"Хеджирование" в торговле на Форекс - зачем это делать? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Могут быть и другие причины для хеджирования, например, чтобы защитить свой капитал от инфляции.
Конечно, это не относится к длинной и короткой позиции по одному и тому же инструменту.
Когда экономические корреляции между конкретными валютными парами досконально изучены, можно, безусловно, использовать это в своих интересах.
Тогда становится возможным создание многомерных структур, где уже не полагаются на длинное или короткое движение, потому что создано тщательно сбалансированное состояние.
В этом случае становится возможным извлекать или сбривать прибыль на движениях, не связанных с длинными или короткими, а на блужданиях рынков друг от друга и друг к другу.
Что можно считать чрезвычайно безопасным по сравнению с однонаправленными сделками.
Проблема заключается в том, что этим сбалансированным структурам нужны точки калибровки, точки, где блуждание имеет минимальное значение и где блуждание имеет максимальное значение.
И, конечно, точка, где они обе равны по стоимости, будет вашей точкой входа, и с этого момента не имеет значения, идет ли одна из них вверх или вниз, важно только то, что есть движение между ними...
Прибыль от такого рода структур относительно невелика, поскольку рынки не могут слишком сильно отклоняться друг от друга, иначе один из них быстро станет переоцененным по отношению к другому.
Была предпринята попытка анализа пифагорейских структур.
Для этого используются 3 пары, что означает, что структура всегда будет практически плоской, а результат всегда будет равен нулю.
Эти трехмерные структуры опираются на уравнения этого парня.
Если мы рассмотрим EURUSD, то увидим следующее:
Математика проста, мы берем, например, EURAUD и умножаем его на AUDUSD, чтобы получить EURUSD.
Попытка анализа пифагорейских структур предполагает одновременное занятие 3 позиций.
Результатом будет комбинированная структура, которая всегда будет практически плоской, потому что суммы во всех 3 валютах абсолютно одинаковы.
Вот несколько примеров.
Предположим, мы открываем позицию LONG по EURGBP и SHORT по GBPUSD, тогда мы имеем равное количество позиций GBP LONG и GBP SHORT.
Если мы добавим еще одну позицию, SHORT по EURUSD, то получим следующую тройную структуру:
1 позиция, в которой GBP LONG, и 1 позиция, в которой GBP SHORT, что == равно 0.
1 позиция в EUR LONG и 1 позиция в EUR SHORT, которая == равна 0.
1 позиция, в которой USD - LONG, и 1 позиция, в которой USD - SHORT, что == равно 0.
Таким образом, у нас есть 3 позиции, которые абсолютно ни к чему не приведут, потому что это идеально сбалансированная ситуация, когда мы считаем все значения одинаковыми.
Я вижу, что допустил ошибку, но вы сможете разобраться, я надеюсь.
Теперь у этой структуры есть одно преимущество, которое заключается в том, что становится возможным отслеживать и анализировать блуждания между этими рынками.
Для этого нужно только записать и проанализировать, как далеко обычно заходят эти движения, а затем получить результаты, которые можно использовать для определения калибровочных точек, о которых я говорил выше.
Кроме того, можно проанализировать временные интервалы между событиями, чтобы увидеть, повторяются ли они.
Структура без затрат предоставит бесплатную информацию, которая может быть реализована в качестве индикатора, показывающего, когда валюта становится слишком дешевой или слишком дорогой по отношению к другим валютам.
И, возможно, в конечном итоге, когда это станет понятно, она сможет показать, когда пора действовать, где и на какой валюте, что, если все сделано правильно, может повысить шансы на успешные сделки.
Итак, вот вам мой взгляд на хеджирование, конечно, для его реализации потребуется серьезное количество кодирования, но это то, что мы делаем, так что я надеюсь, что это вдохновит некоторых людей.
Я не считаю хеджирование чем-то плохим, если только вы не знаете, что делаете, и считаю его механизмом выявления корреляций, а также снижения риска, иногда даже парадоксальным образом.
Иногда это помогает, но хеджирование может испортить ваш счет, если у вас низкий уровень маржи.
Как оно может "взорвать" ваш счет, если только ваш брокер не компенсирует "хеджированные" сделки в маржинальном требовании? Даже тогда это не приведет к взрыву счета.
Я использую hedgestrategy, работает хорошо для меня...
Некоторые клиенты FX называют это так, но не существует такой вещи, как "стратегия хеджирования", когда вы покупаете и продаете один и тот же инструмент.
Хеджирование (на самом деле это поддельное хеджирование, как объясняется в первом посте) - неразумный способ реализации стратегии.
Так что то, что работает для вас, это часть стратегии, а не хеджирования.
Вы можете достичь того же результата с помощью вашей стратегии и без использования фиктивного хеджирования ... и не подвергаясь недостаткам фиктивного хеджирования.
Пожалуйста, прочитайте первое сообщение в этой теме.
Некоторые клиенты FX называют это так, но не существует такого понятия, как "стратегия хеджирования", когда вы покупаете и продаете один и тот же инструмент.
Хеджирование (на самом деле это ненастоящее хеджирование, как объясняется в первом посте) - неразумный способ реализации стратегии.
Таким образом, то, что работает для вас, - это часть стратегии, а не хеджирования.
Вы можете достичь того же результата с помощью вашей стратегии и без использования фиктивного хеджирования ... и не подвергаясь недостаткам фиктивного хеджирования.
Пожалуйста, прочитайте первое сообщение в этой теме.
@Attila Alp Oğuz
Я хочу провести с вами эту дискуссию, потому что вы один из тех, кто утверждает, что вы можете достичь того же результата без использования хеджирования.
Я собираюсь предложить вам эту стратегию, и я хотел бы получить ваше объяснение, как достичь точно таких же результатов без использования хеджирования.
Стратегия проста.
Теперь, пожалуйста, объясните мне, как мы можем получить тот же результат без флэта (хеджированного входа)?
Я с нетерпением жду вашего объяснения, а также, возможно, почему это неразумный способ реализации стратегии...
@Attila Alp Oğuz
Я хочу провести с вами эту дискуссию, потому что вы один из тех, кто утверждает, что вы можете достичь того же результата без использования хеджирования.
Я собираюсь предложить вам эту стратегию и хотел бы получить ваше объяснение, как достичь точно таких же результатов без использования хеджирования.
Стратегия проста.
Теперь, пожалуйста, объясните мне, как мы можем получить тот же результат без флэта (хеджированного входа)?
Я с нетерпением жду вашего объяснения, а также, возможно, почему это неразумный способ реализации стратегии...
Просто ждете 10 пунктов в любом направлении (вы, по сути, ждете, открывая две обратные сделки одновременно), затем торгуете в обратном направлении на 20 пунктов.
Если я ничего не упустил, эта стратегия даст точно такой же результат, как и ваша... за исключением спредов.