Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ренат, вы как обычно... Я даже не сомневался, что вы будете отвечать в ветке и что все к этому скатиться -- "Наше болото самое лучшее болото в мире! Ура, товарищи!". С вами вести полемику, а тем более дискуссию невозможно в принципе, как обычно, отвечаете избирательно и не цельно, только на, что хочется и удобно, придираясь к словам ("может", "будет" - конечно будет). Пишите везде и где только можно... не понятно когда вы код писать успеваете.
Ренат, вы как обычно... Я даже не сомневался, что вы будете отвечать в ветке и что все к этому скатиться -- "Наше болото самое лучшее болото в мире! Ура, товарищи!". С вами вести полемику, а тем более дискуссию невозможно в принципе, как обычно, отвечаете избирательно и не цельно, только на, что хочется и удобно, придираясь к словам ("может", "будет" - конечно будет). Пишите везде и где только можно... не понятно когда вы код писать успеваете.
А конкретнее можно? Что не устраивает?
Медленные тесты? Сделайте быстрее! Когда сделаете, сравните возможности с МТ.
Сохранение отчетов в процессе оптимизации? Легко, без DLL.
Еще "недостатки" есть?
Для информации - все результаты оптимизаций в обязательном порядке записываются в /tester/cache каталог в виде отдельных текстовых *.xml файлов специально, чтобы их можно было удобно открывать в других программах.
Например, в Excel/OpenOffice, где можно по всякому их крутить:
В колонках представлены все статистические характеристики каждого прогона - там примерно 40 параметров.
Важно, что эти *.xml файлы самым активным образом используются тестером во время оптимизации, откуда автоматически берутся уже ранее посчитанные результаты, если исходные данные тестов не изменились. За контроль неизменности отвечает специальная сигнатура в конце строки:
Сброс накопленных данных идет порциями по ходу тестирования. Это означает, что можно безболезненно остановить тест, а потом запустить снова и продолжить вычисления - тестер автоматически считывает базу из соответствующего *.xml файла при старте оптимизации.
Это работает автоматически и трейдеры об этом даже не догадываются, по всей видимости. Даже остановка/продолжение оптимизации в генетическом режиме поддерживается:
Кэш результатов оптимизации
Численные значения всех параметров и характеристик, полученные в результате оптимизации, по ее завершении сохраняются в XML-файл, расположенный в папке папка_данных_терминала/tester/cache/. Файлу присваивается имя по следующему правилу: ExpertName.Symbol.Period.GenerationMode.xml. Здесь:
Этот файл можно использовать для анализа во внешних программах (например, MS Excel).
Даже не поленился сделал тестовый файл, содержит три процедуры:
1) На каждом тике выполняем операцию сложения сто раз (~2 сек)
2) Раз в 100 тиков выводим "Hello, Test" (~2.1 сек)
3) На каждом тике вычитаем Open из Close, раз в 10000 тиков совершим торговую операцию. Самая простая торговая система в мире - минимум операций. (~4.5 сек)
Запустите каждую по отдельности, сравните время, станет ясно, что тормозит выполнение. Выше время привел для сравнения, понятно, что на разных системах оно будет отличаться.
При этом реальный советник без супер-пупер вычислений прогоняется на таких же данных за ~90сек. Все объекты создаются в OnInit один раз, запроса данных о погоде на сервер в Ките нет, короче, без наворотов. Что там происходит полторы минуты не понятно.
Ну а мощь инструментария отладки советников просто на высоте, любите, цените - printf. Почему не сделать возможной отладку во время тестового прогона, не только риал тайм? Как прикажите отлаживать, если ТС совершает сделку раз в 1 неделю? Закупаться спичками?
Кстати, тут такой момент интересный обнаружился. Запустил тест чудо-советника на двух разных компьютерах. Параметры одни и те же: EURUSD 1М за Последний год все тики. И почему-то на одном компьютере генерировалось ~4млн тиков, а на втором всего ~2.8млн. 0_o раньше не замечал такого...
Рановато вам еще советы давать при таком уровне знаний.
Рановато вам еще советы давать при таком уровне знаний.
А у вас какой уровень знаний?
Ренат, повторюсь, диалог с вами пустая трата времени. Кроме Себя вы никого не слышите.
Слово "может" (вредоносный код в DLL) надо читать исключительно как "будет". Вместе с уничтожением понятия маркета.
Может я чего упустил? Мне помнится. что запрещены любые DLL, включая винусовские.
Я бы поделил DLL на две категории: самопальные и все остальные. По самопальным нет никаких вопросов.
А вот по остальным, особенно по тем, которые можно установить из сторонних, пусть признаваемых метаквотами, систем, из той же С++, или моей любимой R. Почему я не могу выложить в маркете советники индикаторы, использующие R? Какой вредоносный код? Откуда? Я выкладываю свой код, а недостающая часть кода берется из стандартной поставки R, у которой пользователь на порядки больше, чем метаквотов (пардон).
Может я чего упустил? Мне помнится. что запрещены любые DLL, включая винусовские.
Я бы поделил DLL на две категории: самопальные и все остальные. По самопальным нет никаких вопросов.
А вот по остальным, особенно по тем, которые можно установить из сторонних, пусть признаваемых метаквотами, систем, из той же С++, или моей любимой R. Почему я не могу выложить в маркете советники индикаторы, использующие R? Какой вредоносный код? Откуда? Я выкладываю свой код, а недостающая часть кода берется из стандартной поставки R, у которой пользователь на порядки больше, чем метаквотов (пардон).
Сегодня берётся, а завтра эта библиотека уже подменена. А Вы, или Ваши покупатели, что наиболее страшно, ни сном ни духом об такой замене не ведают. Именно поэтому в Маркете не будет никаких dll.
Я понимаю, у Сноудена полно приятелей....
Конкретнее, как, кем в маркете кроме самих метаквотов будет заменена библиотека?