Все показатели Джона Элерса... - страница 7

[MrM]

Является ли рынок полиномом n-го порядка?

Я начал играть с некоторыми индикаторами в теме прогнозирования, начатой newdigital, и когда я провел симуляцию поведения индикатора (я бэктестировал советника в визуальном режиме и бросил индикатор на график), я увидел, что тип регрессии (наибольшая мощность переменных в уравнении регрессии) должен быть динамическим, и не слишком высоким, поэтому я задался вопросом: если модель GARCH (обобщенная авторегрессионная условная гетероскедальность) работает, выражая уравнение регрессии в функции члена ошибки регрессии, не может ли этот тип регрессии высшего порядка работать, выражая N (высший порядок) как функцию разницы между экстраполированной регрессией и самой регрессией, где N с наименьшей среднеквадратичной ошибкой выбирается для модели, тем самым эффективно создавая своего рода автокорректирующую GARCH-модель высшего порядка для превосходных результатов.

Короче говоря: вы выбираете переменную m (пользовательский индикатор), чтобы получить наименьшую возможную разницу между i0 (экстраполированный полифит) и полифитом: ведь если бы у вас был идеальный фит, то не было бы разницы между экстраполированным фиттом и самой функцией регрессии, ПРАВИЛЬНО?

Пожалуйста, дайте обратную связь.

[salamdo]

igorad

igorad:
Просто для справки:

Центр тяжести = линия полиномиальной регрессии

Bands = Polynomial +/- K * Sigma(или StdDev), (K=1,2,3)

вопрос в том, на сколько свечей мы должны вернуться назад, чтобы рассчитать центр тяжести?

Потому что центр тяжести будет меняться каждый раз, когда мы рассчитываем разное количество свечей, поэтому у нас будет более одного центра тяжести, а это неправильно, не так ли?

[ashrafnajo]

Где я могу найти этот индикатор?

Здравствуйте, друзья,

Я ищу этот индикатор, который показан на рисунке.

Его название SPR.

[Sergey Golubev]

Он очень похож на индикатор Igorad из раздела elite.

Или с некоторыми индикаторами из этой публичной темы https://www.mql5.com/en/forum/172904.

Эта тема также https://www.mql5.com/en/forum/173413

[marcb]

ПОМОГИТЕ закодировать последний индикатор Элерса

Есть ли кто-нибудь, кто может закодировать последний индикатор Элерса, который только что вышел в журнале "Stocks and Commodities".

Советы трейдера - март 2008 г.

Я пытался закодировать его, но он не работает должным образом.

Спасибо!

Марк

[Sergey Golubev]

Только что перенес ваше сообщение в тему "Показатели Элерса".

[marcb]

newdigital:
Только что перенесла ваше сообщение в тему индикаторов Элерса.

Спасибо.

Кто-нибудь может помочь в этом?

[marcb]

marcb:
Есть ли кто-нибудь, кто может закодировать последний индикатор Элерса, который только что вышел в журнале "Stocks and Commodities".

Советы трейдерам - март 2008

Я пытался закодировать его, но он не работает должным образом.

Спасибо!

Марк

HELP!!!!!!!

Спасибо

[EthanHunt]

MrM:
Я начал играть с некоторыми индикаторами в теме прогнозирования, начатой newdigital, и когда я провел симуляцию поведения индикатора (я тестировал советника в визуальном режиме и бросил индикатор на график), я увидел, что тип регрессии (наибольшая мощность переменных в уравнении регрессии) должен быть динамическим, и не слишком высоким, поэтому я задался вопросом: если модель GARCH (обобщенная авторегрессионная условная гетероскедальность) работает, выражая уравнение регрессии в функции члена ошибки регрессии, не может ли этот тип регрессии высшего порядка работать, выражая N (высший порядок) как функцию разницы между экстраполированной регрессией и самой регрессией, где N с наименьшей среднеквадратичной ошибкой выбирается для модели, тем самым эффективно создавая своего рода автокорректирующую GARCH-модель высшего порядка для превосходных результатов.

Короче говоря: вы выбираете переменную m (пользовательского индикатора), чтобы получить наименьшую возможную разницу между i0 (экстраполированный полифит) и полифитом: потому что если бы у вас был идеальный фит, не было бы никакой разницы между экстраполированным фиттом и самой функцией регрессии, ПРАВДА?

Пожалуйста, дайте обратную связь.

Хороший индикатор, есть ли более новая версия?

[rami1]

фишер

дорогой мальден;

спасибо за ваш большой вклад в этот форум во всех областях, но не могли бы вы проиллюстрировать подробнее, как торговать fisher tranform.

спасибо еще раз...