Методы оценки, и механизмы качественного отбора/тестирования торговых идей - страница 5

[Andrey Khatimlianskii]

svds75:

Вы считаете где грань между переоптимизированной системой и непереоптимизированной системой, по какому критерию это оцениваете, неужели по количеству параметров?

Я не подходил к анализу с этой стороны, руководствуюсь банальной эрудицией и логикой: если подгонять какой-то набор из Х параметров на истории длиной Y баров, то чем больше Х и чем меньше Y, тем выше вероятность подгонки.

[Evgeniy Ledovskih]

komposter:
Я не подходил к анализу с этой стороны, руководствуюсь банальной эрудицией и логикой: если подгонять какой-то набор из Х параметров на истории длиной Y баров, то чем больше Х и чем меньше Y, тем выше вероятность подгонки.

Да, скорее Вы правы, если рассматривать простейший сигнал по общепринятой системе оценки, т.е. обычная оптимизация его на всем участке, где характер рынка сменяется многократно. По сути, это попытка получить на некорректном участке, корректную работу алгоритма, универсализация сигнала.

Если оптимизировать скажем флетового робота канальщика, на участке долгосрочного медвежего тренда, то там, добавляя дополнительные параметры для наилучшей адаптации, реально получается подгонка. Но, если это делать на одинаковых участках флетов (допустим визуально они почти идентичны), то тут уже явно больше похоже именно на адаптацию. Ведь он и будет в последствии работать именно по таким участкам. Как считаете?

[Andrey Khatimlianskii]

svds75:

Если оптимизировать скажем флетового робота канальщика, на участке долгосрочного медвежего тренда, то там, добавляя дополнительные параметры для наилучшей адаптации, реально получается подгонка. Но, если это делать на одинаковых участках флетов (допустим визуально они почти идентичны), то тут уже явно больше похоже именно на адаптацию. Ведь он и будет в последствии работать именно по таким участкам. Как считаете?

Считаю, что таких же участков в последствии может не быть, соответственно, и полагаться на это не стоит.

Очень фундаментальный вопрос вы затронули. 

[Evgeniy Ledovskih]

komposter:

Считаю, что таких же участков в последствии может не быть, соответственно, и полагаться на это не стоит.

Тут все зависит от модуля идентификации состояния рынка. И здесь тоже, если смотреть с точки зрения "разделения", не паханое поле. К примеру, зачастую человек пытается идентификацировать лишь 3 состояния (тренд бычий, тренд медвежий, флет), но их (состояний) куда больше, рынок более многогранен. Даже взять эти три, каждое можно разделить на более детальные. Скажем зарождение, формирование, старт, подтверждение, развитие, затухание и т.д. Это скорее уже другая тема, может кто видел ветку с подобным обсуждением, буду признателен за ссылочку, или может кто создаст такую тему, будет интересно почитать, поучаствовать. Также считаю, что к разработке данного алгоритма, нужно подходить с куда большей осторожностью и ответственностью, он сравним с органами чувств робота (зрение, слух и т.д.). Плюс тут встает очень резкое ограничение на его модификацию в будущем, т.к. по нему будут оптимизироваться сигналы, он должен быть статичен в рамках определенного робота и уже имеющихся состояний, добавлять новые, конечно ни кто не мешает.