будет непредсказуемым.

Пожалуйста проверяйте сходимость результата в тестере стратегий прежде чем использовать робот на счёте.
Тестер будет вести себя по разному (считать по нетингу или по хеджингу) в зависимости от типа счета аккаунта к которому в последний раз был подключен терминал. 

 
Ezatrimeo #:

На нетинг счетах существует только одна позиция по одному инметрументу, в этом всё отличие. Робот должен учитывать это при принятии решения.
Т.е. по факту у вас будет два куска кода, один для нетинга, другой для хеджинга.
Если вы запустили сеточного робота не способного правильно работать на нетинг счетах, результат будет непредсказуемым.

Пожалуйста проверяйте сходимость результата в тестере стратегий прежде чем использовать робот на счёте.
Тестер будет вести себя по разному (считать по нетингу или по хеджингу) в зависимости от типа счета аккаунта к которому в последний раз был подключен терминал. 

Это понятно, непонятно почему и за счет чего итоговый результат отличается, хотя суммарно позиция на один и тот же объем, цены открытия по сетке и закрытия по TP также идентичны. Единственное что приходит в голову это маржа или спред ...

 
Stanislav Morozov #:

Это понятно, непонятно почему и за счет чего итоговый результат отличается, хотя суммарно позиция на один и тот же объем, цены открытия по сетке и закрытия по TP также идентичны. Единственное что приходит в голову это маржа или спред ...

Покажите это расхождение с цифрах. Нужен скрин сделок с Netting и соответствующий скрин двух (или большего количества) сделок с Hedging. Иначе это гадание на кофейной гуще.

 

Пардон, оказалось это немного не то что я ожидал, но суть примерно та же - у Hedging баланс уменьшается, хотя если суммировать то что выведено в истории то будет плюс. Проверял по Swap и комиссиям - всё равно, в итоге по истории должен быть в плюсе, хотя баланс уменьшился.

У Netting такого нет.

Новый комментарий