Примеры: Рецепты нейросетей - страница 3

Новый комментарий
 
sergeev писал : [quote] S(x) - это сжимающая функция. x в данной формуле это сумма произведений весовых коэфициентов на соответсвующие этим нейронам входам. помотрите на рисунок 1. х~Ki. [/quote] А в сумме произведений участвуют только аквированные входы?
 
Алексей, хотелось бы узнать почему при запуске генератора весов, среднеквадратическая ошибка растет а не уменьшается? Да и тем кто будет запускать приложение " генератор весов", нужно учитывать что у Автора в коде в файле WorkThread.cpp жестко прописан путь к файлам для работы приложения, нужно изменить для работы под свою систему.
 

Вот, по мотивам уважаемого Автора накрапал небольшой Грааль :).

Отчет тестера:

Начальный депозит 10000.00

Чистая прибыль 5721.10

Общая прибыль 10844.70

Общий убыток -5123.60

Прибыльность 2.12

Матожидание выигрыша 136.22

Абсолютная просадка 117.60

Максимальная просадка 3180.60 (24.35%)

Относительная просадка 24.35% (3180.60)

Всего сделок 42

Короткие позиции (% выигравших) 16 (75.00%)

Длинные позиции (% выигравших) 26 (80.77%)

Прибыльные сделки (% от всех) 33 (78.57%)

Убыточные сделки (% от всех) 9 (21.43%)

Самая большая

прибыльная сделка 2881.00

убыточная сделка -878.00

Средняя

прибыльная сделка 328.63

убыточная сделка -569.29

Максимальное количество

непрерывных выигрышей (прибыль) 12 (6242.20)

непрерывных проигрышей (убыток) 3 (-2634.00)

Максимальная

непрерывная прибыль (число выигрышей) 6242.20 (12)

непрерывный убыток (число проигрышей) -2634.00 (3)

Средний

непрерывный выигрыш 4

непрерывный проигрыш 1

Для работы эксперта необходимо предварительно разместить файлы MA25_15.in, MA25a_15.bar в директории которая указанна при компиляции приложения Автора, которое далее по тексту называем " генератор весов". У Автора это "F:\\ForexWork\\MetaTraders\\MetaTrader 4 Ft-Trade\\experts\\files\\......". Далее получить с помощью этого приложения файл который назвать MA25a_15.bar.wgh. Это кстати оригинальное название которое предлагает "генератор весов". Дальше запускаем эксперт и любуемся результатами. Если запускаем в тестере, то эти три файла размещаем в директории %\tester\files.

 
Хотелось бы продолжить работу над Граалем :). В вопросах существенного ускорения его рабрты и может все же кто нибудь напишет библиотеку по мотивам Автора для МТ 4. Хотелось бы конечно что бы сам Автор так сказать .... выложил. В прочем уважаемому Алексею и так большое спасибо за проделанную работу!
 
assol_7:

Вот, по мотивам уважаемого Автора накрапал небольшой Грааль :)


Это у Вас отчет тестирования на OOS (вне репрезентативной выборки) или на периоде обучения сети?
 
No_Name:
assol_7:

Вот, по мотивам уважаемого Автора накрапал небольшой Грааль :)

Это у Вас отчет тестирования на OOS (вне репрезентативной выборки) или на периоде обучения сети?


Андрей, эти данные конечно же полученны на выборке периода обучения, в течении пяти дней. Однако это делалось для некоторой оценки возможностей. На данный момент модель тестируется на демонстрационном счете и провела девять сделок с положительным результатом. Однако по такому количеству сделок крайне трудно судить о ее возможностях. Подождем хотябы 50-60 сделок. думаю в конце следующей недели можно будет оценить возможности. Для результатов модели которая описанна ниже полученны следующие параметры:

Показатели модели open sell = 0.9 open buy = 0.03 sl = 85 Magic Number=999, f.(оптимальная фракция по Винсу)=0.42 G (средняя геометрическая сделка)= 1.0398 Midd =-822.97. Расчеты торговых параметров проводились методом Монте-Карло на основе моделей Пирсона. Математическая модель:

General model -- F location-scale

Ограничительные параметры для математического ожидания 165.4<165.8<166.2, ст. отклонения 665.7<665.9<666.3. Вычисления проводились для дополнительного знака в цене на счетах Альпари! Вероятность убытков в серии сделок:

к.сделок вероятность

1.0000 0.4950

3.0000 0.3710

5.0000 0.3195

10.0000 0.2286

25.0000 0.1043

50.0000 0.0322, минимальный капитал для позиции в 0.01 лот составит 85(стоп в пунктах)*5*10(центов)*3=127.5 долл. MIDD может длиться 15 сделок с вероятностью 30%.

 
Owner:

....

Исправил скрипт, добавил формирование файла. Далее запустил генератор весов, получил странную картинку:))

.....

Хотелось бы услышать автора, что он об этом думает.

Вся эта эпопея со статьей - лишь импульс к саморазвитию, автор дал горизонт, указал правильные источники

за что ему огромное спасибо - а дальше уже своим умом )) А то здешние яйцеголовые фаны и зомби от NS уже заели ))

Сам си'-шый код - бутафория, муляж - вникать во все с первой строчки и переделывать, инд.прогресс обучения сети в т.ч.

Если тренировку слоя BP можно довести до рабочего состояния, а слой SOM и сам диспатчер слоев - под нож..

_______________

PS: Не забывайте что иногда и уксус бывает сладким ))

 

Что интерено, не смотря на критические замечания, эта сеть может работать вот форвард тест

с 2009.03.16 - 2009.04.17. Результаты:

Баров в истории 7834

Смоделировано тиков 14662

Качество моделирования n/a

Ошибки рассогласования графиков 0

Начальный депозит 10000.00

Чистая прибыль 3147.80

Общая прибыль 14935.40

Общий убыток -11787.60

Прибыльность 1.27

Матожидание выигрыша 95.39

Абсолютная просадка 1597.40

Максимальная просадка 4641.40 (35.58%)

Относительная просадка 35.58% (4641.40)

Всего сделок 33

Короткие позиции (% выигравших) 8 (50.00%)

Длинные позиции (% выигравших) 25 (40.00%)

Прибыльные сделки (% от всех) 14 (42.42%)

Убыточные сделки (% от всех) 19 (57.58%)

Самая большая

прибыльная сделка 4690.20

убыточная сделка -878.30

Средняя

прибыльная сделка 1066.81

убыточная сделка -620.40

Максимальное количество

непрерывных выигрышей (прибыль) 2 (5310.00)

непрерывных проигрышей (убыток) 5 (-2826.20)

Максимальная

непрерывная прибыль (число выигрышей) 5310.00 (2)

непрерывный убыток (число проигрышей) -2826.20 (5)

Средний

непрерывный выигрыш 1

непрерывный проигрыш 2
 

А вот форвард тест на другом инструменте, в некоторых источниках такой способ считается валидным, для оценки устойчиврсти, причем веса сети остались неизменными

Баров в истории 6973

Смоделировано тиков 12935

Качество моделирования n/a

Ошибки рассогласования графиков 0

Начальный депозит 10000.00

Чистая прибыль 4949.59

Общая прибыль 8455.43

Общий убыток -3505.84

Прибыльность 2.41

Матожидание выигрыша 380.74

Абсолютная просадка 772.00

Максимальная просадка 2147.01 (13.23%)

Относительная просадка 16.67% (2090.91)

Всего сделок 13

Короткие позиции (% выигравших) 5 (60.00%)

Длинные позиции (% выигравших) 8 (62.50%)

Прибыльные сделки (% от всех) 8 (61.54%)

Убыточные сделки (% от всех) 5 (38.46%)

Самая большая

прибыльная сделка 2464.62

убыточная сделка -925.76

Средняя

прибыльная сделка 1056.93

убыточная сделка -701.17

Максимальное количество

непрерывных выигрышей (прибыль) 4 (4627.08)

непрерывных проигрышей (убыток) 2 (-1850.96)

Максимальная

непрерывная прибыль (число выигрышей) 4627.08 (4)

непрерывный убыток (число проигрышей) -1850.96 (2)

Средний

непрерывный выигрыш 2

непрерывный проигрыш 2

 
assol_7:

А вот форвард тест на другом инструменте, в некоторых источниках такой способ считается валидным, для оценки устойчиврсти, причем веса сети остались неизменными

Блеф .. научить стейтменты проверять ? ))
1234
Новый комментарий
Причина обращения: