Предсказание рынка на основе макроэкономических показателей - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В этих протоколах экономические данные, я так понимаю, их можно получить. Если же нет, то нужно оценить эти заседания в трех вариантах - +1/-1/0 - информацию для оценки можно взять из СМИ, как вариант.
Попробуй. Экономических данных новых для рынка там нет
Насколько я помню, в ходе атаки Сороса на фунт давным-давно, рынок отреагировал на частоту моргания главы английского ЦБ во время его выступления
Попробуй. Экономических данных новых для рынка там нет
Насколько я помню, в ходе атаки Сороса на фунт давным-давно, рынок отреагировал на частоту моргания главы английского ЦБ во время его выступления
Есть несколько вопросов по постановке задачи:
Ну и ответ на зависший вопрос по стационарности (имхо): числовой ряд делится на две симметричные полусферы +- (с зеркальной симметрией в нуле), которые в свою очередь имеют две симметричные части с центральной симметрией в точках 1 и -1 соответственно. Пока исследуемый ряд не покидает пределов [-1 : 1 ], ряд стационарен, как только значение покидает эти пределы мы не можем точно ответить на вопрос к какой области принадлежит значение, и не является ли оно просто отображением некой точки стационарного ряда. Вот только преобразование (если просто влоб привести ряд |х|>1 к стационарности через 1/х) будет не транзитивно, а это очень бед, тк получив прогноз мы не сможем им воспользоваться.
Есть несколько вопросов по постановке задачи:
1. есть. Не на все, но есть.
2. Зачем? Подавляющее большинство макроэкономических индикаторов прогнозируют и довольно успешно опытные аналитики и выкладывают свои прогнозы за неделю-две на всеобщее обозрение.
3. рынок реагирует и на прогноз и на возможное отклонение
1. есть. Не на все, но есть.
2. Зачем? Подавляющее большинство макроэкономических индикаторов прогнозируют и довольно успешно опытные аналитики и выкладывают свои прогнозы за неделю-две на всеобщее обозрение.
3. рынок реагирует и на прогноз и на возможное отклонение
Отлично, и какова тогда модель учитывающая реакцию рынка и на прогноз и на ошибку прогноза при выходе?
Очевидно же (имхо) что это разные модели, в первом случае мы имеем дело с данными из стационарного ряда, во втором с данными из симметричной области к стационарному ряду.
Отлично, и какова тогда модель учитывающая реакцию рынка и на прогноз и на ошибку прогноза при выходе?
Очевидно же (имхо) что это разные модели, в первом случае мы имеем дело с данными из стационарного ряда, во втором с данными из симметричной области стационарного ряда.
В идеале независимая переменная (макроэкономический индикатор) будет изменяться в одном временном периоду два раза - в момент выхода прогноза и в момент выхода самого индикатора. Или один раз, если прогноз оказался правильным.
Тогда такой шаг в один квартал как в этой модели - невозможен. Только шаг в один день
В идеале независимая переменная (макроэкономический индикатор) будет изменяться в одном временном периоду два раза - в момент выхода прогноза и в момент выхода самого индикатора. Или один раз, если прогноз оказался правильным.
Тогда такой шаг в один квартал как в этой модели - невозможен. Только шаг в один день
Я вижу некое непонимание, хорошо поясню:
мы не знаем какой прогноз учёл рынок, тк этот прогноз есть результат мыслей тысяч трейдеров и аналитиков, хотя конечно можно за опорный принять некие прогнозы которые доступны, но по сути первая часть мармезонского балета состоит в вычислении прогноза на которую отреагировал рынок в ожидании выхода новости.
Имея же показатель прогноза, мы уже можем вычислить реакцию рынка на ошибку прогноза при выходе. Те имеем g(f(x)-n)-(x+1), где f - функция преобразования котиров в прогноз показателя, n - значение показателя при выходе, g - обратное преобразование показателя в котиры, x - котиры до выхода новости, x+1 - котиры после выхода новости.
Я вижу некое непонимание, хорошо поясню:
мы не знаем какой прогноз учёл рынок, тк этот прогноз есть результат мыслей тысяч трейдеров и аналитиков, хотя конечно можно за опорный принять некие прогнозы которые доступны, но по сути первая часть мармезонского балета состоит в вычислении прогноза на которую отреагировал рынок в ожидании выхода новости.
Имея же показатель прогноза, мы уже можем вычислить реакцию рынка на ошибку прогноза при выходе. Те имеем g(f(x)-n)-(x+1), где f - функция преобразования котиров в прогноз показателя, n - значение показателя при выходе, g - обратное преобразование показателя в котиры, x - котиры до выхода новости, x+1 - котиры после выхода новости.
Общедоступные прогнозы индикаторов - более или менее адекватны общерыночным представлениям.
Имея эти показатели прогноза мы МОЖЕМ вычислить реакцию рынка, но НЕ ВСЕГДА и НЕ ТОЧНО:
1. коэффициент корреляции котировок макроиндикаторам изменяется со временем и очень сильно - вплоть до знака.
2. проблема в наличие неформализируемых новостей - слухи, вербальная информация, политическая информация и пр.
3. в день может выходить несколько индикаторов + п.1 + п.2 = нестационарность.