Какой размер прибыли для советника является приемлемым с коммерческой точки зрения? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Разрушение есть разрушение, независимо от скорости.
Чем быстрее, тем лучше, потому что вы можете извлечь из этого урок сейчас, а не потом.
Я ненавижу отложенные уроки, потому что улучшение должно происходить сегодня, а не позже!
Чем быстрее я совершенствуюсь, тем быстрее я могу заработать больше денег.
Вам действительно стоит попробовать меньше говорить и больше учиться. Прочитайте ссылки, узнайте кое-что или два... или просто продолжайте болтать и тратить свое дыхание.
Однако у этого парня отличная максимальная просадка, у вас есть свободное место. Увеличивайте свои лоты, пока просадка не достигнет 10-15%, тогда вы получите гораздо лучший доход, и люди захотят им пользоваться!
Однако у этого парня отличная максимальная просадка, у вас есть свободное место. Увеличивайте свои лоты до тех пор, пока просадка не будет составлять около 10-15%, тогда вы получите гораздо более высокую доходность, и люди захотят использовать его!
Просадка ничего не говорит вам о будущих показателях, во всяком случае, ничего такого, на что можно было бы положиться. А вот дисперсия, напротив, говорит.
Немногие трейдеры знают, как рассчитать риск разорения. Многие трейдеры говорят о максимальной просадке, как будто существует максимальный предел. Очевидно, что после того, как произошла "максимальная" просадка, дальнейшие потери все еще возможны. Максимальная просадка - это всего лишь точка, в которой закончилось невезение в некотором наборе исторических данных. Максимальная наблюдаемая просадка будет продолжать увеличиваться, чем дольше ведется игра.
Источник: http://www.futuresmag.com/Issues/2009/August2009/Pages/Minimizing-your-risk-of-ruin.aspx
Просадка ничего не говорит вам о будущих показателях, во всяком случае, ничего такого, на что вам было бы удобно полагаться. А вот дисперсия, напротив, говорит.
Спасибо вам за это. Для меня риск разорения - это вопрос здравого смысла и интуитивно понятен, но я хочу научиться рассчитывать риск разорения. К сожалению, я пока этого не понимаю. Я собираюсь начать с изучения стандартного отклонения.
Спасибо вам за это. Для меня Risk of Ruin - это вопрос здравого смысла и интуитивно понятен, но я хочу научиться рассчитывать Risk of Ruin. К сожалению, я пока не понимаю этого. Я собираюсь начать с изучения стандартного отклонения.
Чтобы уточнить, я понимаю, что такое Risk of Ruin и зачем он нужен, я просто не могу понять уравнение для него.
чтобы уточнить, я понимаю, что такое "Риск разорения" и почему он есть, я просто не могу понять уравнение для этого.
Я буду более чем счастлив помочь вам в вашем путешествии.
Для начала важно понять разницу между постоянным и фиксированным дробным размером позиции.
При бэктестировании с целью характеристики статистической природы вашей стратегии (а именно это вам нужно знать, чтобы делать статистические выводы о будущей производительности) вам нужно проводить бэктест с постоянным размером позиции и анализировать риск разорения на его основе.
Естественно, при реальной торговле или форвард-тестировании вы хотите использовать фиксированный дробный размер позиции, чтобы извлечь выгоду из компаундирования. Сопоставление между этими двумя методами - простой вопрос математической формальности, звучит сложно, но на самом деле это не так.
Стоит также отметить, что необходимо проводить различие между характеристикой риска и управлением риском.
Когда мы проводим бэктест, предполагается, что мы проводим его таким образом, который позволяет измерять и характеризовать риск. (Мы можем сделать так, что такой анализ станет недействительным, поэтому об этом следует упомянуть).
Когда мы проводим реальную торговлю и форвард-тестирование, мы должны настроить наш советник таким образом, чтобы он использовал вышеупомянутые результаты характеристики риска, чтобы можно было осуществлять надлежащее управление рисками.(ссылка на некоторые материалы)
Я буду более чем счастлив помочь вам в вашем путешествии.
Для начала важно понять разницу между постоянными и фиксированными дробными размерами позиций.
При бэктестировании с целью характеристики статистической природы вашей стратегии (а именно это вам нужно знать, чтобы делать статистические выводы о будущей производительности) вам нужно проводить бэктест с постоянным размером позиции и анализировать риск разорения на его основе.
Естественно, при реальной торговле или форвард-тестировании вы хотите использовать фиксированный дробный размер позиции, чтобы извлечь выгоду из компаундирования. Сопоставление между этими двумя методами - простой вопрос математической формальности, звучит сложно, но на самом деле это не так.
Стоит также отметить, что необходимо проводить различие между характеристикой риска и управлением риском.
Когда мы проводим бэктест, предполагается, что мы проводим его таким образом, который позволяет измерять и характеризовать риск. (Мы можем сделать так, что такой анализ станет недействительным, поэтому об этом следует упомянуть).
Когда мы проводим реальную торговлю и форвард-тестирование, мы должны настроить наш советник таким образом, чтобы он использовал вышеупомянутые результаты характеристики риска, чтобы можно было осуществлять надлежащее управление рисками.(ссылка на некоторые материалы)
Я прочитал вашу ссылку и сделал еще несколько исследований. В этом уравнении преимущество определяется как процент выигрышей, но, допустим, мой процент ниже, потому что я полагаюсь на большие выигрыши, чтобы компенсировать их. Как мне рассчитать Edge?
риск_от_руин = ((1 - Эдж)/(1 + Эдж)) ^ Капитал_Единицы
Я прочитал вашу ссылку и сделал еще несколько исследований. В этом уравнении преимущество определяется как процент выигрышей, но, допустим, мой процент ниже, потому что я полагаюсь на крупные выигрыши, чтобы компенсировать их. Как мне рассчитать Edge?
риск_от_руин = ((1 - Эдж)/(1 + Эдж)) ^ Капитал_Единицы
Я не очень понимаю это уравнение... откуда оно взялось? Я не понимаю, как результат правой стороны равен риску разорения, так как здесь нет никаких данных о "дисперсии". Риск разорения основан на дисперсии результатов.
Еще одна вещь о риске разорения: он многовариантный, то есть вы должны указать конкретное условие, прежде чем результат будет вычислен. Конкретным входом здесь будет процент от капитала счета, который вы готовы потерять (что вы определяете как "разорение"?)... а выходом - частота достижения этого уровня потери капитала.
Большинство моих клиентов устраивает (интересует) результат 20% риска разорения... то есть они хотят знать, как часто они могут ожидать, что капитал их счета окажется на 20% ниже верхней планки.
Для расчета этого показателя необходимо использовать следующее уравнение: R = (1-z)^(-2*a/(d*ln(1-d)))
Где:
R = риск потери z доли счета
ln(1-d) - натуральный логарифм (1-d)
z = доля счета, которая может быть потеряна, в данном случае 20%, или 0.2
a = средняя, или средняя доходность
d = стандартное отклонение доходности
Если моя ежемесячная норма доходности составляет 5%, а стандартное отклонение ежемесячной доходности - 10%, то мои клиенты могут ожидать, что их счет на 20% будет под водой по крайней мере 12% времени.
R = (1-0.2)^(-2*0.05/(0.1*ln(1-0.1))) = 0.12
Что означает "12% времени"? Здесь мы работаем с "ежемесячными" единицами, поэтому это означает, что 12% их ежемесячных отчетов будут показывать 20%-ную просадку капитала по отношению к максимуму счета (который сам по себе может быть не отражен в ежемесячном отчете). Другими словами, один или два раза в год мои клиенты могут рассчитывать на то, что в ежемесячной выписке по счету будет показана просадка в 20%.
Одни клиенты беспокоятся о 10%, другие - о 50%. Одни беспокоятся о ежемесячных показателях, другие - о ежедневных. Важно правильно рассчитать значения, а также уметь вписать их в контекст... если цифры рассчитаны неверно, то контекст не имеет значения, и точно так же, если контекст неверен или вводит в заблуждение, то это вряд ли поможет клиенту, независимо от того, правильно ли рассчитано число.
Многие люди могут правильно рассчитать риск разорения, в конце концов, это просто формула, но редко можно найти человека, который может донести значимость/актуальность информации на уровне, который может понять и усвоить не-трейдер. Я не претендую на то, что у меня хорошо получается доносить значимость или актуальность, я просто стараюсь делать все возможное и стремлюсь постоянно совершенствоваться в этой области.
Перед тем, как наброситься на меня, напомните себе, что, возможно, вы не подходите мне, и, может быть, дураком в конце концов является кто-то другой.
Я закончил университет со степенью в области компьютерных наук и математики.
Риск разорения - это дерьмо. Это значит, спустите эту глупую теорию в унитаз.
Разве управляющие большими деньгами не знают эту глупую теорию? Тем не менее, они все еще умудряются терять много денег. Hm????
А разве профессиональные игроки не знают эту глупую теорию? Хм? Тем не менее, многие игроки (профессионалы или нет) всегда будут терять деньги. Hm????
В конце концов, речь идет о том, чтобы делать деньги...
Если вы не делаете деньги, вы не делаете деньги. И точка!
Риск разорения ничего не изменит, но только отсрочит неизбежную правду, которая прояснит, что вы НЕ ХОРОШИ с самого начала!
Управление деньгами БЕЗ прочного фундамента, такого как хорошая стратегия, не приведет вас никуда!
Это все равно, что давать деньги тупому ослу, который хорошо умеет составлять бюджет и управлять, но ничего не получает.
Деньги в шкафу - это мертвые деньги. В конце концов, деньги рано или поздно иссякают.
В заключение: управлять деньгами - это НЕ то же самое, что правильно их использовать.
Представьте себе шахматную партию. Ваши игровые фигуры - это пятаки, десятицентовики, четвертаки, доллары и т.д..
Если вы не используете свои деньги или не правильно распределяете фигуры для атаки, играя от обороны и сохраняя спокойствие, вы в конечном итоге потеряете все свои деньги.
Поверьте мне, РЫНОК заставит вас потерять все ваши деньги! Это потому, что ваша стратегия - отстой!
Мне плевать, сколько у вас денег. Маленькие потери могут превратиться в большие.
Авраам Линкольн
16-й президент США (1809 - 1865)