Кто знает! Какие валютные пары имеют минимальную волатильность?

feraro24  
Какие валютные пары имеют минимальную волатильность?
[Удален]  
feraro24:
Какие валютные пары имеют минимальную волатильность?
GbpJpy
Roman Kutemov  
Ivan Wise #:
GbpJpy
Это шутка  ? 
Alexey Oreshkin  
feraro24:
Какие валютные пары имеют минимальную волатильность?

А в чём проблема взять и измерить самому?

Malik Arykov  

В Обзоре рынка добавьте столбец "Спред". Кликнув по заголовку столбца отсортируйте записи в порядке возрастания спреда. Пары с минимальным спредом менее волантильны. По крайней мене зависимость прямая.

СанСаныч Фоменко  
Malik Arykov #:

В Обзоре рынка добавьте столбец "Спред". Кликнув по заголовку столбца отсортируйте записи в порядке возрастания спреда. Пары с минимальным спредом менее волантильны. По крайней мене зависимость прямая.

Волатильность к спреду НЕ имеет никакого отношения.

Волатильность - это изменчивость приращения цены актива. Казалось бы посчитай приращения, посчитай отклонения от среднего приращения и вот она волатильность  в виде, например, среднеквадратичного отклонения.

Ан, нет.

Это было бы так, если бы приращения были стационарны, а они принципиально не стационарны. Поэтому за волатильность можно будет условно принять среднеквадратичное отклонение хотя бы после удаления выбросов в количестве 5%. Хоть какая-то характеристика, по-крайней мере, позволит примерно сравнивать валютные пары на конкретный момент времени. Но так как приращения не стационарны полученные величины волатильности будут меняться во времени.

Поэтому  на вопрос топика


Какие валютные пары имеют минимальную волатильность?


ответ будет зависеть от времени и считать надо по мере необходимости.

Malik Arykov  
Malik Arykov #:

В Обзоре рынка добавьте столбец "Спред". Кликнув по заголовку столбца отсортируйте записи в порядке возрастания спреда. Пары с минимальным спредом менее волантильны. По крайней мене зависимость прямая.

Главным фактором, влияющим на волатильность валютных пар, является ликвидность, то есть соотношение размера спроса и предложения на рынке. Чем больше ликвидность, тем ниже уровень волатильности. И наоборот.

ИМХО: Чем больше игроков, тем ниже спред. Спред может быть плавающим, тогда он повышается в периоды неопределенности (новости, события, ...)

Dmitry Fedoseev  
СанСаныч Фоменко #:

Волатильность к спреду НЕ имеет никакого отношения.

Волатильность - это изменчивость приращения цены актива. Казалось бы посчитай приращения, посчитай отклонения от среднего приращения и вот она волатильность  в виде, например, среднеквадратичного отклонения.

Ан, нет.

Это было бы так, если бы приращения были стационарны, а они принципиально не стационарны. Поэтому за волатильность можно будет условно принять среднеквадратичное отклонение хотя бы после удаления выбросов в количестве 5%. Хоть какая-то характеристика, по-крайней мере, позволит примерно сравнивать валютные пары на конкретный момент времени. Но так как приращения не стационарны полученные величины волатильности будут меняться во времени.

Поэтому  на вопрос топика


Какие валютные пары имеют минимальную волатильность?


ответ будет зависеть от времени и считать надо по мере необходимости.

Зато спред имеет отношение к волатильности. 

СанСаныч Фоменко  
Dmitry Fedoseev #:

Зато спред имеет отношение к волатильности. 

Спрэд- это на 90% мера жадности ДЦ. Остальные 10% - это оценка риска перед новостями. Но я понимаю тему топика так как написал.

Technical dervish  

волатильность это безотносительная величина. то есть в формуле волатильности используются данные только одной валютной пары или другого финансового актива. 

если пытаться найти валютную пару которая будет пожирать депозит с наименьшей скоростью при условии что сделки будут заключаться с минимальным объемом то используйте формулу:

                                                              $  =  Tickvolume * ATR(4) / Tick;

   $ - безразмерная величина выраженная  в валюте депозита.  чем меньше эта величина тем будет спокойней. 

   Tickvolume - стоимость тика  выраженная  в валюте депозита при соответствующем  объеме сделки.

    ATR(4)  - средний истинный дневной диапазон за последние 4 дня.

    Tick - минимальное изменение цены которое можно увидеть на графике.  

Причина обращения: