Индикаторы: FATL

Новый комментарий
 

FATL:

Быстрая адаптивная линия тренда FATL (Fast Adaptive Trend Line), основана на использовании цифрового фильтра низкой частоты.

Фильтр ФНЧ-1 служит для подавления высокочастотных шумов, а также рыночных циклов с очень короткими периодами колебаний, которые также можно считать шумом. Параметры этого фильтра (частота среза fc и затухание A в полосе задерживания) рассчитывались с использованием спектральных оценок валютного курса EUR/USD.

Фильтры низкой частоты ФНЧ-1 и ФНЧ-2 обеспечивают затухание A в полосе задерживания не менее 40 дБ и абсолютно не искажают амплитуду и фазу входного дискретного ряда цен закрытия в полосе пропускания. Эти свойства цифровых фильтров обеспечивают значительно лучшее (по сравнению с простым скользящим усреднением) подавление шумов, что, в свою очередь, позволяет резко уменьшить вероятность появления "ложных" сигналов на покупку или продажу.

Аналога FATL среди широко известных технических инструментов не существует. Это не скользящее "среднее", а именно адаптивная оценка линии краткосрочного тренда. В отличие от скользящих "средних", FATL не имеет никакого фазового запаздывания относительно текущих цен.

Автор: Nikolay Kositsin

Индикатор FATL

 

Параметры этого фильтра (частота среза fc и затухание A в полосе задерживания) рассчитывались с использованием спектральных оценок валютного курса EUR/USD. 

Этот индикатор для евро? 

 
Makser:

Параметры этого фильтра (частота среза fc и затухание A в полосе задерживания) рассчитывались с использованием спектральных оценок валютного курса EUR/USD. 

Этот индикатор для евро? 

Это он был задуман для евры, а получился универсальным!
 
понял)
 

привет всем,

Я уже внедрил FATL в свою тестовую ea и получил хороший результат на EURUSD. Мой вопрос: подходит ли он для других пар? Пожалуйста, обратитесь к статье Владимира Кравчука "Новый адаптивный метод следования за тенденцией и рыночными циклами".

 

Jelam, посмотрите на коэфициенты, используемые в фильтре, они являются тем, что вы получите, если вы передадите целые числа в качестве диапазона для функции sinc. Когда функция sinc преобразуется в частотную область - в этом случае, я думаю, вы используете Z-преобразование, т.е. В итоге вы получаете "идеальный" фильтр нижних частот с частотой среза, скажем, f. Частота среза зависит от ширины функции sinc, поэтому Николай создал несколько очень похожих фильтров: частота среза, f, будет разной в каждом.

Следует понимать, что конструкция этого фильтра "идеализирована", так как требует бесконечного числа коэффициентов. Это невозможно, поэтому функция sinc была усечена, что приведет к появлению артефактов в частотной области. Можно применить оконную функцию для уменьшения таких артефактов, но это всегда компромисс.

Это не значит, что фильтр плох, скорее, нужно понимать, что он делает, как его использовать и как он себя ведет. Однако для целей форекса простое усечение функции sinc, скорее всего, достаточно хорошо.

Так что, отвечая на ваш вопрос, он подойдет для любой валютной пары, однако в зависимости от того, какой результат вам нужен, вам, возможно, придется самостоятельно регенерировать коэффиценты.

Новый комментарий