Трейдинг: Что такое Мартингейл и имеет ли смысл им пользоваться?

Новый комментарий
 

New article Что такое Мартингейл и имеет ли смысл им пользоваться? has been published:

В статье содержится подробное описание системы мартингейл, а также точные математические вычисления необходимые для ответа на вопрос "Имеет ли смысл применять мартингейл?".

Если просто зайти в Яндекс и набрать «мартингейл» или «мартингал», то поисковик выдаст большое количество ссылок, где подробно описывается эта система. Что интересно, среди всевозможных сайтов попадаются и сайты интернет-казино, на которых заверяют, что эта система работает и надо только ввести номер кредитной карты, чтобы начать грести деньги. Странно только, неужели казино так просто готовы отдать свои деньги? Если мартингейл действительно так хорошо работает, то непонятно почему еще не обанкротились все казино…

Так что же такое мартингейл? Приведу определение из Wikipedia (http://ru.wikipedia.org/wiki/Система_мартингейл):

Система Мартингейл — система управления ставками в азартных играх. Суть системы заключается в следующем:
  • Начинается игра с некоторой заранее выбранной минимальной ставки;
  • После каждого проигрыша игрок должен увеличивать ставку так, чтобы в случае выигрыша окупить все прошлые проигрыши в этой серии, с небольшим доходом;
  • В случае выигрыша игрок должен вернуться обратно к минимальной ставке.

Author: Slobodov Gleb

 
Могу добавить, что среднюю длину сделки можно посчитать и скриптом. То есть, аналитический вывод подтверждается лобовым посиком решения.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                     AverageN.mq4 |
//|                      Copyright © 2007, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                        https://www.metaquotes.net/ru |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2007, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.metaquotes.net/ru"
 
extern int Total=100000;
//+------------------------------------------------------------------+
//| script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
  int i;
//----
   double res;  
   for (i=1;i<=Total;i++)
      {
      res+=i*MathPow(0.5,i);
      }
//----
   Print("Средняя длина серии равна ",res);
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
Rosh:
Могу добавить, что среднюю длину сделки можно посчитать и скриптом. То есть, аналитический вывод подтверждается лобовым посиком решения.
опечатка: не средняя длина сделки, а средняя длина СЕРИИ!

2 Rosh:  БЫЛА ОПУБЛИКОВАНА НЕ САМАЯ ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ СТАТЬИ! Если это возможно переопубликуйте пожалуйста. Последняя версия: #29 12. 07.2007 12:09
 
shobvas:
Rosh:
Могу добавить, что среднюю длину сделки можно посчитать и скриптом. То есть, аналитический вывод подтверждается лобовым посиком решения.
опечатка: не средняя длина сделки, а средняя длина СЕРИИ!

2 Rosh: БЫЛА ОПУБЛИКОВАНА НЕ САМАЯ ПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ СТАТЬИ! Если это возможно переопубликуйте пожалуйста. Последняя версия: #29 12. 07.2007 12:09
Теперь правильно?
 
Rosh:

Теперь правильно?


Правильно
 
на эту тему есть интересная книга - Р.Джонс.Биржевая игра.Сделай миллионы, играя числами.
В ней описана и в том числе система управления капиталом по Мартингейлу во всех аспектах. Поэтому данная статья не претендует на "подробное" описание
 

Пусть Q/q =127 то есть 2^7-1.

2^k=Q\q+1. Тогда k=7. То есть при ставке 1\127 от депозита мы можем допустить подряд 7 убыточных сделок.

вероятность хотя бы раз выиграть в серии из к попыток = 1- (1/2^k)

В серии из k= 7 попыток вероятность хотя бы раз выиграть 1-1\128=0,9921875

тогда при 128 попытках= 64 серии *2 вероятность выигрыша во всех их 0,9921875^64=0,605

Что неправильно? ;)

 

Интересная статья на тему "Мартингейл - зло", и тем не менее советники работающие по нему существуют и при этом еще и работают весьма успешно... :->

 

Мне думается, что не надо ничего удваивать, Достаточно просто открыться в обе стороны одновременно. Закрытие происходит по такому принципу.

1. Если цена уходит на 50 пипов(EUR/USD), ставим на отрицательный ордер(убыточный) ТР +1 и больше его не трогаем, а на положительный +3, если на 70 -10, на 200 - 25 ТР. Если цена уходит на 1000 закрываем оба. Открытие происходит на уровнях индикатора Level_sensor, т.е. на уровнях где цена крутится больше всего. Смысл происходящего таков. Открываем ордера на пике индикатора. Здесь цена прошла уже 100 раз, значит есть высокая вероятность что пройдет еще пару раз. Если цена уходит на 50 пипов, то это минитренд, если на 70, то бОльший и т.д. Это значит, что при развороте и начале тренда в обратную сторону, тренд будет достаточно мощным если он будет в состоянии достигнуть ТР +3 и вероятность достигнуть ТР +1 нашего отрицательного ордера тоже очень велика. Аналогично с другими ордерами. В случае ухода цены за какое-то значение ее вероятность вернуться очень мала, поэтому обе позиции закрываются(1000пипов например). Ну и на последок. Лучше использовать торговые инструменты, в которых отсутствует своп. Было бы очень интересно услышать Ваше мнение по этому поводу. И был бы очень благодарен за советника, основанного на такой идеее.

 

"улучшить" результат торгов - недопустив МК или невыставления максимального лота - поможет небольшое изменение в советнике:

необходимо "пропустить" несколько первоначальных лотов - т.е.

подсчитывать виртуальные результаты и в случае, например 4х-6ти Лосёвых подряд сделок, начинаем выставлять реальные лоты....

более точно подсчитать пропуск лотов, можно просчитав результы торговой стратегии в виде таблицы

например

на 1 раз выпало 100 сделок в +

нв 2ой раз - 50+

3 - 25

4 - 13

5 - 7

6 - 4

7 - 2

8 - 1

условно начальный лот при стандартном подходе =1 а макс невыпадение = 8... то лоты будут 1-2-4-8-16-32-64-128 - т.е. депо должно быть не менее 255лотов...

а при "сдвиге" начальных лотов хотябы на 3 пропуска, получаем

1-2-4-8-16... депо около 32 лотов и результ =

1-100 - лот = 0 - результ = 0

2-50 - 0 - 0

3 - 25 - 0 - 0

4 - 13 - 1 - 13

5 - 7 - 2 - 20(+7

6 - 4 - 4 - 24(+ 4

7 - 2 - 8 - 26(+2

8 - 1 - 16 - 27(+1

в итоге выйгрыш в серии около 27 начальных лота.... (при ТП СЛ =100...

:-) примерно так можно обработать любую стратегию которая показывает макс кол-во убыточных сделок подряд не более 8-10....

 
001:

Мне думается, что не надо ничего удваивать, Достаточно просто открыться в обе стороны одновременно. Закрытие происходит по такому принципу.

1. Если цена уходит на 50 пипов(EUR/USD), ставим на отрицательный ордер(убыточный) ТР +1 и больше его не трогаем, а на положительный +3, если на 70 -10, на 200 - 25 ТР. Если цена уходит на 1000 закрываем оба. Открытие происходит на уровнях индикатора Level_sensor, т.е. на уровнях где цена крутится больше всего. Смысл происходящего таков. Открываем ордера на пике индикатора. Здесь цена прошла уже 100 раз, значит есть высокая вероятность что пройдет еще пару раз. Если цена уходит на 50 пипов, то это минитренд, если на 70, то бОльший и т.д. Это значит, что при развороте и начале тренда в обратную сторону, тренд будет достаточно мощным если он будет в состоянии достигнуть ТР +3 и вероятность достигнуть ТР +1 нашего отрицательного ордера тоже очень велика. Аналогично с другими ордерами. В случае ухода цены за какое-то значение ее вероятность вернуться очень мала, поэтому обе позиции закрываются(1000пипов например). Ну и на последок. Лучше использовать торговые инструменты, в которых отсутствует своп. Было бы очень интересно услышать Ваше мнение по этому поводу. И был бы очень благодарен за советника, основанного на такой идеее.

12
Новый комментарий
Причина обращения: