Почему мой советник продолжает давать отрицательную прибыль при обратном тестировании?
Параметр RSI установлен на 0, результата нет, так как ... Ничего
Не менее 2
Не каждый советник и не каждая стратегия является прибыльной
При использовании тестера стратегий делайте это также с включенным визуальным режимом и поместите на график индикаторы, которые вы используете, с теми же настройками, которые вы установили в советнике.
MA200 = iMA(NULL, 0, 200, 8,MODE_SMA,PRICE_CLOSE, 0); MA5 = iMA(NULL, 0, 5, 8,MODE_SMA,PRICE_CLOSE, 0); CurrentRSI = iRSI (NULL, 0, VarPeriod,PRICE_CLOSE ,0);
Каждый тик вы вычисляете значения выше, и они могут меняться с каждым тиком, потому что вы выбрали "....,PRICE_CLOSE, 0);".
Значения, которые вы видите на графике при тестировании, это не те значения, которые вы имели при открытии сделки...
if(AccountFreeMargin()<(1000*BuyVolume)) { Print("We have no money. Free Margin = ", AccountFreeMargin()); return(0); } if (CurrentRSI < LowerBound && MarketInfo(Symbol(), MODE_ASK) > MA200 ) { //Condition to execute buy entry Ticket = OrderSend(Symbol(), OP_BUY, BuyVolume, Ask, 3, Bid - ( StopLoss * Point ), Ask + ( TakeProfit * Point ), "Buy.", 111,0,Yellow) ; //execute buy order if(Ticket>0) { if(OrderSelect(Ticket,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADES)) Print("BUY order opened : ",OrderOpenPrice()); } if (Ticket < 0) { Print("Error opening BUY order : ",GetLastError()); return(0); } return(0); }
Когда условия для открытия покупки выполнены, и тестер открывает покупку, то не проверяется, была ли уже открыта покупка с тем же условием.
После открытия покупки на следующем тике вы можете снова иметь условие для открытия сделки.
Это открытие сделок может работать в StrategyTester, но в реальном времени на демо на реальном счете,
Например, при выборе "3" Slippage слишком мал для торговли на "пятизначном" счете.
Отправка OrderSend со значением для OrderStopLoss() и OrdertakeProfit() > 0 будет неудачной для ECN счетов
Total=OrdersTotal(); for(cnt=0;cnt<Total;cnt++) { OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES); if(OrderType()<=OP_SELL && OrderSymbol()==Symbol()) // check for symbol and check for opened position {В OrderSend и в этом цикле для проверки сделок я упускаю, что вы используете OrderMagicNumber().
и я вижу, что цикл считает вверх вместо того, чтобы считать вниз, в то время как вы также хотите, чтобы он закрывал позиции, если это необходимо, поэтому еще одна ошибка
OrderModify может происходить с каждым пунктом, что может привести к ошибкам от брокера, например, tradecontext слишком занят.
Кстати, могу я узнать, что такое shift и ma_shift и как их заполнять? Это параметр, необходимый для индикатора iRSI(), я не знал, что написать, поэтому просто присвоил ему 0.
Не уверен, откуда вы взяли эту информацию, но она неверна...
iRSI() double iRSI(string symbol,int timeframe,int period,int applied_price,int shift)
Возможно, вы имели в виду iMA()? shift - это номер бара, для которого вы хотите получить MA, ma_shift позволяет вам перемещать значение MA относительно номера бара, так что если вы дадите ему shift 5 и ma_shift -2, это даст вам MA для бара 7, вам нужно будет немного поэкспериментировать с этим, чтобы проверить, прав ли я, в принципе, да.
При использовании стратегического тестера сделайте это также с включенным визуальным режимом и поместите на график индикаторы, которые вы имеете, с теми же настройками, которые вы установили в советнике.
Каждый тик вы вычисляете значения выше и они могут меняться с каждым тиком, потому что вы выбрали "....,PRICE_CLOSE, 0);".
что я должен выбрать для значения сдвига" ....,PRICE_CLOSE, 0);"?
что я должен выбрать для значения сдвига" ....,PRICE_CLOSE,0);"?
Что требует ваша стратегия? Используйте это. Используйте бар 0, если хотите, но он будет "перерисовываться", даже если вы используете PRICE_CLOSE, Close[0](цена закрытия бара 0) == Bid. Когда бар 0 наконец закроется, это уже не бар 0, а бар 1.
Не каждый советник и не каждая стратегия является прибыльной
При использовании тестера стратегий делайте это также с включенным визуальным режимом и поместите на график индикаторы, которые вы имеете с теми же настройками, которые вы установили в советнике.
Каждый тик вы рассчитываете значения выше, и они могут меняться с каждым тиком, потому что вы выбрали "....,PRICE_CLOSE, 0);".
Значения, которые вы видите на графике при тестировании, не являются значениями, которые вы имели при открытии сделки...
Когда условия для открытия покупки выполнены, и тестер открывает покупку, то не проверяется, была ли уже открыта покупка с тем же условием.
После открытия покупки на следующем тике вы можете снова иметь условие для открытия сделки.
Это открытие сделок может работать в StrategyTester, но в реальном времени на демо на реальном счете,
Например, при выборе "3" Slippage слишком мал для торговли на "пятизначном" счете.
Отправка OrderSend со значением для OrderStopLoss() и OrdertakeProfit() > 0 будет неудачной для ECN счетов
В OrderSend и в этом цикле для проверки сделок я упускаю, что вы используете свой OrderMagicNumber().и я вижу, что цикл считает вверх вместо того, чтобы считать вниз, в то время как вы также хотите, чтобы он закрывал позиции, если необходимо, поэтому еще одна ошибка
OrderModify может произойти с каждым пунктом, что может привести к ошибкам от брокера, например, tradecontext слишком занят.
Я все переделал, исправил петлю, проскальзывание, исправил значения скользящей средней и RSI, убедился, что все открытые позиции закрываются перед началом новой позиции. но когда я тестирую его, ничего не происходит, ни покупка, ни продажа не выполняются... в чем проблема?
//+------------------------------------------------------------------+ //| My Strategy 4.mq4 | //| Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp. | //| http://www.metaquotes.net | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2013, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.metaquotes.net" extern double StopLoss = 40; extern double TakeProfit = 40; extern double Lots = 0.1; extern double Slippage = 10; extern double RSINow; extern double MA200; extern double MA5; extern bool A1 = false; extern bool A2 = false; extern int Ticket; extern int Ticket2; //+------------------------------------------------------------------+ //| expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int init() { //---- Alert("Minimum Stop Level is " + MarketInfo(Symbol(), MODE_STOPLEVEL)); //find out minimum stop loss RSINow = iRSI(NULL, 1440, 2, PRICE_CLOSE, 0); //calculates the RSI value for 2 days MA200 = iMA(NULL, 1440, 200, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE,0); //calculates the moving average for 200 days MA5 = iMA(NULL, 1440, 5, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE,0); //calculates the moving average for 5 days Alert(RSINow); Alert(MA200); Alert(MA5); //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int deinit() { //---- //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| expert start function | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { //---- //check if a long position is possible, A is false means no buy trade is open , execute buy when RSI drops below 5 and when Ask price rises above 200 day moving average if (A1 == false && RSINow < 5 && Ask > MA200) { Ticket = OrderSend(Symbol(), OP_BUY, Lots, Ask, Slippage, Bid - ( StopLoss * Point ), Ask + ( TakeProfit * Point )); if(Ticket>0) { if(OrderSelect(Ticket,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADES)) { Print("BUY order opened : ",OrderOpenPrice()); A1 = true; } if (Ticket < 0) { Print("Error opening BUY order : ",GetLastError()); return(0); } } } //check if a short position is possible, A2 is false means no sell trade is open , execute sell when RSI rises above 95 and when Bid price drops below 200 day moving average if (A2 == false && RSINow > 95 && Bid < MA200) { Ticket2 = OrderSend(Symbol(), OP_BUY, Lots, Bid, Slippage, Ask + ( StopLoss * Point ), Bid - ( TakeProfit * Point )); if(Ticket2>0) { if(OrderSelect(Ticket2,SELECT_BY_TICKET,MODE_TRADES)) { Print("SELL order opened : ",OrderOpenPrice()); A2 = true; } if (Ticket2 < 0) { Print("Error opening SELL order : ",GetLastError()); return(0); } } } //check if buy position can be closed, once Ask price rises above 5 day moving average, its time to close the position. if ((A1 == true) && (Ask > MA5)) { OrderClose(Ticket, Lots, Bid, Slippage, Violet); A1 = false; return(0); } //check if sell position can be closed, if Bid price drops below 5 day moving average, close sell position. if ((A2 == true) && (Bid < MA5)) { OrderClose(Ticket2, Lots, Bid, Slippage, Violet); A2 = false; return(0); } //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+
Я все переделал, исправил петлю, проскальзывание, исправил значения скользящей средней и RSI, убедился, что все открытые позиции закрываются перед началом новой позиции. но когда я тестирую его, ничего не происходит, ни покупка, ни продажа не выполняются... в чем проблема?
Нет, цикл не исправлен, он удален, и проблема больше.
Вы используете A1 и A2, которые получают значение true в момент открытия сделки.
Но что произойдет, если питание вашего компьютера отключится, и вам придется перезагрузить компьютер и metatrader.
Вы должны проверить в этот момент, открыты ли сделки от вашего советника.
Как вы собираетесь это сделать ????.
Чтобы сделать это проще, используйте определенный OrderMagicNumber для открытия и проверки сделок.
.
скользящая средняя сейчас не перемещается на несколько баров в будущее ок.
но вы рассчитываете его только в секции init(), это будет выполняться только при запуске вашего эксперта.
Мне не хватает этого в Start() .... Почему вы удалили его там???
.
Я переписал ваш код и попробовал тест, смотрите также настройки.
Не с самыми лучшими бэктестданными, но если все сделать правильно, это может быть прибыльным.
| Символ | EURUSD (евро против доллара США) | ||||
| Период | Ежедневно (D1) 2010.10.01 00:00 - 2013.01.29 00:00 (2010.10.01 - 2013.01.30) | ||||
| Модель | Каждый тик (наиболее точный метод, основанный на всех доступных наименьших таймфреймах) | ||||
| Параметры | RSIPeriod=3; UpperBound=90; LowerBound=5; MASlowPeriod=200; MAFastPeriod=5; Lots=0.1; StopLoss=60; TakeProfit=120; TrailingStop=40; MagicNumber=54333; CommentEA="RSI стратегия"; Slippage.Pips=3; | ||||
| Бары в тесте | 1603 | Тики смоделированы | 40187739 | Качество моделирования | н/а |
| Ошибки несовпадающих графиков | 2062601 | ||||
| Первоначальный депозит | 3000.00 | ||||
| Итого чистая прибыль | 967.18 | Валовая прибыль | 2226.34 | Валовый убыток | -1259.16 |
| Коэффициент прибыли | 1.77 | Ожидаемая прибыль | 13.62 | ||
| Абсолютная просадка | 107.10 | Максимальная просадка | 327.47 (7.99%) | Относительная просадка | 7.99% (327.47) |
| Всего сделок | 71 | Короткие позиции (выигранные %) | 66 (69.70%) | Длинные позиции (выиграно %) | 5 (80.00%) |
| Прибыльные сделки (% от общего количества) | 50 (70.42%) | Убыточные сделки (% от общего количества) | 21 (29.58%) | ||
| Крупнейший | прибыльная сделка | 120.07 | убыточная сделка | -60.00 | |
| Среднее | прибыльная сделка | 44.53 | убыточная торговля | -59.96 | |
| Максимум | последовательных побед (прибыль в деньгах) | 8 (424.26) | последовательные проигрыши (убыток в деньгах) | 3 (-179.93) | |
| Максимальный | последовательная прибыль (количество выигрышей) | 424.26 (8) | последовательный убыток (количество проигрышей) | -179.93 (3) | |
| Среднее | последовательные выигрыши | 4 | последовательные проигрыши | 2 | |
Я переписал ваш код и попробовал тест, смотрите также настройки.
Не с самыми лучшими бэктестданными, но если все сделать правильно, это может быть прибыльным.
| Общее количество сделок | 71 | Короткие позиции (выигранные %) | 66 (69.70%) | Длинные позиции (выигранные %) | 5 (80.00%) |
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Я имитировал и написал такой же советник, как в примере здесь https://www.mql5.com/en/articles/1510, за исключением условий для покупки/продажи.
Условие для открытия позиции на покупку : RSI ниже 5 И цена Ask выше 200 дневной скользящей средней, выход, когда цена Ask выше 5 дневной скользящей средней.
Условие для открытия позиции на продажу : RSI выше 95 И цена Bid ниже 200 дневной скользящей средней, выход, когда цена Bid ниже 5 дневной скользящей средней.g
При обратном тестировании я каждый раз получаю отрицательную прибыль, и я не знаю почему. Самое интересное, что иногда он выдает мне ошибку 134, что означает, что у меня недостаточно денег.
Кстати, могу я узнать, что такое shift и ma_shift и как их заполнять? Это параметр, необходимый для индикатора iRSI(), я не знал, что написать, поэтому просто присвоил ему 0.
вот код