Индекс случайных шагов?
Я ищу Random Walk Index для MT4.
Оригинальная формула, разработанная Майком Поулосом, использовала 4 индикатора - краткосрочный период от 1 до 8 баров максимумов и минимумов, и долгосрочный индикатор от 8 до 64 баров максимумов и минимумов. Любая помощь приветствуется, у меня нет ноу-хау для кодирования MT4. Прилагаю ссылку на базовое описание индикатора, но, пожалуйста, имейте в виду, что формула для долгосрочного расчета внизу страницы неверна.
Ссылка; http://trader.online.pl/MSZ/e-w-Random_Walk_Index_II.html
Заранее спасибо, УильямМожете ли вы написать всю оригинальную (правильную) формулу?
Или, может быть, у Вас есть ссылка на нее? Если да, то я думаю, что смогу помочь Вам с этим индикатором.
С уважением,
Kale
Привет, Кейл,
Спасибо за ответ.
Как указано в моем первом сообщении, вот ссылка на формулу:
http://trader.online.pl/MSZ/e-w-Random_Walk_Index_II.html
но код для второй части индикатора неверен.
Индикатор RWI состоит из двух частей, и каждая часть имеет высокий RWI и низкий RWI.
Короткий RWI включает в себя максимум и минимум и использует от 1 до 8 периодов.
Длинный RWI включает в себя максимум и минимум и использует от 8 до 64 периодов.
Вы увидите в нижней части ссылки, что код не отражает этого.
Этот индикатор несложно закодировать, но он очень длинный.
Раньше у меня был код для Metastock, но его давно нет.
Я искал в интернете формулу для MetaStock или Tradestation, но так и не смог найти.
Любая помощь будет принята с благодарностью, спасибо еще раз.
Уильям
Индикатор случайной прогулки
Эта тема довольно старая, и я не кодер, но мне интересно, не завалялся ли у кого-нибудь этот индикатор. Есть еще одна тема, начатая raff1410, но индикатор, к сожалению, не совсем стандартный. Рафф взял общую концепцию и сделал из нее систему канального типа.
По сути, это динамический ADX, который регистрирует неэффективность на фиксированном периоде, используя средний истинный диапазон в качестве динамического сигнала для случайных и непрерывных (предсказуемых) событий.
Для наглядного объяснения и техники, пожалуйста, обратитесь сюда на стр. 286:
Технический анализ от А до Я ... - Google Book Search
Эта формула взята со следующего сайта:
Индекс случайной ходьбы
Max((Ref(HIGH,-1) - LOW) / ((Ref(Sum(ATR(1),2),-1) / 2) * Sqrt(2))),
Max((Ref(HIGH,-2) - LOW) / ((Ref(Sum(ATR(1),3),-1) / 3) * Sqrt(3)),
Max((Ref(HIGH,-3) - LOW) / ((Ref(Sum(ATR(1),4),-1) / 4) * Sqrt(4))),
Max((Ref(HIGH,-4) - LOW) / ((Ref(Sum(ATR(1),5),-1) / 5) * Sqrt(5)),
Max((Ref(HIGH,-5) - LOW) / ((Ref(Sum(ATR(1),6),-1) / 6) * Sqrt(6)),
Max((Ref(HIGH,-6) - LOW) / ((Ref(Sum(ATR(1),7),-1) / 7) * Sqrt(7))),
Max((Ref(HIGH,-7) - LOW) / ((Ref(Sum(ATR(1),8),-1) / 8) * Sqrt(8)),
(Ref(HIGH,-8) - LOW) / ((Ref(Sum(ATR(1),9),-1) / 9) * Sqrt(9))) ))) )) )) )
А вот еще один наглядный пример, но объяснение и настройки здесь не самые лучшие:
Investor/RT Tour - Random Walk Index
Это кажется относительно простым в создании; если у кого-нибудь из кодеров есть несколько свободных минут, то возможности использования бесконечны, и это было бы хорошим дополнением к любой системе. Я могу помочь с некоторыми объяснениями, если кто-то заинтересован.
С уважением,
Стив
У меня есть вот это со следующим текстом внутри кода:
Спасибо, что поделились Linuxser... 
Только что нашел кое-что интересное, связанное с этой темой.
JRC Fractal Dim (индикатор).
Статья/Автор: Марк Юрик, Jurik Research Jurik Research
Скачать: Frac_dim.ela
There is a weak and a strong
way to measure the random
quality of a time series.
The weak way is to use the random walk index (RWI).
You can download it from the Omega web site.
It makes the assumption that the market is
moving randomly with an average distance D
per move and proposes an amount the market
should have changed over N bars of time.
If the market has traveled less, then
the action is considered random, otherwise
it's considered trending.
The problem with this method is that taking
the average distance is valid for
a Normal (Gaussian) distribution of price activity.
However, price action is rarely Normal,
with large price jumps occuring much
more frequently than a Normal distribution
would expect. Consequently, big jumps
throw the RWI way off, producing invalid results.
The strong way is to not make any assumption
regarding the distribution of price changes and, instead,
measure the fractal dimension of the time series.
Fractal Dimension requires a lot of data to be accurate.
If you are trading 30 minute bars, use a multi-chart
where this indicator is running on 5 minute bars and
you are trading on 30 minute bars.[/CODE]
The following table shows how to interpret the results....
2.0 -1.0 0.0 congestion
1.5 0.0 0.5 random walk
1.0 1.0 1.0 trend[CODE]Remember two important points:
1) Trend is STRONGER when the indicator
is LOWER. If this is confusing, you can
convert Fractal Dimension
to a trend efficiency index
(like Kaufmann's efficiency ratio) this way:
Trend Efficiency = 2 - Fractal Dimension
2) Maxbarsback must be set greater
than SIZE*COUNTИсточник: База знаний
Наши темы/посты на форуме:
https://www.mql5.com/en/forum/178285 (индикаторы с объяснением)
Только что нашел кое-что интересное, связанное с этой темой.
JRC Fractal Dim (индикатор).
Статья/Автор: Марк Юрик, Jurik Research Jurik Research
Скачать: Frac_dim.ela
There is a weak and a strong
way to measure the random
quality of a time series.
The weak way is to use the random walk index (RWI).
You can download it from the Omega web site.
It makes the assumption that the market is
moving randomly with an average distance D
per move and proposes an amount the market
should have changed over N bars of time.
If the market has traveled less, then
the action is considered random, otherwise
it's considered trending.
The problem with this method is that taking
the average distance is valid for
a Normal (Gaussian) distribution of price activity.
However, price action is rarely Normal,
with large price jumps occuring much
more frequently than a Normal distribution
would expect. Consequently, big jumps
throw the RWI way off, producing invalid results.
The strong way is to not make any assumption
regarding the distribution of price changes and, instead,
measure the fractal dimension of the time series.
Fractal Dimension requires a lot of data to be accurate.
If you are trading 30 minute bars, use a multi-chart
where this indicator is running on 5 minute bars and
you are trading on 30 minute bars.[/CODE]
The following table shows how to interpret the results....
2.0 -1.0 0.0 congestion
1.5 0.0 0.5 random walk
1.0 1.0 1.0 trend[CODE]Remember two important points:
1) Trend is STRONGER when the indicator
is LOWER. If this is confusing, you can
convert Fractal Dimension
to a trend efficiency index
(like Kaufmann's efficiency ratio) this way:
Trend Efficiency = 2 - Fractal Dimension
2) Maxbarsback must be set greater
than SIZE*COUNTИсточник: База знаний
Наши темы/посты на форуме:
https://www.mql5.com/en/forum/178285 (индикаторы с объяснением)
https://www.mql5.com/en/forum/176309
https://www.mql5.com/en/forum/173009/page2Спасибо New Digital/Linuxser! Я согласен с большей частью этой цитаты. С точки зрения перспективы, если смотреть на индикатор в его нынешнем виде (как в последней ссылке в моем посте), он ничем не лучше ADX. Удлиняя периоды максимумов/минимумов и ослабляя периоды максимумов/минимумов (наоборот), вы получаете гораздо более точную интерпретацию начала продолжительного тренда или краткосрочного рывка цены.
Я видел, что его используют по-разному. Как и с любым индикатором, интерпретация - это $. Здравый смысл удержит вас от скачков цены, которые, как вы прекрасно знаете, отбрасывают определенные индикаторы.
Я только что проверил некоторые из ссылок, которые вы здесь разместили. Используемые идеи несколько новы для меня, но математика имеет полный смысл.
Сами индикаторы выглядят великолепно. Морфий для нервного трейдера.
Мне кажется, что эту концепцию слишком часто упускают из виду, особенно при разработке торговых систем, подходящих для трендовых и колеблющихся рынков. Особенно при разработке автоматической стратегии, где так много раз сделки терпят неудачу из-за сигналов, подходящих для диапазона или, наоборот, для тренда.
Я буду копать дальше. Если что-то увижу, напишу.
Еще раз большое спасибо.
Стив
Подробнее об индексе фрактальной размерности
Вот отличная ссылка по индексу фрактальной размерности от FXStreet, объясненная экспертом в этой области:
Внизу есть презентация в формате powerpoint, которая в основном описывает теорию хаоса и то, как применять ее на рынках с помощью FDI.
В основном он описывает это следующим образом:
1.6≥FDI≥2.0 подтвердит сигналы стохастика, RSI, полосы Боллинджера и разворотной модели.
1,0≤FDI≤1,4 подтвердит сигналы пересечения скользящей средней и продолжения движения.
Таким образом, если FDI регистрирует более высокое значение, то скоро появятся случайные, непредсказуемые паттерны. При более низких значениях и цена носит более циклический характер.
Экспериментируя с настройками самостоятельно, я обнаружил, что более высокие значения (>1,4) указывают на краткосрочное, до начала тренда, движение цены (движение индикатора всегда предшествует движению цены, поэтому в этом смысле он опережает). Они также могут означать уничтожение текущего тренда.
Более низкие значения (<1,4) представляют более предсказуемый (циклический или следующий за трендом) рынок, где изменение цены происходит постоянно и в целом более плавно.
Он ненаправленный, поэтому вам остается определить, каким будет следующее движение. Но с помощью базовых инструментов это легко сделать.
Но я все еще экспериментирую с временным периодом. Я использую 21,34,55 и т.д., но я заметил, что в презентации Powerpoint похоже, что используется гораздо более высокая настройка. Если у кого-нибудь есть опыт использования этого инструмента, буду признателен за помощь.
Фрактальная размерность и индекс чопорности
Индекс чоппинесса - еще один способ расчета фрактальной размерности:
Choppiness
Choppiness - это современный показатель, основанный на идеях теории хаоса и фрактальной геометрии. Бенуа Мандельброт был тем человеком, который в наибольшей степени ответственен за огромный интерес к теме фрактальной геометрии. Он показал, как фракталы могут возникать в самых разных местах как в математике, так и в природе. Их можно найти в облачных образованиях, волнах, листьях, отпечатках пальцев и подсолнухах, и его идеи обеспечили захватывающую связь между математикой и природой. Используя компьютерную графику и с помощью IBM, Мандельброт смог показать, как выразить фрактальную геометрию с помощью компьютерной графики.
Рисунок 6 Классическое изображение Мандельброта
В то время как большинство из нас считает, что существуют только измерения целых чисел, например, одномерные, двумерные и трехмерные, во фрактальной геометрии между измерениями целых чисел существуют дробные измерения. Так, между одномерной линией и двухмерной плоскостью существует множество дробных измерений. Фракталы, по сути, являются измерением размерности системы; они способны выражать различные образы, основанные на дробной природе размерности.
E. В. Дрейсс, трейдер из Австралии, выдвинул креативную идею использования фрактальной геометрии в качестве способа измерения движения цен на ценные бумаги. Он ловко присвоил "размерность" графику движения цены. Графику, который был трендовым и линейным, можно было присвоить размерность 1, в то время как график, который был полностью прерывистым и не трендовым, имел размерность 2. Где-то между этими двумя значениями были представлены дробные состояния и различные степени прерывистости. На рисунке ниже мы добавили индикатор Choppiness с параметрами, установленными в Preferences. Панель вставляется в нижнюю часть графика, а синяя линия используется для обозначения индекса прерывистости вдоль графика. Если вы выберете другую акцию, это исследование продолжит существовать в нижней части графика и будет перенастраиваться на новую ценную бумагу.
Рисунок 7A Индикатор чопорности
Индекс Choppiness Index или CI варьируется от 0 до 100, чем выше индекс, тем более резким является ценовое действие, а чем ниже индекс, тем более трендовым является ценовое действие. Поскольку это трендовый индикатор, он имеет длину, которая устанавливает период возврата назад, в примере он установлен на 14. В индикаторе Choppiness есть две полосы: Цвет внутренней полосы и Цвет внешней полосы. На дисплее отображается только один из двух цветов полосы: красный, если она находится за пределами верхней или нижней полосы, и желтый, если она находится внутри полосы. Полосы могут быть установлены, но по умолчанию используются числа Фибаноччи 38,20 и 61,80. Когда индикатор прерывистости находится ниже 38,20, будет отображаться красная внешняя полоса. Если он находится выше 61,80, то отображается желтая внутренняя полоса.
Дрейсс объясняет способ работы с CI в статье в ноябрьском бюллетене Technical Traders Bulletin за 1991 год: "Низкие показатели CI соответствуют окончанию сильных импульсивных движений вверх или вниз, в то время как высокие показатели возникают после значительных консолидаций цены". Хорошая статья Гиббонса Берка на тему Choppiness появилась в журнале Futures Magazine в октябре 1993 года. Вы можете найти ее копию в Интернете по адресу http://www.quote.com/quotecom/qcharts/help.asp?option=choppiness.
Традиционная торговая мудрость
Индикатор Choppiness имеет обратную зависимость от ценового действия, и тренд считается сломленным, когда CI находится ниже нижней линии и разворачивается. Опять же, это не говорит вам о направлении движения рынка, а просто дает фундаментальный взгляд на изменение тренда в целом. Вы можете увидеть это на рисунке выше в правой части графика, где 14-дневный Choppiness компании AOL опустился ниже красного цвета Outside band, что указывает на максимальный тренд и, следовательно, минимальный choppiness. Если вы посмотрите на ценовой график, то увидите, что бычий восходящий тренд, начавшийся 14 августа, теперь, похоже, сломан. Если другие сигналы подтвердят, что это поворотный момент, то это может означать, что мы направляемся к новому направлению тренда вниз, и это может быть хорошим временем для продажи или короткой позиции.
Рисунок 7B Предпочтения индикатора Choppiness
Индекс чопорности и фрактальное измерение
Подробнее об индексе чопорности: Измерение хаотичности рынка с помощью хаоса. | Банки и финансы > Финансовые рынки и инвестирование от AllBusiness.com
инструменты
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Я ищу индекс Random Walk для MT4.
Оригинальная формула, разработанная Майком Поулосом, использовала 4 индикатора - краткосрочный период от 1 до 8 баров максимумов и минимумов, и долгосрочный индикатор от 8 до 64 баров максимумов и минимумов. Любая помощь приветствуется, у меня нет ноу-хау для кодирования MT4. Прилагаю ссылку на базовое описание индикатора, но, пожалуйста, имейте в виду, что формула для долгосрочного расчета внизу страницы неверна.
Ссылка; http://trader.online.pl/MSZ/e-w-Random_Walk_Index_II.html
Заранее спасибо, Уильям