Заявки с признаком только пассивные (BoC - Book-or-Cancel) - страница 2

[Dmi3]

Andrey Miguzov #:

Просто для истории

Да, додавили на смартлабе :)

[Renat Fatkhullin]

Уже делаем.

[prostotrader]

Добрый день, Ренат!

https://www.moex.com/n55462

Возможно ли Фандинг транслировать в терминал?

[Andrey Miguzov]

Renat Fatkhullin #:
Уже делаем.

Спасибо!

Присоединяюсь к просьбе по трансляции фандинга. Если его считать самому, значения с биржей точно не совпадают (биржа при расчете фандинга фильтрует цены каким-то своим адским фильтром, алгоритма в доступе нет) + как я понимаю фандинг не только на МОЕКС бывает (крипта) -> для всех польза будет.

И в очередной (не помню уже в какой раз) - огромная просьба рассмотреть возможность добавления информации к свойству символа о статусе торгов. В данный момент до отправки ордера невозможно определить - разрешены торги по символу (в данный момент) или нет. Это может быть приостановка торгов, праздничные дни, "планки", "дискретные аукционы", аукцион открытия, ещё что-нибудь... Т.е. тики могут идти, а торговать нельзя...

При одновременном заходе по двум и более символам (арбитражные стратегии) по одной ноге может не получиться зайти, что иногда очень больно сказывается на результатах...

[Dmitriy Skub]

Andrey Miguzov #:

Спасибо!

Присоединяюсь к просьбе по трансляции фандинга. Если его считать самому, значения с биржей точно не совпадают (биржа при расчете фандинга фильтрует цены каким-то своим адским фильтром, алгоритма в доступе нет) + как я понимаю фандинг не только на МОЕКС бывает (крипта) -> для всех польза будет.

И в очередной (не помню уже в какой раз) - огромная просьба рассмотреть возможность добавления информации к свойству символа о статусе торгов. В данный момент до отправки ордера невозможно определить - разрешены торги по символу (в данный момент) или нет. Это может быть приостановка торгов, праздничные дни, "планки", "дискретные аукционы", аукцион открытия, ещё что-нибудь... Т.е. тики могут идти, а торговать нельзя...

При одновременном заходе по двум и более символам (арбитражные стратегии) по одной ноге может не получиться зайти, что иногда очень больно сказывается на результатах...

Поддержу!

[Renat Fatkhullin]

BOC режим исполнения сделали и протестировали, будет доступно для брокеров вместе с обновлением MOEX шлюзов в ближайшем релизе.

[prostotrader]

Renat Fatkhullin #:

BOC режим исполнения сделали и протестировали, будет доступно для брокеров вместе с обновлением MOEX шлюзов в ближайшем релизе.

Спасибо

[Igor Zakharev]

+1

По Фандингу всё ещё актуально, тоже в это давно упёрся.

Такой тестовый расчет по PDF буклету MOEX не решает вопросов. Значения не совпадают с эталонными на сайте. Может стоить ещё поэкспериментировать.

         // Расчет отклонения D
         double deviation = futurePrice - spotPrice;

         // Расчет L1 и L2
         double L1 = (params.K1 / 100) * spotPrice;
         double L2 = (params.K2 / 100) * spotPrice;

         // Расчет фандинга
         double funding = CalculateFunding(deviation, L1, L2);

//+------------------------------------------------------------------+
//| Расчет фандинга по формуле MOEX                         |
//+------------------------------------------------------------------+
double CalculateFunding(double deviation, double L1, double L2)
  {
// Фандинг = MIN(L2; MAX(-L2; MIN(-L1, D) + MAX(L1, D)))

   double funding = 0.0;

   if(deviation >= (L1 * -1) && deviation <= L1)
     {
      // В пределах допустимого отклонения - фандинг = 0
      funding = 0.0;
     }
   else
      if(deviation > L1 && deviation <= (L1 + L2))
        {
         // Положительное отклонение
         funding = deviation - L1;
        }
      else
         if(deviation < -L1 && deviation >= -(L1 + L2))
           {
            // Отрицательное отклонение
            funding = deviation + L1;
           }
         else
            if(deviation > (L1 + L2))
              {
               // Максимальный положительный фандинг
               funding = L2;
              }
            else
               if(deviation < (L1 + L2) * -1)
                 {
                  // Максимальный отрицательный фандинг
                  funding = L2 * -1;
                 }

   return funding;
  }

[Stanislav Korotky]

Igor Zakharev #:

По Фандингу всё ещё актуально, тоже в это давно упёрся.

Такой тестовый расчет по PDF буклету MOEX не решает вопросов. Значения не совпадают с эталонными на сайте. Может стоить ещё поэкспериментировать.

Для диагностики нужны бы эталонные значения, что за базовый актив (может его цена не равна споту?), реализация расчета D через усреднение минуток как минимум не показана (но судя по формуле futurePrice - spotPrice, считается не так как описано), и нет результатов расчета (чтобы сравнивать с эталонными).