1минутный OHLC против каждого тика - противоположные результаты - страница 4

Новый комментарий
 

Я не думал о SL и TP, но это имеет смысл. Я постараюсь забыть о 1 мин. OHLC и 7-8 $Mo наличности.

Спасибо за это объяснение.

 
Florew:


Не уверен, что понял вашу мысль. На мой взгляд, должно быть возможно воспроизвести симуляцию 1-минутного режима OHLC.

В документации сказано :

Тогда :

Вопрос в том, сколько контрольных точек в минутных барах OHLC и как модифицировать функцию onTick(), чтобы она работала на каждой из них?

По тексту в обеих цитатах я понимаю, что ответ на первый вопрос всегда 4, потому что если бар имеет более 4 тиков, то он "значительно" уменьшается для ускорения времени тестирования. Что касается следующего вопроса, то дело в том, чтобы определить 4 контрольные точки 1-минутных OHLC баров в реальных рыночных условиях, а затем попросить onTick() работать на них.

Я могу ответить только для своего случая. два варианта (ohlc vs everytick) очень отличаются из-за логики моего советника:

мой советник входит в лонг, когда цена, скажем, на 100 пунктов ниже 50-периодной EMA, так что у нас медвежий бар, и если закрытие на 50 пунктов ниже EMA, но минимум ниже 200 пунктов, он входит на 200 пунктов ниже EMA, в то время как в действительности, если бы бар состоял из 100 пунктов, он бы вошел в лонг примерно на 100 пунктов ниже EMA, так что если рынок развернется в благоприятном направлении, в первом случае мы купили по более низкой цене, чем во втором, получив большую прибыль.

Итак, в основном я имел в виду, что очень хорошая прибыль, которую я получал, используя один и тот же советник и одни и те же параметры на многих валютных парах, не воспроизводилась.

Затем я изменил функцию, переместив код, управляющий условием покупки/продажи, внутрь if(isNewBar) {}. Таким образом, я получил почти тот же результат в режиме ohlc и everytick.

Так что теперь то, что воспроизводимо (и в режиме everytick, и в режиме ohlc) - это большие потери почти на всех валютных парах.

 

Режим OHLC можно использовать в своих интересах. В случае с Bull_Candle ниже, цена прыгает от Open ---->Low. Если кто-то использует такой алгоритм, как.

if( Previous_Ask > Current_Ask ) OrderSend( BuyPosition );

Этот человек получит мгновенный дисконтированный счет в 3 [ Points | Pips ]. Этого обычно достаточно, чтобы перекрыть спреды. Это создает математическое преимущество.

По этой причине я решил избегать тестирования и торговли по m1_InterBar. И решил использовать isNewBar() или oncePerBar(), как бы вы это не называли, для моей торговли как в тестировании, так и в реальном времени. Если моя система не может преодолеть это, то очень жаль.

Люди, которые ищут большее разрешение цены, должны смотреть в сторону 1_Second[BarChart] или даже лучше Tick_Charts, когда они станут жизнеспособными.

 
Я сам этого не понимаю, потому что 1-минутная OHLC - это именно то, что следует из ее названия, это 1-минутная свеча, которая является самым маленьким баром, и она имеет 4 значения: high, low, open и close. Поэтому независимо от того, что тики делают в пределах 1-минутной свечи, тики никогда не выйдут за пределы этих 4 значений. Таким образом, теоретически, бэктест на 1-минутной OHLC должен работать точно так же, как и с "реальными" тиками, но, очевидно, это не так.
 
Jordi Bassaganas:

Эта дискуссия поднимает два "очень простых" фундаментальных вопроса.

1. Почему режим "1 minute OHLC" способен давать такие хорошие результаты?

2. Можно ли приблизить реальную торговлю (или режим "каждый тик", для меня оба режима сейчас самое то) к "1-минутному OHLC"?

3. Когда следует тестировать свои торговые стратегии в режиме "1 minute OHLC"?

Вопросы очень ясные и простые... Кто может на них ответить? Самый важный - 1.

Спасибо большое!

P.S.: В общем вы правы, все есть в руководстве, но есть много вещей, которые нужно читать, изучать и осваивать. Спасибо за ссылки про алгоритм 1 минутного OHLC, который на первый взгляд не очень тривиален.

Я прекрасно понимаю, о чем вы спрашиваете, потому что у меня точно такая же проблема. Люди, которые не очень много играли с бэктестингом, не поймут.

Я сам не понимаю этой проблемы, потому что 1-минутная OHLC - это именно то, что следует из ее названия, это 1-минутная свеча, которая является самым маленьким баром, и у нее есть 4 значения, высокие, низкие, открытые и закрытые значения. Поэтому независимо от того, что тики делают в пределах 1-минутной свечи, тики никогда не выйдут за пределы этих 4 значений. Таким образом, теоретически, бэктест на 1-минутной OHLC должен работать точно так же, как и с "реальными" тиками, но, очевидно, это не так.

Единственное, что я могу придумать, это то, что это что-то связанное с тиковыми "колебаниями" на высоких и низких "хвостах" свечи, которые происходят перед ее закрытием в реальной торговле или в реальных тиковых бэктестах, которые делают разницу, хотя я не совсем понимаю, почему разница в результатах будет так резко отличаться от реальных тиков к ohlc в бэктестах.

 
Florent:

Я не думал о SL и TP, но это имеет смысл. Я постараюсь забыть о 1 мин. OHLC и 7-8 $Mo наличности.

Спасибо за это объяснение.

Я сделал ea, которая получает более 100 миллионов долларов из 100 при обратном тестировании с использованием свечей ohcl, и я не понимал, что ea не работает на реальных тиках и реальных тиках, основанных на реальных данных. При обратном тестировании в течение более 20 лет не было ни одного года, когда не было бы прибыли, и бот получает от 100 долларов до около 25 до 75 тысяч долларов, когда обратный тест начинается в любой момент времени в течение менее четырех месяцев и более миллиона менее чем за 10 месяцев. Советник использует два трейлинг-стопа на покупку и продажу, безубыток и свечной паттерн, который я сделал, если вы достигли прогресса, я был бы признателен за объяснение того, как вы воспроизвели условия ohcl на живых тиках и как решить проблему. Бот использует фиксированные точки входа и выхода, что, похоже, не зависит от использования свечей ohcl. Я могу определить, как решить эту проблему, или мы можем работать вместе?
 
SocratesPhilosopher:
Я сделал ea, которая получает более 100 миллионов долларов из 100 при обратном тестировании с использованием свечей ohcl, и я не понимал, что ea не работает на реальных тиках и реальных тиках, основанных на реальных данных. При обратном тестировании в течение более 20 лет не было ни одного года, когда не было бы прибыли, и бот получает от 100 долларов до около 25 до 75 тысяч долларов, когда обратный тест начинается в любой момент времени в течение менее четырех месяцев и более миллиона менее чем за 10 месяцев. Советник использует два трейлинг-стопа на покупку и продажу, безубыток и свечной паттерн, который я сделал, если вы достигли прогресса, я был бы признателен за объяснение того, как вы воспроизвели условия ohcl на живых тиках и как решить проблему. Бот использует фиксированные точки входа и выхода, что, похоже, не зависит от использования свечей ohcl. Я могу определить, как решить эту проблему, или мы можем работать вместе?

Вы не можете решить эту проблему. Вы нашли грааль тестера. То есть, вы используете метод генерации тиков. Изучите руководство, чтобы понять, как генерируются тики - при каждом тике или в режиме OHCL.

Это никогда не будет работать в реальности - нет смысла решать. Это полезно только для получения красивых отчетов для продажи бесполезного бота или для отладки своего кода.

 
Jordi Bassaganas #:

Теперь я прислал трюк для "тиканья" только в одном баре. Нужно просто поместить эту логику в начало тика. Если бар не является новым, то происходит выход...

Как вы думаете, в каких ситуациях этот трюк может сработать?

Что бы вы также порекомендовали для решения проблемы лишних тиков? Есть ли статья или что-то подобное, объясняющее это? Спасибо.

Чувак...

Sleep();

^

|

|

Что не так с этим?

1234
Новый комментарий