Средняя цена позиции как индикатор - страница 2

Новый комментарий
 
Anatolii Zainchkovskii:
Доброго времени форумчанам.
Торгуя на неттинговом счёте и усредняя позицию , неоднократно замечал как линия позиции всё медленнее и медленнее подтягивается вслед за ценой. И вот стало интересно, увидеть линию неттопозици в виде индикатора. 

Попробуйте понять это на примере с целыми числами:

Вы купили 1кг сахара для самогонки по цене 100₽ и 1 кг по 120₽ — какова средняя цена? Правильно… (1*100+1*120)/2 = 110₽

Потом вы купили ещё 1 кг по 150₽ — (2*110+1*150)/3 = 123,33333 ИЛИ (1*100+1*120+1*150)/3 = 123,33333 

Потом купили ещё 1кг по цене 80₽ ———— считайте сами.

А если вы купите не 1кг, а сразу 7… или 3… тогда как сделать индикатор не зная сколько будет куплено?
 
Alexey Viktorov #:

Попробуйте понять это на примере с целыми числами:

Вы купили 1кг сахара для самогонки по цене 100₽ и 1 кг по 120₽ — какова средняя цена? Правильно… (1*100+1*120)/2 = 110₽

Потом вы купили ещё 1 кг по 150₽ — (2*110+1*150)/3 = 123,33333 ИЛИ (1*100+1*120+1*150)/3 = 123,33333 

Потом купили ещё 1кг по цене 80₽ ———— считайте сами.

А если вы купите не 1кг, а сразу 7… или 3… тогда как сделать индикатор не зная сколько будет куплено?
Расчёт средней цены учтён правильно, и даже если прикрутить расчет по алгоритму Мартина или экспоненты или в зависимости от канала волатильность , всё это можно прикрутить в данный метод отображения.
Сейчас задача стоит малость в другом, визуально исследовать .....
 
Alexey Viktorov #:

Попробуйте понять это на примере с целыми числами:

Вы купили 1кг сахара для самогонки по цене 100₽ и 1 кг по 120₽ — какова средняя цена? Правильно… (1*100+1*120)/2 = 110₽

Потом вы купили ещё 1 кг по 150₽ — (2*110+1*150)/3 = 123,33333 ИЛИ (1*100+1*120+1*150)/3 = 123,33333 

Потом купили ещё 1кг по цене 80₽ ———— считайте сами.

А если вы купите не 1кг, а сразу 7… или 3… тогда как сделать индикатор не зная сколько будет куплено?

Так алгоритмы могут быть разными, скользящим окном, растущим окном с начала суток или недели например. И среднее на момент расчета и последней цены.

 
Valeriy Yastremskiy #:

Так алгоритмы могут быть разными, скользящим окном, растущим окном с начала суток или недели например. И среднее на момент расчета и последней цены.

Кстати, интересное наблюдение заметил , прочитав ваш пост.
Да, действительно, в зависимости от времени запуска алгоритма расчёта предполагается что средняя цена будет каждый раз на новом месте.
Но, удивителен тот факт, что на выборке от 10к баров, линия средней цены не сильно отличается. Тоесть предположительно через тысячу/две сигналов системы линия уже стабилизируется как бы. И добавив старт расчёта ещё на 5к баров линия не сместится вверх/вниз.
[Удален]  

Привет! Доброжелатели передают, что линия будет зависеть от точки старта и от способа усреднения. Средняя цена полезна, как знание точки безубытка, но еще более полезно знать линию неприемлемых потерь.

Конфиденты сообщают, что линия неприемлемых потерь должна находиться за границей вероятного интервала цен (с учетом волатильности и скорости тренда). Хрюк :) Также имеются проклятия и фразы типа "Гррр" и "Рррр!" 

 
Yevgeniy Shugurov #:

Привет! Доброжелатели передают, что линия будет зависеть от точки старта и от способа усреднения. Средняя цена полезна, как знание точки безубытка, но еще более полезно знать линию неприемлемых потерь.

Конфиденты сообщают, что линия неприемлемых потерь должна находиться за границей вероятного интервала цен (с учетом волатильности и скорости тренда). Хрюк :) Также имеются проклятия и фразы типа "Гррр" и "Рррр!" 

Ему тоже привет ;)
12
Новый комментарий