Советник основанный на статистической вероятности - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вы на OOS проверяли Ваши сигналы/прогнозы? Можете быть неприятно удивлены.
Я не делаю ни каких прогнозов. Статистическое преимущество дает уверенность что при большом числе сделок результат будет стремится к положительному значению. То есть при статистическом преимуществе 60 на 40, и тейкпрофите равном стоплосу, из 1000 сделок число прибыльных будет стремиться к 600, а число убыточных к 400 сделкам. Стремится не значит равно, в какой-то месяц реальное соотношение прибыльных к убыточным будет 50:50, а в какой-то 70:30, в какие-то худшие периоды 40:60 (большая часть убыточных). Но на больших промежутках будет ходить вокруг 60:40.
Если ваш тейк профит будет всегда равен стоп лоссу, то вероятнее всего Вы окажитесь в минусе, даже при отношении прибыльных к убыточным равном 60:40, из-за комиссионных или спреда. К тому же ещё есть вероятность, что даже при верном прогнозе насчет того, что ваш тейк профит будет достигнут, возможно более ранее будет достигнут стоп лосс из-за коротковременных корректировок.
Получать стабильную прибыль за счет большого количества сделок более вероятно в HFT, а в среднесрочной, да и в краткосрочной тоже лучше смотреть в сторону максимизации прибыли и минимизации убытков независимо от количества прибыльных сделок.
Что за OOS?
Если ваш тейк профит будет всегда равен стоп лоссу, то вероятнее всего Вы окажитесь в минусе, даже при отношении прибыльных к убыточным равном 60:40, из-за комиссионных или спреда.
Комиссионные и спред съедят стат. преимущество только если отношение профита (а в данном случае и стопа) к спреду и комиссии не достаточно большие.
К тому же ещё есть вероятность, что даже при верном прогнозе насчет того, что ваш тейк профит будет достигнут, возможно более ранее будет достигнут стоп лосс из-за коротковременных корректировок.
Еще раз говорю "я не делаю ни каких прогнозов". Я стремлюсь найти такие условия при которых вероятность прибыли будет выше вероятности убытка, то есть получить статистическое преимущество. Я не утверждаю что если в прошлом
Получать стабильную прибыль за счет большого количества сделок более вероятно в HFT, ...
Не понимаю что вы этим хотели сказать "получить стабильную прибыль за счет большого количества сделок более вероятно в высокочастотном трейдинге (High-frequency trading)". Получается какое-то "масло масленное".
... а в среднесрочной, да и в краткосрочной тоже лучше смотреть в сторону максимизации прибыли и минимизации убытков независимо от количества прибыльных сделок.
Я и пытаюсь минимизировать убытки и максимизировать прибыль. Но к этому есть два различных подхода: либо увеличиваем количество прибыльных сделок (и соответственно уменьшаем количество убыточных), либо увеличиваем размер прибыльных сделок (и соответственно уменьшаем размер убыточных). Я посчитал что легче статистическими методами пойти по пути изменения соотношения прибыльных к убыточным сделкам.
Скажем так - на тех данных, которые Ваша система не видела во время поиска стат. закономерностей. Лучше справа на временной шкале.
Можно по подробнее? Мне кажется вы имеете ввиду ценовые уровни, профиль рынка и т.п. Меня эта тема очень интересует. Хоть я сейчас и не использую такие параметры рынка, но я не вижу ни каких преград для того что бы это исправить.
Не понимаю что вы этим хотели сказать "получить стабильную прибыль за счет большого количества сделок более вероятно в высокочастотном трейдинге (High-frequency trading)". Получается какое-то "масло масленное".
Я хотел этим сказать, что при обычной скорости трейдинга вы скорее состаритесь, чем приблизите своё количество сделок к такому количеству, чтобы соотношение прибыльных и убыточных было равно 60 к 40.
Скажем так - на тех данных, которые Ваша система не видела во время поиска стат. закономерностей. Лучше справа на временной шкале.
Можно по подробнее? Мне кажется вы имеете ввиду ценовые уровни, профиль рынка и т.п. Меня эта тема очень интересует. Хоть я сейчас и не использую такие параметры рынка, но я не вижу ни каких преград для того что бы это исправить.
Я хотел этим сказать, что при обычной скорости трейдинга вы скорее состаритесь, чем приблизите своё количество сделок к такому количеству, чтобы соотношение прибыльных и убыточных было равно 60 к 40.
Наверное, имелось ввиду протестировать в реальном времени.Я так не думаю. Хотя все под "обычной скоростью трейдинга" понимают что-то свое. Для меня обычная скорость это не менее 10 сделок в день по одному фин. инструменту. :).
Наверное, имелось ввиду протестировать в реальном времени.
Насчет тестирования расскажи чуть подробнее:
сложность тестирования в том что сигналов очень много и они часто разнонаправленные, так как статистика охватывает различные подпараметры рынка (например для параметра "скорость MA", подпараметром будет "период MA", то есть статистика рассчитывается для целого ряда MA с различными периодами) и различные тейкпрофиты (и стоплосы соответственно); при этом одни сигналы основанные на более коротких скользящих средних дают одну рекомендацию, а на более длинных противоположную, и с различными рекомендациями по размерам тейкпрофита (и стоплоса).
Я пробовал полностью автоматическое тестирование с использованием всех сигналов на той истории с которой формировалась статистика, результат соответственно "потрясающий", но это только для того что бы подтвердить что статистика сформирована верно. А вот если прогонять по истории которая не использовалась для формирования статистики, то результаты куда скромнее. Перевес хоть и есть в сторону прибыли, но он настолько незначительный что спред съедает все практически без остатка. Вообще когда я делаю прогоны я использую среднеарифметические значения между аском и бидом, а в конце смотрю на результат прибыли в пунктах и вычитаю количество сделок умноженное на размер спреда.
Пробовал выделять только определенные сигналы заранее (с определенными тейкпрофитами и стоплосами, и основанные на определенных подпараметрах), но результат практически без изменений. Стат преимущество не стабильное, один месяц, другой убыток. Хоть на большом промежутке и есть прибыль, но после вычитания спреда, прибыль настолько незначительная что даже жалко свое время.
Поэтому решив вывести все сигналы на индикатор и оставить принятие решения на открытие сделки за человеком. Для такого тестирования у меня есть эмулятор терминала. То есть внешний советник получает котировки не из терминала, а из моего эмулятора который загружает историю котировок из файла, и которому я задаю частоту отправки тиков. За счет этого тестирование проходит значительно быстрее чем в реальном времени, но все равно требуется значительно больше времени, чем при полностью автоматизированном тестировании. А времени у меня катастрофически не хватает.
Я так не думаю. Хотя все под "обычной скоростью трейдинга" понимают что-то свое. Для меня обычная скорость это не менее 10 сделок в день по одному фин. инструменту. :).
Насчет тестирования расскажи чуть подробнее:
сложность тестирования в том что сигналов очень много и они часто разнонаправленные, так как статистика охватывает различные подпараметры рынка (например для параметра "скорость MA", подпараметром будет "период MA", то есть статистика рассчитывается для целого ряда MA с различными периодами) и различные тейкпрофиты (и стоплосы соответственно); при этом одни сигналы основанные на более коротких скользящих средних дают одну рекомендацию, а на более длинных противоположную, и с различными рекомендациями по размерам тейкпрофита (и стоплоса).
Я пробовал полностью автоматическое тестирование с использованием всех сигналов на той истории с которой формировалась статистика, результат соответственно "потрясающий", но это только для того что бы подтвердить что статистика сформирована верно. А вот если прогонять по истории которая не использовалась для формирования статистики, то результаты куда скромнее. Перевес хоть и есть в сторону прибыли, но он настолько незначительный что спред съедает все практически без остатка. Вообще когда я делаю прогоны я использую среднеарифметические значения между аском и бидом, а в конце смотрю на результат прибыли в пунктах и вычитаю количество сделок умноженное на размер спреда.
Пробовал выделять только определенные сигналы заранее (с определенными тейкпрофитами и стоплосами, и основанные на определенных подпараметрах), но результат практически без изменений. Стат преимущество не стабильное, один месяц, другой убыток. Хоть на большом промежутке и есть прибыль, но после вычитания спреда, прибыль настолько незначительная что даже жалко свое время.
Поэтому решив вывести все сигналы на индикатор и оставить принятие решения на открытие сделки за человеком. Для такого тестирования у меня есть эмулятор терминала. То есть внешний советник получает котировки не из терминала, а из моего эмулятора который загружает историю котировок из файла, и которому я задаю частоту отправки тиков. За счет этого тестирование проходит значительно быстрее чем в реальном времени, но все равно требуется значительно больше времени, чем при полностью автоматизированном тестировании. А времени у меня катастрофически не хватает.
Ваша стратегия должна давать устойчивую прибыль при форвард-тестирование(при тестировании на данных, на которых не было оптимизации), иначе это просто подгонка под результаты - мы берём ответ и ищём вариант подходящего решения, а потом это всё перестаёт работать, потому что система в целом даёт неправильные решения задачи. И ручной контроль тут не поможет. Таких подгонок под результаты можно придумать тысячи, используя различные алгоритмы, и прибыль будет в тысячах процентов, а на реале сливать.
И ещё я так понял, у Вас очень много параметров. От количества параметров напрямую зависит необходимый размер выборки для оптимизации. Грубо говоря, чем больше параметров, тем больший период должен быть, иначе полюбому будет подгонка.
Я не делаю ни каких прогнозов. Статистическое преимущество дает уверенность что при большом числе сделок результат будет стремится к положительному значению. То есть при статистическом преимуществе 60 на 40, и тейкпрофите равном стоплосу, из 1000 сделок число прибыльных будет стремиться к 600, а число убыточных к 400 сделкам. Стремится не значит равно, в какой-то месяц реальное соотношение прибыльных к убыточным будет 50:50, а в какой-то 70:30, в какие-то худшие периоды 40:60 (большая часть убыточных). Но на больших промежутках будет ходить вокруг 60:40.