Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Где найти программиста? В сервисе Фриланс!
AleksRazgul
213
AleksRazgul 2015.02.28 13:22 

Ищу инвестора под практически готовый проект. Надеялся закончить его своими силами без привлечения посторонних, но видно не судьба.

Цель проекта: сделать советника дающего сигналы на основании статистической вероятности.

Теория:

Работа советника основана на предположении, что котировка в том состоянии (набор параметров рассчитанных на основании некоторого последнего промежутка времени: за последний час, последний день, последний месяц) в котором она находится сейчас, находилась в таком же состоянии в предыдущие периоды времени (в пределах 2-3 лет) и по статистике после этого в большинстве случаев росла (или падала), то и в настоящий момент следует покупать (или продавать). Вообщем-то на этом основан весь технический анализ.

Советник предполагается для короткосрочной и средне срочной торговли.

Реализация:

Для работы советника необходимы статистические данные, которые формируются отдельным программным обеспечением (уже готово) на основании истории тиковых котировок (история тиковых котировок есть для большинства валютных пар, за период 3 года).

 Подробнее о статистических данных: из архива котировок рассчитываются параметры которые как предполагается будут определять состояние рынка (например самый простой вариант MA, и производные от него: WMA, EMA, скорость MA, ускорение MA, скорость ускорения MA, расстояние между MA с разными периодами усреднения, и т.д.). Самих параметров можно придумать и рассчитать сколько угодно, но в настоящий момент для статистического анализа и в дальнейшем для отслеживания состояния рынка используется комбинация из 4-х параметров (или менее 3-х, 2-х или одного). То есть выбираем четыри разных параметра и проводим статистический анализ: при каких комбинациях параметров в истории, было выгодней покупать или продавать. Сохраняются только те комбинации параметров после которых раньше можно было с большей вероятностью сделать прибыльную покупку или продажу, с достаточно большим процентом вероятности (например в текущем состоянии котировка ранее находилась 1000 раз, из них после 600 раз котировка шла вверх, и после 400 раз котировка шла вних, то есть при таком состоянии 60% вероятность совершить прибыльную покупку).

Конечный файл из себя представляет список состояний, рекомендация для этого состояния и процент вероятности прибыли для этого состояния.


Советник представляет из себя динамическую библиотеку подключаемую к торговому терминалу (для MetaTrader 4 и 5, библиотека подключается с помощью советника), собирающую котировки и обеспечивающую доступ к котировкам, и внешнюю программу советник, которая рассчитывает параметры определяющие состояние финансового инструмента в текущий момент времени, и ищет текущее состояние в архиве состояний фин. инструмента с рекомендацией к покупке или продаже, и соответственно выводит рекомендацию (если такая есть) на экран.

В настоящий момент есть:

- советник собирающий тиковые котировки;

- тиковая история котировок по большинству валютных пар за 3 года;

- программа для рассчета параметров для этой истории (оптимизирована под многоядерность);

- программа для статистического анализа по 4-м параметрам (или менее) (оптимизирована под многоядерность);

- программа для отображения и комбинирования состояний (для нужд отладки и проверки результатов) (оптимизирована под многоядерность);

- советники для MetaTrader4 и 5 (очень простые);

- библиотека для получения, хранения и доступа к котировкам;

- программа советник: отображает тиковую историю и текущие котировки, историю и текущие значения параметров, расчитывает текущее состояние фин. инструмента (комбинацию нескольких параметров), осуществляет поиск в архиве состояний (или рекомендаций), выводит рекомендации;

- программа эмулятор торгового терминала (для испытаний посылает котировки в программу советник из определенного файла с определенной частотой тиков).

Необходимо испытание и небольшое финансирование (так как силы и энтузиазм уже на исходе).

Есть ещё идеи о дальнейшем развитии проекта, но хочется уже начать получать прибыль с этого.

Если есть предложения и вопросы оставляйте здесь или посылайте в личку.

В дальнейшем постараюсь выложить скрины программ.

Ivan Vagin
8883
Ivan Vagin 2015.02.28 15:19  
... Какова статистика щас вниз если за год?
AleksRazgul
213
AleksRazgul 2015.02.28 15:58  
IvanIvanov:
... Какова статистика щас вниз если за год?
о какой статистике вы спрашиваете?
Ivan Vagin
8883
Ivan Vagin 2015.02.28 16:13  
AleksRazgul:
о какой статистике вы спрашиваете?

Цель проекта: сделать советника дающего сигналы на основании статистической вероятности.

Что щас показывает ваша статистика... 

AleksRazgul
213
AleksRazgul 2015.02.28 16:34  
IvanIvanov:

Цель проекта: сделать советника дающего сигналы на основании статистической вероятности.

Что щас показывает ваша статистика... 

Что бы она ни показывала это только короткосрочный прогноз от нескольких минут до пары суток. Кроме того есть сложности с интерпритацией сигналов так как идет сразу много сигналов с разными тейкпрофитами и стопами, и возможно разным направление рекомендации (покупать/продават). 

Ivan Vagin
8883
Ivan Vagin 2015.02.28 16:42  
AleksRazgul:

Что бы она ни показывала это только короткосрочный прогноз от нескольких минут до пары суток. Кроме того есть сложности с интерпритацией сигналов так как идет сразу много сигналов с разными тейкпрофитами и стопами, и возможно разным направление рекомендации (покупать/продават). 

Вы не ответили на вопрос.... я уже согласен на ваши таймфреймы....
AleksRazgul
213
AleksRazgul 2015.02.28 16:58  

Вот так выглядит окно сигналов:

 

В первой строке порядковый номер параметра (например для МА номер (а не значение) периода периода усреднения).

В первом столбце номер размера тейкпрофита и стоплоса (я пока смотрю соотношение тейкпрофит/стоплос как 1:1).

На пересечении находятся две ячейки зеленая и красная (на скрине нет красных, потому-что нет сигналов в продажу) и количество соответствующих сигналов.

Я пока не сделал так что бы робот мог определять по таким облачкам сигналов в какую строну открыться и с какими тейкпрофитом и стоплосом.

AleksRazgul
213
AleksRazgul 2015.02.28 17:12  
IvanIvanov:
Вы не ответили на вопрос.... я уже согласен на ваши таймфреймы....
Я постараюсь сделать скрин индикатора с реальными сигналами (скрин выше просто тестовый) в ближайшее время, но не обещаю, так как для сигналов используются тиковые котировки, а у меня образовалось окно в истории тиковых котировок из-за переезда.
Ivan Vagin
8883
Ivan Vagin 2015.02.28 17:29  
AleksRazgul:
Я постараюсь сделать скрин индикатора с реальными сигналами (скрин выше просто тестовый) в ближайшее время, но не обещаю, так как для сигналов используются тиковые котировки, а у меня образовалось окно в истории тиковых котировок из-за переезда.
Только пожалуйста с отслеживанием результатов прогнозов, а то так и я могу пальцами в разные стороны показывать :-)
Dmitriy Skub
11282
Dmitriy Skub 2015.02.28 17:43  
AleksRazgul:

Что бы она ни показывала это только короткосрочный прогноз от нескольких минут до пары суток. Кроме того есть сложности с интерпритацией сигналов так как идет сразу много сигналов с разными тейкпрофитами и стопами, и возможно разным направление рекомендации (покупать/продават). 

Вы на OOS проверяли Ваши сигналы/прогнозы? Можете быть неприятно удивлены.
AleksRazgul
213
AleksRazgul 2015.02.28 17:55  
IvanIvanov:
Только пожалуйста с отслеживанием результатов прогнозов, а то так и я могу пальцами в разные стороны показывать :-)

Я не делаю ни каких прогнозов. Статистическое преимущество дает уверенность что при большом числе сделок результат будет стремится к положительному значению. То есть при статистическом преимуществе 60 на 40, и тейкпрофите равном стоплосу, из 1000 сделок число прибыльных будет стремиться к 600, а число убыточных к 400 сделкам. Стремится не значит равно, в какой-то месяц реальное соотношение прибыльных к убыточным будет 50:50, а в какой-то 70:30, в какие-то худшие периоды 40:60 (большая часть убыточных). Но на больших промежутках будет ходить вокруг 60:40. 

/ /12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий