Примеры: Заблуждения, Часть 1: Управление капиталом вторично и не слишком важно - страница 2

Новый комментарий
 
Mathemat:
GameOver писал(а): гы. просадки остануцо на уровне 25% - как и планировали.

а хаять "геометрический" метод расчета лота не разобравшись, но расчитывать лот как корень квадратный (а как же обошлись без комплексных чисел?? почему не прикрутили фигуры лиссажу?? :-DDD) - эт точно низачод :-)

ОК, GameOver, исходник с предлагаемым ММ - в студию, вместе с параметрами тестирования. Наверно, я чего-то не понял. А фигуры высшего пилотажа будут позднее, не волнуйся :)

 

да чо мне волновацо то )))

при тестировании постоянным лотом мы определяем сумму, при которой просадка уложится в желаемые результаты. и повторюсь - дело не том, как получить больше с 1000 уе лотом 0.1 - это в корне неверный подход. для приведенного выше советника я расчеты привел. если есть желание - экспериментируй сам, вымученный годами код прилагаю :).

 

обращу внимание, что данный код исходит из того, что минимальный лот и шаг приращения лота одинаковы (!).

 

extern double Risk = 0; // встаем % частью (5% = 1/20), если 0, то лот неизменный = sLot
extern double sLot = 0.1; // идиотизм, но у некоторых минимальный лот = 0.2
// 
//
double Lots(){
   double tmp,sBalance=AccountBalance(),sMinLot=MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT);
   tmp=MathMax(1,MathFloor(sBalance*Risk/(100000*sMinLot))); // сумма к открытию в цене депозита (а не маржи!!) в кол-ве лотов(!)
   tmp=MathMin(tmp,MathFloor(sBalance/(MarketInfo(Symbol(),MODE_MARGINREQUIRED)*sMinLot))); // но не более достаточной маржи в кол-ве лотов(!)
   sLot=MathMax(sLot,tmp*sMinLot);
   return(sLot);
}

зы. облегчу задачу. чтобы сравнить 3й вариант со 2м, следует рассчитать следующее.

просадка в 3м варианте - 14.66%, значит для второго рассчитываем стартовый капитал как 100%*923.58 / 14.66 = 6300.

коэф приращения лота = 100/6300 = 0.01587, Risk = 0.015873*100% = 1.5873 (можно округлить, но это скажецо на итогах)

в этом случае просадки будут равны (=14.66%), а результат.. надеюсь озвучишь )

 
SouthAlex писал(а): Предложенные варианты [...] помогают на стадии тетсирования выявить старательно скрытый автором нюанс

Да, согласен. Я об этом в самой статье предупредил: "Тестирование будем проводить по всем тикам на EURUSD H1 с 7 июня 2000 по 15 марта 2008 г. Такой участок тестирования советника выбран преднамеренно, чтобы график баланса при тестировании на лоте 0.1 выглядел вполне пристойно". Все честно. А мог бы еще красивее картинку нарисовать, без конечной просадки... Но просадочка, сравнимая с начальным депо, все равно осталась бы - где-нибудь в середине участка тестирования. Повторяю, я не стал заострять на ней внимание, т.к. это уже относится к другой теме - устойчивости стратегии.

 

о котором уже сказано lna01 и GameOver

 

Я очень рад, что на это обратили внимание.

ну да, ну да... а на самом деле рассмотрим аж две разновидности антимартингейла - уменьшение лота при проигрыше, увеличение при выигрыше. тогда и статью надо было называть "сравнение торговли постоянным лотом и разных вариантов антимартингейла", но надо было рассмотреть больше вариантов расчета лота, как уже намекалось

Тогда статья стала бы очень большой. Я намеренно ограничился только тремя базовыми вариантами ММ. Кроме того,  соображения об обосновании мартингейла/антимартингейла (точнее, "исторического ММ", т.е. ММ, основанного на истории сделок) - это материал отдельной статьи, которая существенно сложнее, чем данная. Касательно выделенного мной: это только простейший вариант, причем обычно никак не обоснованный статистически.

почему-то в стороне остались логарифмы с интегралами, совершенно не упоминаются ряды Фурье и иже с ними

Не могу понять, как Фурье можно использовать при расчете ММ. У тебя аллергия на математику?

 

P.S. За код спасибо, посмотрим на него.

 
Mathemat:
lna01:
То есть, при трезвом взгляде, уже на тестировании с постоянным лотом картинка из благостной превращается в довольно зловещую.

Candid, я так старался, специально подбирая начальный момент тестирования, чтобы она была такой красивой для нашего героя, не подозревающего о таких нюансах изменчивости...


То есть цель статьи - снабдить красными флажками хоть какие-то из ведущих к маржинколлу ходов лабиринта :). Ну что ж, благородная миссия :)
 

Статья хорошая...

ММ занятная штука... Результат может получится разный при том же количестве сделок и профит-факторе...

Я, например, сначала тестирую с единичным лотом... Смотрю, какая получилась максимальная просадка...

Strategy Tester Report
Proboi Channels1
Alpari-Demo (Build 215)


Символ GBPJPY (Great Britain Pound vs Japanese Yen)
Период 1 Минута (M1) 2007.01.02 08:00 - 2008.04.10 23:59 (2007.01.01 - 2008.04.11)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры Magic_№=1; Stop=false; Offset=0; PeriodBig=1440; Trailing=70; Profit=300; KolOrder=1; MyLot=1; Risk=0; AllClose=false;
Баров в истории 458350 Смоделировано тиков 5762304 Качество моделирования 25.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 100000.00
Чистая прибыль 62614.62 Общая прибыль 185780.91 Общий убыток -123166.29
Прибыльность 1.51 Матожидание выигрыша 120.41
Абсолютная просадка 334.62 Максимальная просадка 11317.79 (9.44%) Относительная просадка 9.44% (11317.79)
Всего сделок 520 Короткие позиции (% выигравших) 285 (45.96%) Длинные позиции (% выигравших) 235 (41.70%)
Прибыльные сделки (% от всех) 229 (44.04%) Убыточные сделки (% от всех) 291 (55.96%)
Самая большая прибыльная сделка 3054.11 убыточная сделка -775.92
Средняя прибыльная сделка 811.27 убыточная сделка -423.25
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 8 (10161.82) непрерывных проигрышей (убыток) 9 (-4144.31)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 10161.82 (8) непрерывный убыток (число проигрышей) -4144.31 (9)
Средний непрерывный выигрыш 2 непрерывный проигрыш 2

 

Меня, например, устраивает просадка в 30%... 30000/11317=2.62... Лот равен 2,62...

С этого значения начнем тестирование применяя реинвестирование...

 

Strategy Tester Report
Proboi Channels1
Alpari-Demo (Build 215)

Символ GBPJPY (Great Britain Pound vs Japanese Yen)
Период 1 Минута (M1) 2007.01.02 08:00 - 2008.04.10 23:59 (2007.01.01 - 2008.04.11)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры Magic_№=1; Stop=false; Offset=0; PeriodBig=1440; Trailing=70; Profit=300; KolOrder=1; MyLot=1; Risk=5.2; AllClose=false;
Баров в истории 458350 Смоделировано тиков 5762304 Качество моделирования 25.00%
Ошибки рассогласования графиков 0
Начальный депозит 100000.00
Чистая прибыль 363206.19 Общая прибыль 1080911.87 Общий убыток -717705.68
Прибыльность 1.51 Матожидание выигрыша 698.47
Абсолютная просадка 852.75 Максимальная просадка 45860.43 (28.19%) Относительная просадка 28.19% (45860.43)
Всего сделок 520 Короткие позиции (% выигравших) 285 (45.96%) Длинные позиции (% выигравших) 235 (41.70%)
Прибыльные сделки (% от всех) 229 (44.04%) Убыточные сделки (% от всех) 291 (55.96%)
Самая большая прибыльная сделка 33763.29 убыточная сделка -8698.31
Средняя прибыльная сделка 4720.14 убыточная сделка -2466.34
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 8 (70097.92) непрерывных проигрышей (убыток) 9 (-21440.30)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 70097.92 (8) непрерывный убыток (число проигрышей) -27311.52 (7)
Средний непрерывный выигрыш 2 непрерывный проигрыш 2
 
 
Просадка получилась меньше за планированных 30%....
 

Спасибо за статью. Понравилась.

На мой взгляд, преувеличино значение просадки.

Если стратегия с 10К позволяет заработать 1М с агресивным ММ, или 30К без него, то приемлема ЛЮБАЯ просадка, вплоть до потери депозита, т.к. рискуем мы 10К - начальным депозитом.

Вопрос в том какие цели вы перед собой ставите...

 
ahlert писал(а): Если стратегия с 10К позволяет заработать 1М с агресивным ММ, или 30К без него, то приемлема ЛЮБАЯ просадка, вплоть до потери депозита, т.к. рискуем мы 10К - начальным депозитом.

Хотел бы я посмотреть на трейдера, вложившего 10К, уже сделавшего 1М, а потом в результате просадки потерявшего 0.5М. Говори ему, не говори потом, что результат положителен вплоть до просадки 990К, - не поймет однако, какие бы цели у него ни были...

Но, конечно, важно, что именно он считает положительным результатом. И все же просадка 99% важна сама по себе не как факт потери денег, а как крах стратегии.

 
Mathemat:

Но, конечно, важно, что именно он считает положительным результатом. И все же просадка 99% важна сама по себе не как факт потери денег, а как крах стратегии.

Важно различать две цели:

1. ЗарабАТЫВАТЬ

2. ЗарабОТАТЬ

В условиях меняющегося рынка, я склоняюсь ко второй цели. Заработать и стать инвестором. Это - лотерея. Но только она может дать искомый результат...

 
Просадка важна для текущего состояния баланса.... если вы сделали 1М, а просадка съела половину... с одной стороны ничего страшного мы же в профите, а с другой 1 М уже подержали в руках и терять ох как не хотса.... Чтобы не было мучительно больно потом. сначала определяем уровень будущих потерь... Желательно в процентах от максимально достигнутого баланса....
 
kharko писал(а): Чтобы не было мучительно больно потом. сначала определяем уровень будущих потерь... Желательно в процентах от максимально достигнутого баланса....
Ну да, системный стоп-аут. Обычная практика крупных хеджфондов - порядка 50% от максимального достигнутого баланса. ahlert, ты уверен, что будешь считать, что не проиграл, когда увидишь такие выкрутасы баланса - 10К -> 1M -> 20K (после лимона деньги не снимаются)? Меня просто жаба задавила бы насмерть...
 
Mathemat:
ahlert, ты уверен, что будешь считать, что не проиграл, когда увидишь такие выкрутасы баланса - 10К -> 1M -> 20K (после лимона деньги не снимаются)? Меня просто жаба задавила бы насмерть...
Вы упускаете из вида очень важный момент: Нет альтернативы заработать 1М, имея 10К. НЕТ, если, конечно, Вы не собираетесь жить вечно...
1234
Новый комментарий
Причина обращения: