Как кодировать? - страница 295
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
этот вид индикатора об экспоненте Харста
Эта часть:
for (i=limit-1;i>=0;i--)
{
for (int j=0;j<n;j--)
{
for (i=limit-1;0<=i<=j;i--) // you are alrady using "i" variable in in the outer loop
{
double B=0,SUM[]; // Sum is an un-initialized array and shoulde be created out of this loop.
B=B+A;
SUM[j]=B;
}
}
H=MathLog((SUM[ArrayMaximum(SUM,n,0)]-SUM[ArrayMinimum(SUM,n,0)])/S)/MathLog(n/2);
}В гармоническом трейдинге мы используем экспоненту Харста как оценку
предсказуемости потока ценовых данных. Она показывает, является ли ценовое действие
вероятно, что ценовые действия будут иметь:-
Постоянство - значение 0,5 - 1 (т.е. то, что происходит сейчас, скорее всего, будет продолжаться)
скорее всего, будет продолжаться)
антиустойчивость - значение 0 - 0,5 (т.е. то, что происходит сейчас, скорее всего, будет продолжаться)
скорее всего, обратится вспять)
Случайность - значение около 0,5 (т.е. вероятность того, что все, что происходит сейчас, будет происходить в любом
направлении)
Уважаемый mladen, извините, английский не мой родной язык, не могли бы вы помочь написать полный код со следующими идеями вычислений？
Step_A、X= MathLog(Close/Close)
{ значение H от одного R/S, например:
Step1、E = (1/n)*[X(0)+X(1)+X(2)+...+X(n-1) ] //din n>=10
Шаг2、A(0) = X(0) - E
A(1) = X(1) - E
A(2) = X(2) - E
...
A(n-1) = X(n-1) - E
Шаг3、SUM(0) = A(0)
СУММА(1) = A(0)+ A(1)
СУММА(2) = A(0)+A(1) + A(2)
...
SUM(n-1) = A(0)+A(1) + A(2) + ...+ A(n-1)
Шаг4、R= Максимум（SUM，n） - Минимум（SUM，n）
Шаг5、H = log(R/S)/log(n/2) // Пусть s - стандартное отклонение множества { X(0)，X(1), X(2), .... X(n-1)}
}
Шаг_B、вычислить H из множества { X(i)，X(i+1), X(i+2), ... X(i+n-1)}
Шаг_C、Вычисляем экспоненциальное скользящее среднее H，Пусть оно будет гладким，если экспоненциальное скользящее среднее H равно 0.5，то предупреждаем "внимание".
И сделайте так, чтобы этот индикатор мог работать в Multi Time Frime, пожалуйста, спасибо.
...
chenairbin
Я рекомендую вам прочитать этот пост: https: //www.mql5.com/en/forum/173010/page19 для получения дополнительной информации.
Поскольку Sevciks (тот, с проблемой, о котором я говорил), ни исправленный Fractal dimension index (исправление сделано Alex Matulich), ни Hurst exponent не прикреплены в том посте, вот они тоже
Кроме того, вы заметите, что эти версии не совпадают в точности с 2 Fractal dimension index equity, но я решил оставить их такими, какие они есть, вместо того, чтобы заставлять их быть абсолютно одинаковыми
В гармонической торговле мы используем экспоненту Харста в качестве оценки
предсказуемость ценового потока данных. Он указывает, если ценовое действие
вероятно, будет иметь:-
Постоянство - значение 0.5 - 1 (т.е. то, что происходит сейчас, скорее всего, будет продолжаться)
скорее всего, будет продолжаться)
антиустойчивость - значение 0 - 0,5 (т.е. то, что происходит сейчас, скорее всего, будет продолжаться)
скорее всего, обратится вспять)
Случайность - значение около 0,5 (т.е. вероятность того, что все, что происходит сейчас, будет происходить в любом
направлении)
Уважаемый mladen, извините, английский не мой родной язык, не могли бы вы помочь написать полный код со следующими идеями вычисления？
Step_A、X= MathLog(Close/Close)
{ значение H от одного R/S, например:
Step1、E = (1/n)*[X(0)+X(1)+X(2)+...+X(n-1) ] //din n>=10
Шаг2、A(0) = X(0) - E
A(1) = X(1) - E
A(2) = X(2) - E
...
A(n-1) = X(n-1) - E
Шаг3、SUM(0) = A(0)
СУММА(1) = A(0)+ A(1)
СУММА(2) = A(0)+A(1) + A(2)
...
SUM(n-1) = A(0)+A(1) + A(2) + ...+ A(n-1)
Шаг4、R= Максимум（SUM，n） - Минимум（SUM，n）
Шаг5、H = log(R/S)/log(n/2) // Пусть s - стандартное отклонение множества { X(0)，X(1), X(2), .... X(n-1)}
}
Шаг_B、вычислить H из множества { X(i)，X(i+1), X(i+2), ... X(i+n-1)}
Шаг_C、Вычислить экспоненциальное скользящее среднее H，Пусть оно будет гладким，Если экспоненциальное скользящее среднее H равно 0.5, то предупреждение "внимание".
И сделайте так, чтобы этот индикатор мог работать в Multi Time Frime, пожалуйста, спасибо.mladen
chenairbin
Я рекомендую вам прочитать этот пост: https: //www.mql5.com/en/forum/173010/page19 для получения дополнительной информации.
Поскольку ни Sevciks (тот самый, с проблемой, о котором я говорил), ни исправленный индекс фрактальной размерности (исправление сделано Алексом Матуличем), ни экспонента Хёрста не приложены в том посте, вот они
Также, вы заметите, что эти версии не совсем совпадают с 2 Fractal dimension index equity, но я решил оставить их такими, какие они есть, вместо того, чтобы заставлять их быть точно такими жекод в Hurst cofficient.mq4
AppliedPrice = PRICE_CLOSE
maxY = MathMax(y[k],maxY);
minY = MathMin(y[k],minY);
должно быть
AppliedPrice = In(price/price)
maxY = y[ArrayMaximum(y,HurstLength,i)];
minY = y[ArrayMinimum(y,HurstLength,i)];
и затем нужно изменить коэффициент Херста ，Помогите, пожалуйста, большое спасибо！
...
chenairbin
Этот код является частью кода вычисления Hurst.
Весь блок кода - вот этот:Как вы можете видеть, это цикл, который функционально эквивалентен ArrayMaximim() и ArrayMinimum(), которые вы предлагаете. Вы не можете смотреть на эти 2 строки кода (MathMin() и MathMax()), игнорируя цикл, в котором они выполняются.
Применяемая цена относится к цене, которая будет использоваться в расчете (обычные: close, open, high, low, median, typical и weighted) Их разница вычисляется иначе (нет такой цены как In(price/price))
код в Hurst cofficient.mq4
AppliedPrice = PRICE_CLOSE
maxY = MathMax(y[k],maxY);
minY = MathMin(y[k],minY);
должно быть
AppliedPrice = In(price/price)
maxY = y[ArrayMaximum(y,HurstLength,i)];
minY = y[ArrayMinimum(y,HurstLength,i)];
а затем необходимо изменить коэффициент Hurst, сделайте мне одолжение, большое спасибо！mladen
chenairbin
Этот код - просто часть кода вычислений Hurst.
Весь блок кода - вот этот :Как вы можете видеть, это цикл, который функционально эквивалентен ArrayMaximim() и ArrayMinimum(), которые вы предлагаете. Вы не можете смотреть на эти 2 строки кода (MathMin() и MathMax()), пренебрегая циклом, в котором они выполняются.
Применяемая цена обозначает цену, которая будет использоваться в расчете (обычные: close, open, high, low, median, typical и weighted) Их разница рассчитывается иначе (нет такой цены как In(price/price))Эрик Лонг сказал на этом сайте Fractal Dimension Index by Erik T. Long
Мы также можем оценить значение H по одному значению R/S следующим образом:
H = log(R/S)/log(n/2) // правильно ли это ？
Для рынков я использую логарифмические доходности вместо процентных изменений цен:
St = ln(Pt/P(t-1))
где St = логарифмическая доходность в момент времени t Pt = цена в момент времени t //такая цена как In(Close/Close)
можете ли вы исправить код вместе с Эриком Лонгом?
Я использую следующий код в Hurst coefficient.mq4, и он хорошо работает с сайтом(http://www.stator-afm.com/hurst-exponent.html) saids.
В любом случае, Херст, очевидно, обнаружил, что график имеет наклон ближе к 0.7 (а не 0.5).
maxY = y[ArrayMaximum(y,HurstLength,0)];
minY = y[ArrayMinimum(y,HurstLength,0)]; }
double iValue = 0; if (sums !=0) iValue = (maxY - minY)/MathSqrt(sums/HurstLength);
double hurst = 0; if (iValue > 0) hurst = MathLog(iValue)/ MathLog(HurstLength/2);
как насчет модификации вместе с Эриком Лонгом？
Для рынков я использую логарифмическую доходность вместо процентных изменений цен:
St = ln(Pt/P(t-1))
Где St = логарифмическая доходность в момент времени t Pt = цена в момент времени t //такая цена как In(Close/Close)
Я с нетерпением жду ответа от вас? Спасибо.
Спасибо за информацию!
Я пробовал большинство из них, но ни один не работает.
Примеры:- EA Trading TF H1 VQ input 240.
По умолчанию он работает только на торговом ТФ H1 VQ вход 0.
Прикрепленный скриншот показывает пример торговли TF H1 сигнал покупки продажи срабатывает от VQ индикатора H4 таймфрейма. (советник не прилагается)
У меня возникли трудности. кто-нибудь помогите мне... пожалуйста, помогите мне... как закодировать???
...
Загляните в этот раздел для начала : Уроки
У меня возникли трудности. кто-нибудь помогите мне...пожалуйста помогите мне...как кодировать????
...
Это может помочь: это оригинальное описание расчета FDI (и экспоненты Харста) Эриком Лонгом, опубликованное в TASC в мае 2003 года.
Эрик Лонг сказал на этом сайте Индекс фрактальной размерности от Эрика Т. Лонга
Мы также можем оценить значение H из одного значения R/S по:
H = log(R/S)/log(n/2) // правильно ли это ？
Для рынков я использую логарифмические доходности вместо процентных изменений цен:
St = ln(Pt/P(t-1))
где St = логарифмическая доходность в момент времени t Pt = цена в момент времени t //такая цена как In(Close/Close)
можете ли вы исправить код вместе с Эриком Лонгом?
Я использую следующий код в Hurst coefficient.mq4, и он хорошо работает с сайтом(Hurst Exponent) saids.
В любом случае, Херст, очевидно, обнаружил, что график имеет наклон ближе к 0.7 (а не 0.5).
maxY = y[ArrayMaximum(y,HurstLength,0)];
minY = y[ArrayMinimum(y,HurstLength,0)]; }
double iValue = 0; if (sums !=0) iValue = (maxY - minY)/MathSqrt(sums/HurstLength);
double hurst = 0; if (iValue > 0) hurst = MathLog(iValue)/ MathLog(HurstLength/2);
как насчет модификации вместе с Эриком Лонгом？
Для рынков я использую логарифмическую доходность вместо процентных изменений цен:
St = ln(Pt/P(t-1))
где St = логарифмическая доходность в момент времени t Pt = цена в момент времени t //такая цена как In(Close/Close).
Я с нетерпением жду ответа от вас? Спасибо.Еще одна помощь о Hurst cofficient.mq4
Это может помочь: это оригинальное описание расчета FDI (и экспоненты Харста) Эрика Лонга, опубликованное в TASC в мае 2003 года.
Большое спасибо, я новичок в области mql4, пожалуйста, помогите улучшить код с ценой Эрика Лонга.
Для рынков я использую логарифмическую доходность вместо процентных изменений цен:
St = ln(Pt/P(t-1))
Где St = логарифмическая доходность в момент времени t Pt = цена в момент времени t //такая цена как In(Close/Close).
есть кто-нибудь, кто может исправить мой код mql 4?
Как было сказано выше,
Я только что отредактировал свой код mql4, но он, похоже, не работает,
В моем коде mql4 много ошибок,
Просто хотелось бы, чтобы кто-нибудь здесь исправил мой код mql 4.
Пожалуйста, мне очень нужна ваша помощь.