Примеры: Рецепты нейросетей - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А вот форвард тест на другом инструменте, в некоторых источниках такой способ считается валидным, для оценки устойчиврсти, причем веса сети остались неизменными
Вы меня конечно извините уважаемый но что собственно Вы заметили за ошибку в отчете!
....
Исправил скрипт, добавил формирование файла. Далее запустил генератор весов, получил странную картинку:))
.....
Хотелось бы услышать автора, что он об этом думает.
Вся эта эпопея со статьей - лишь импульс к саморазвитию, автор дал горизонт, указал правильные источники
за что ему огромное спасибо - а дальше уже своим умом )) А то здешние яйцеголовые фаны и зомби от NS уже заели ))
Сам си'-шый код - бутафория, муляж - вникать во все с первой строчки и переделывать, инд.прогресс обучения сети в т.ч.
Если тренировку слоя BP можно довести до рабочего состояния, а слой SOM и сам диспатчер слоев - под нож..
_______________
PS: Не забывайте что иногда и уксус бывает сладким ))
Да уж, яйцеголовые зомби очень сильно озабочены, чтобы, не дай бог, ламеры не разбогатели на халяве. Меня после прочтения статьи заинтересовала именно реализация НС на серьезном уровне. Спасибо злобным фанам, подсказали где рыть:)) В матлабе есть все реализации. При желании, в сети можно найти открытый профессиональный плюсовый код НС (та же аннушка). Не могу найти только достойное сообщество, в котором можно пообщаться и обменяться идеями и реализациями. Может кто подскажет? :))
"профессиональный плюсовый код НС" искать не надо, как и многие другие математические функции, нужен код иди на www.scilab.org ... лет так через десять ты закочишь блуждать в чужом "открытом коде".
Думаю автор статьи, просто хотел чтобы его поняли все, и упростил код для Вашего блага.
Спасибо за оценку моих способностей разобраться в чужом коде. Вопрос не в этом, читайте внимательно текст поста.
По поводу статьи, все намного проще, если заглянуть в код. У автора родилась идея автоматической кластеризации рыночных ситуаций на основе карт Кохонена. Логично, сначала определяем, категорию, затем отдаем результат на обученную backprop сеть, которая даст ответ, куда открываться. Однако в процессе разработки автор понял, что карты сами никаких полезных (с т.з. трейдера) кластеров не найдут, более того, на выходе карт получается вектор нулей и одна единица (некий класс) и из этих нулей и одной единицы сеть с обратным распространением ошибки вообще ничего не определит (чему обучать то, когда не понятно, что за класс?). Поэтому автор "упростил" и без того простой код, выбросив слой Кохонена, и выложил то, что осталось, сообществу, видимо, в надежде, что никто в этом копаться не будет. Статья получилась, безусловно, красивая :), но идея, к сожалению, тупиковая :(.
Спасибо за оценку моих способностей разобраться в чужом коде. Вопрос не в этом, читайте внимательно текст поста.
По поводу статьи, все намного проще, если заглянуть в код. У автора родилась идея автоматической кластеризации рыночных ситуаций на основе карт Кохонена. Логично, сначала определяем, категорию, затем отдаем результат на обученную backprop сеть, которая даст ответ, куда открываться. Однако в процессе разработки автор понял, что карты сами никаких полезных (с т.з. трейдера) кластеров не найдут, более того, на выходе карт получается вектор нулей и одна единица (некий класс) и из этих нулей и одной единицы сеть с обратным распространением ошибки вообще ничего не определит (чему обучать то, когда не понятно, что за класс?). Поэтому автор "упростил" и без того простой код, выбросив слой Кохонена, и выложил то, что осталось, сообществу, видимо, в надежде, что никто в этом копаться не будет. Статья получилась, безусловно, красивая :), но идея, к сожалению, тупиковая :(.
Доброго времени суток!
Люблю людей которые умеют читать!
Первая статья, которую я прочитал про НС, была г-на Решетова, Combo - кстати своего рода бестселлер, почему? Простая линейная НС, несложный алгоритм, "маленькие доработки" и результат 65-75% выигрышных сделок МТС, с маленьким "но". Не более трех-четырех дней работы... далее опять настраивать НС. Именно с того момента начал изучать НС, в результате чего появилась моя первая Dll библиотека, нелинейной НС - персептрона. Особых выигрышей от этого я не получил, плюс 2-3% к выигрышу, и более 850 строк C++ кода, который надо было еще "дорабатывать лобзиком". Именно тогда понял, что строить самостоятельно свой код на С++: НС, генетический и прочие математические методы обработки временных рядов, дело скажем неблагодарное, легче взять готовое решение, тем более что продуктов математической обработки достаточно. А Вас лично не хотел обижать, и писав строки "...лет так через десять ты закочишь блуждать в чужом открытом коде..." хотел подчеркнуть, что лишь единицы легко налету читают С/С++, и обычно они тестируют Linux, на чем и зарабатывают не малые деньги. У scilab открытый код, выдергивай, но это не тот путь, которым следует идти, это трата Вашего бесценного времени на теоретическую часть модели МТС, а практической кто будет заниматься? Решать Вам.
На счет статьи: красивая, хорошая и легкий язык. Чего не хватает? Для статьи достаточно, для книги мало индикаторов... любая НС требует много данных, такова её природа - великий аппроксиматор!