Предложения для эксперта (от убытков к прибыли) - страница 12

 
c0d3:
Как вы пришли к выбору торговли этими парами? Случайная жеребьевка или на основе стратегии?

EURUSD - из-за спреда, остальные три пары были выбраны практически случайно.
 
danjp:

EURUSD для спреда, остальные три пары были практически случайными.

Есть!


Как вы думаете, хорошая ли это идея, чтобы этот советник торговал всеми доступными парами? Вместо 4,5,6 пар, которые я тестирую, или 4 пар, которые тестируете вы.

 
c0d3:

Есть!


Как вы думаете, будет ли хорошей идеей, если этот советник будет торговать всеми доступными парами? Вместо 4,5,6 пар, которые я тестирую, или 4 пар, которые тестируете вы.


Я думаю, вам стоит запустить его на EURUSD. Вы посмотрели свои результаты, есть ли еще одна пара, которая работает лучше остальных? Если да, то используйте эту пару.

 

Новый код:

  • Если цена закрытия находится на расстоянии 2 стандартных отклонений от МА, то комментарий с указанием таймфрейма.

  • Также я добавил true/false для торговли и проверки стандартного отклонения в качестве внешних параметров.


  • Я добавил новый код для концепции обратных ордеров.
  • Потенциально, когда цены находятся на расстоянии 2 стандартных отклонений от скользящей средней, я хочу развернуть ордера.
  • Будет ли такой разворот иметь смысл для этого советника?
Файлы:
 
c0d3:

Новый код:

  • добавлена проверка стандартного отклонения от медленной скользящей средней на всех таймфреймах.
  • Если цена закрытия находится на расстоянии 2 стандартных отклонений от МА, то комментарий с указанием таймфрейма.

  • Также я добавил true/false для торговли и проверки стандартного отклонения в качестве внешних параметров.


  • Я добавил новый код для концепции обратных ордеров.
  • Потенциально, когда цены находятся на расстоянии 2 стандартных отклонений от скользящей средней, я хочу развернуть ордера.
  • Будет ли такой разворот иметь смысл для этого советника?
 

Я объединил свой последний код с вашим кодом. Я добавил следующее:

Функция стека, если вы хотите торговать 1 позицию, просто установите стек на 1, по умолчанию в коде стоит 5. DistanceApart - расстояние между сделками, если вы измените значение по умолчанию 5 на 15, ваш процент выигрыша увеличится до 40-45% при 5 стеках.

AllowTradingHours bool для регулирования того, в какие часы торгует ваш советник. Вы можете проверить эту настройку в одном из отчетов, которые я собираюсь выложить. Я провел кучу тестов, и эти часы показались примерно средними для лучших часов торговли для этого советника.

Я внедрил ваш код разворота. Я быстро взломал его, чтобы провести быстрый тест: если 30 || 60 было 2 STD, то я разворачивал сделки. Результаты были ужасными. Возможно, вы захотите подправить это и провести больше тестов. Вы можете отключить это с помощью bool. Также проверьте, правильно ли я закодировал! Я сделал это вскользь, через несколько минут, когда снова прочитал этот пост. Чтобы ответить на ваш последний вопрос, я не думаю, что это имеет большой смысл в вашем случае, но проверьте это сами.

Добавил кучу кода для работы с закрытием открытых и отложенных ордеров из-за функции стека.

Не стесняйтесь выбрасывать его, изменять, делать лучше и т.д. Я прикреплю код к этому сообщению и выложу некоторые результаты. EURUSD оказалась лучшей из тех, что я тестировал. Вы можете выбрать другую пару и провести тестирование на ней, посмотрите, сможете ли вы получить хороший результат с другой парой.

Файлы:
 
danjp:


Вот некоторые результаты тестов, которые я проводил. Это были 9,5 месячные прогоны StandardDev был включен здесь, плохие результаты. Также все прогоны были на $1,000 и с использованием фиксированных 0.02 лотов.

Отчет тестера стратегий
MTFzMovingvAverage_v1.0
FXCM-Demo (Build 406)


СимволEURUSD (евро против доллара США)
Период15 минут (M15) 2011.01.03 00:00 - 2011.10.13 23:45 (2011.01.03 - 2011.10.14)
МодельКаждый тик (наиболее точный метод, основанный на всех доступных наименьших таймфреймах)
ПараметрыenableSTDcheck=true; sMultiple=5; fMultiple=5; risk=0.3; reward=1.2; Stack=5; DistanceApart=5; tradingTimeFrame=60; entryTF=15; AllowTradingHours=true; OpenHour=11; CloseHour=17; lots=0.02; slowMovingPeriod=25; fastMovingPeriod=150;
Бары в тесте13280Тики смоделированы8851007Качество моделирования90.00%
Ошибки несовпадения графиков3
Начальный депозит1000.00
Общая чистая прибыль-680.11Валовая прибыль961.59Валовый убыток-1641.71
Коэффициент прибыли0.59Ожидаемая прибыль-3.74
Абсолютная просадка680.11Максимальная просадка703.91 (68.76%)Относительная просадка68.76% (703.91)
Всего сделок182Короткие позиции (выигранные %)107 (14.02%)Длинные позиции (выигранные %)75 (28.00%)
Прибыльные сделки (% от общего количества)36 (19.78%)Убыточные сделки (% от общего количества)146 (80.22%)
Крупнейшийприбыльная сделка44.10убыточная сделка-22.58
Среднийприбыльная торговля26.71убыточная торговля-11.24
Максимумпоследовательных побед (прибыль в деньгах)10 (255.89)последовательные проигрыши (убытки в деньгах)44 (-530.49)
Максимальныйпоследовательная прибыль (количество выигрышей)255.89 (10)последовательный убыток (количество убытков)-530.49 (44)
Среднеепоследовательные выигрыши6последовательные проигрыши21

 

Вот результаты с выключенным StandardDev

Отчет тестера стратегий
MTFzMovingvAverage_v1.0
FXCM-Demo (Build 406)


СимволEURUSD (евро против доллара США)
Период15 минут (M15) 2011.01.03 00:00 - 2011.10.13 23:45 (2011.01.03 - 2011.10.14)
МодельКаждый тик (наиболее точный метод, основанный на всех доступных наименьших таймфреймах)
ПараметрыenableSTDcheck=false; sMultiple=5; fMultiple=5; risk=0.3; reward=1.2; Stack=5; DistanceApart=5; tradingTimeFrame=60; entryTF=15; AllowTradingHours=true; OpenHour=11; CloseHour=17; lots=0.02; slowMovingPeriod=25; fastMovingPeriod=150;
Бары в тесте13280Тики смоделированы8851007Качество моделирования90.00%
Ошибки несовпадения графиков3
Начальный депозит1000.00
Общая чистая прибыль1022.17Валовая прибыль2442.91Валовый убыток-1420.74
Коэффициент прибыли1.72Ожидаемая прибыль4.50
Абсолютная просадка125.69Максимальная просадка442.87 (19.29%)Относительная просадка23.18% (263.76)
Всего сделок227Короткие позиции (выигранные %)79 (26.58%)Длинные позиции (выигранные %)148 (41.22%)
Прибыльные сделки (% от общего количества)82 (36.12%)Убыточные сделки (% от общего количества)145 (63.88%)
Крупнейшийприбыльная сделка56.81убыточная сделка-23.23
Среднийприбыльная торговля29.79убыточная торговля-9.80
Максимумпоследовательных побед (прибыль в деньгах)11 (143.97)последовательные проигрыши (убыток в деньгах)17 (-168.94)
Максимальныйпоследовательная прибыль (количество выигрышей)280.13 (10)последовательный убыток (количество проигрышей)-184.66 (14)
Среднеепоследовательные выигрыши6последовательные поражения10

 
danjp:


Это был код, который вы приложили, с тем же размером лота, с которым я тестировал другие прогоны.

Отчет тестера стратегий
MTFqMovingbAverageorg
FXCM-Demo (Build 406)


СимволEURUSD (евро против доллара США)
Период15 минут (M15) 2011.01.03 00:00 - 2011.10.13 23:45 (2011.01.03 - 2011.10.14)
МодельКаждый тик (наиболее точный метод, основанный на всех доступных наименьших таймфреймах)
ПараметрыenableTrading=true; enableSTDcheck=false; tradingTimeFrame=60; risk=0.9; reward=0.9; lots=0.02; slowMovingPeriod=50; fastMovingPeriod=100;
Бары в тесте13280Смоделировано тиков8851007Качество моделирования90.00%
Ошибки несовпадения графиков3
Начальный депозит1000.00
Общая чистая прибыль113.76Валовая прибыль417.55Валовый убыток-303.79
Коэффициент прибыли1.37Ожидаемая отдача2.28
Абсолютная просадка9.83Максимальная просадка110.95 (9.36%)Относительная просадка9.36% (110.95)
Всего сделок50Короткие позиции (выигранные %)9 (22.22%)Длинные позиции (выигранные %)41 (63.41%)
Прибыльные сделки (% от общего количества)28 (56.00%)Убыточные сделки (% от общего количества)22 (44.00%)
Крупнейшийприбыльная сделка31.55убыточная сделка-30.76
Среднийприбыльная торговля14.91убыточная торговля-13.81
Максимумпоследовательных побед (прибыль в деньгах)8 (113.84)последовательные проигрыши (убыток в деньгах)4 (-74.74)
Максимальныйпоследовательная прибыль (количество выигрышей)113.84 (8)последовательный убыток (количество проигрышей)-74.74 (4)
Среднеепоследовательные выигрыши2последовательные поражения2

 
danjp:


наконец, лучший процент побед, который только можно получить.

Отчет тестера стратегий
MTFzMovingvAverage
FXCM-Demo (Build 406)


СимволEURUSD (евро против доллара США)
Период15 минут (M15) 2011.01.03 00:00 - 2011.10.13 23:45 (2011.01.03 - 2011.10.14)
МодельКаждый тик (наиболее точный метод, основанный на всех доступных наименьших таймфреймах)
ПараметрыenableSTDcheck=true; sMultiple=5; fMultiple=5; risk=0.3; reward=1.2; Stack=5; DistanceApart=15; tradingTimeFrame=60; entryTF=15; AllowTradingHours=true; OpenHour=11; CloseHour=17; lots=0.02; slowMovingPeriod=25; fastMovingPeriod=150;
Бары в тесте13280Тики смоделированы8851007Качество моделирования90.00%
Ошибки несовпадения графиков3
Начальный депозит1000.00
Общая чистая прибыль914.29Валовая прибыль2296.56Валовый убыток-1382.26
Коэффициент прибыли1.66Ожидаемая прибыль4.62
Абсолютная просадка193.63Максимальная просадка416.22 (19.07%)Относительная просадка27.01% (298.47)
Всего сделок198Короткие позиции (выигранные %)69 (33.33%)Длинные позиции (выигранные %)129 (51.94%)
Прибыльные сделки (% от общего количества)90 (45.45%)Убыточные сделки (% от общего количества)108 (54.55%)
Крупнейшийприбыльная сделка56.81убыточная сделка-31.23
Среднийприбыльная торговля25.52убыточная торговля-12.80
Максимумпоследовательных побед (прибыль в деньгах)12 (145.90)последовательные проигрыши (убыток в деньгах)16 (-222.94)
Максимальныйпоследовательная прибыль (количество побед)277.80 (6)последовательный убыток (количество убытков)-222.94 (16)
Среднеепоследовательные выигрыши6последовательные поражения7

Причина обращения: