Примеры: Можно ли прогнозировать рынок Форекс? Как создать собственную торговую стратегию? - страница 2

Новый комментарий
 

Да... "Коснувшись кончика хвоста", сделать выводы - это класс! Сдаётся мне, что казачёк-то засланный! Интересно - от какого ДЦ? Сравнить (сравнять!) восьмигранный барабан с 36 шарами и Fx ... Будем считать открытым новый жанр статей - фантастических. Только я с детства сказки люблю читать с картинками, а тут - одни заклинания.

Один из тех, кто "сочтут все вышесказанное – шарлатанством. "

 
Ув. редактор! Может, для таких статей нужно завести отдельный раздел, например "Эзотерика" или что-то в этом роде. А то их нахождение среди обычных статей по трейдингу и MQL выглядит как-то неуместно. 
С уваженьем. Дата, подпись... Отвечайте нам, а то,  
Если вы не отзоветесь, мы напишем в "Спортлото".
 

Статья крайне вредная, особенно для тех кто в это поверит и будет тратить свое время. Интересная статья о том, какие ловушки готовит наше сознание: http://www.elitarium.ru/2006/10/04/belye_pjatna_v_nashem_myshlenii.html Кто пытается опираться на чувства или интуицию - неизбежно попадет в каждую :)

 
Что-то такое я читал году эдак в 2000 на сайте компании ADC ... и называлось это типа
"возможна ли интуйтивная торговля..."
сядьте ровно, расслабтесь и приготовтесь ....сейчас вы ощутите на себе энергию Д-Е-Н-Е-Г .....уууууу

нда...
 
Автор пишет: "Когда их спросили, какой же из себя слон, они стали ругаться и драться, ..."
Мы драться не будем, ругаться тоже, но "какой же из себя слон мы так и не поняли.
Без конкретных примеров работы этой теории - это всего лишь наукообразный бред.
Какова цель статьи - непонятно. Может быть гонорар?..
Судя по объёму писанины - немалый.
Особенно понравилось про спортлото. Непонятно только - почему нельзя было посчитать на сутки раньше????
 
VM7:
Может быть гонорар?..
Судя по объёму писанины - немалый.
А вот здесь, 'Стань Автором! Опубликуйте свои статьи - мы заплатим за них!' , есть сообщение Renat'a по этому поводу. И это радует.
 
Статья в большей степени правдивая.
 

Dear DAO,

I have read the article, and I'm very admire you. Your philosophy about the word and forex market is my valuable guideline, I had printed the article to ponder.

I'm only newbiew in the market, so that I hope I have more lucky for having more opportunities can learn from experience peoples as you.

Sorry for me if you see I stupid, when I really hope I can to be a your disciple in the forex market. I know some IT, AI ( neural network), but very little understanding about forex. So I can't understand thoroughly your idea of two-step forecast model ???

Hoping for your good-hearted and your guide.

My email: vneinfo@yahoo.com.

 
DAO, пробовали ли Вы участвовать в каком-нибудь чемпионате по автоматической торговле? Было бы интересно посмотреть.
 

Ограничим предполагаемое (в будущем) значение верху и снизу. На индикаторах в Метатрейдере максимум предполагаемого значения и и минимум предполагаемого значения легко отобразить в виде 2 линий. Верхняя линия -линия максимума. Нижняя линия - линия минимума. Сдвинем эти обе линии вправо на 1 бар, чтобы наглядно было видно, что максимум и минимум расчитанные для будушего находятся как бы впереди.
В итоге наш индикатор будет формировать две линии, показывающие предположительно максимальное и минимальное значение для текущей вал пары в будущем.
Теперь поподробнее о работе индикатора.
Берем три интервала времени (в барах). На всех трех интервалах расчитываем максимумы и минимумы.
Как формируется верхняя линия.
Шаг № 1.
Теперь попробуем расчитать предполагемое значение максимума для первого (самого молодого, но текушего в настоящее время) интервала по двум более древним максимумам. Представим, что мы ещё не дожили до момента, когда этот период начался. Оно (предполагемое значение максимума) будет расчитываться как простая линейная аппроксимация, использующая два известных значения для вычисления третьего (два известных значения: самый древний и предыдущий).
Теперь, когда предполагаемое значение самого нового (текущего) максимума вычислено, можно сравнить его с реальным максимумом. В результате сравнения получим некоторую разность.
Шаг № 2.
Расчитаем значение ещё не наступившего максимума (который ещё только будет). Опять расчитываем величину максимума будущего интервала линейной аппроксимацией двух известных значений предыдущего и текущего.
Теперь посмотрим, можно ли учесть предполагаемое отклонение отрасчетной величины.
Нам известна разность, полученная на шаге № 1. Предположим, что знак этой разности остался неизменным. Тогда второе расчитанное значение нужно изменить на величину этой разности.
Предположение номер два. Предположим, что знак этой разности поменялся на противоположный. Тогда расчитанное значение нужно изменить на величину этой разности со знаком минус.
Предположение номер три. Предположим, что давление на валюту усилилось и изменение этой разности будет больше первоначального. Здесь можно подойти к этому вопросу глобально и ввести некоторый коэффициет давления, который сможет охватить и знаковое значение и величину изменения давления на валюту.
Тогда расчитанное значение ещё не наступившего максимума нужно изменить на величину, которая будет расчитываться как произведение этой разности (вычисленной в шаге № 1) на отличный от единицы коэффициент со знаком плюс или минус.
Нижняя линия формируется аналогично, расчитывая значение по минимумам трех интервалов.

Не удовлетворившись постоянной величиной интервала в барах, были в один индикатор сведены вместе 4 таких индикатора. Их различие в размере интервала в барах. Для первого интервала была выбрана величина интервала в 2 бара. Для втрого интервала - 3 бара. Для третьего - 4 бара. Для четвертого - 6 баров. В свойствах индикатора величины интервалов в барах обозначены соответственно nn1, nn2, nn3, nn4
Коэффициент давления обозначен q1. Его значение по умолчанию 1,3 можно изменять и вписывать отрицательные значения. Если давления нет q1=1, это обозначает чисто линейную аппросимацию для расчитанных мин.и мах.

[CODE]
//+------------------------------------------------------------------+
//| futurist_v01002. mq4 |
//| Copyright © 2008, lukas1
//| Правообладатель: лукашук виктор геннадьевич aka lukas1
//+------------------------------------------------------------------+
//линейная модель аппроксимации предполагаемого значения
//по трем последним смоделированным барам
//предсказание по 1,2 и 3,4 и 5,6 барам
//предсказание по 1,2,3 и 4,5,6 и 7,8,9 барам
//предсказание по 1,2,3,4 и 5,6,7,8 и 9, 10,11, 12 барам
//предсказание по 1,2,3,4,5,6 и 7,8,9,10,11,12 и .......
//правильно работает. не используется нулевой бар

#property copyright "Copyright © 2007, lukas1"
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 8
#property indicator_color1 SpringGreen
#property indicator_color2 Aquamarine
#property indicator_color3 Yellow
#property indicator_color4 Orange
#property indicator_color5 SpringGreen
#property indicator_color6 Aquamarine
#property indicator_color7 Yellow
#property indicator_color8 Orange
//---- input parameters
int interval=20;// солько баров используется для расчета индикатора
//---- indicator buffers
double ExtMapBuffer10[];
double ExtMapBuffer11[];
double ExtMapBuffer12[];
double ExtMapBuffer13[];
double ExtMapBuffer20[];
double ExtMapBuffer21[];
double ExtMapBuffer22[];
double ExtMapBuffer23[];
int cnt; // счетчик баров
extern int nn1=2; // интервал 1 подсчета баров
extern int nn2=3; // интервал 2 подсчета баров
extern int nn3=4; // интервал 3 подсчета баров
extern int nn4=6; // интервал 4 подсчета баров
extern double q1=1.3; // коэффициент давления внешних факторов на валют. пару
int begin_bar, kk; // бар, с которого начинает работу индикатор
double highMA0, highMA1, highMA2, highMA3, highMA4;
double lowMA0, lowMA1, lowMA2, lowMA3, lowMA4;
double pp0, pp1, pp2, pp3, pp4, pp5;
double de1, de2;

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{
IndicatorBuffers(8) ;
IndicatorShortName("Futurist");

SetIndexBuffer(0, ExtMapBuffer10);
SetIndexStyle(0, DRAW_LINE,1,0);
SetIndexLabel(0, nn1+" bars верх");
SetIndexShift(0,1) ;

SetIndexBuffer(1, ExtMapBuffer11);
SetIndexStyle(1, DRAW_LINE,2,0);
SetIndexLabel(1, nn2+" bars верх");
SetIndexShift(1,1) ;

SetIndexBuffer(2, ExtMapBuffer12);
SetIndexStyle(2, DRAW_LINE,3,0);
SetIndexLabel(2, nn3+" bars верх");
SetIndexShift(2,1) ;

SetIndexBuffer(3, ExtMapBuffer13);
SetIndexStyle(3, DRAW_LINE,4,0);
SetIndexLabel(3, nn4+" bars верх");
SetIndexShift(3,1) ;

SetIndexBuffer(4, ExtMapBuffer20);
SetIndexStyle(4, DRAW_LINE,1,0);
SetIndexLabel(4, nn1+" bars низ");
SetIndexShift(4,1) ;

SetIndexBuffer(5, ExtMapBuffer21);
SetIndexStyle(5, DRAW_LINE,2,0);
SetIndexLabel(5, nn2+" bars низ");
SetIndexShift(5,1) ;

SetIndexBuffer(6, ExtMapBuffer22);
SetIndexStyle(6, DRAW_LINE,3,0);
SetIndexLabel(6, nn3+" bars низ");
SetIndexShift(6,1) ;

SetIndexBuffer(7, ExtMapBuffer23);
SetIndexStyle(7, DRAW_LINE,4,0);
SetIndexLabel(7, nn4+" bars низ");
SetIndexShift(7,1) ;
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
// слева не рисуем с бара "interval"
SetIndexDrawBegin(0,(Bars-1)-interval) ;
SetIndexDrawBegin(1,(Bars-1)-interval) ;
SetIndexDrawBegin(2,(Bars-1)-interval) ;
SetIndexDrawBegin(3,(Bars-1)-interval) ;
SetIndexDrawBegin(4,(Bars-1)-interval) ;
SetIndexDrawBegin(5,(Bars-1)-interval) ;
SetIndexDrawBegin(6,(Bars-1)-interval) ;
SetIndexDrawBegin(7,(Bars-1)-interval) ;

for (cnt = 4*interval; cnt >= 0; cnt--)
{
//от (первый и второй бар) до (третий и четвертый бар)
twoPoint(nn1,1);
ExtMapBuffer10[cnt]=pp0;
ExtMapBuffer20[cnt]=pp1;

//от (от первого до третьего бара) до (от четвертого до шестого включительно)
twoPoint(nn2,1);
ExtMapBuffer11[cnt]=pp0;
ExtMapBuffer21[cnt]=pp1;

twoPoint(nn3,1);
ExtMapBuffer12[cnt]=pp0;
ExtMapBuffer22[cnt]=pp1;

twoPoint(nn4,1);
ExtMapBuffer13[cnt]=pp0;
ExtMapBuffer23[cnt]=pp1;

}
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+

double twoPoint(int terval, int begin_bar=1)
{
highMA0 = High[iHighest(NULL,0,MODE_HIGH,terval,cnt+begin_bar)];
lowMA0 = Low [iLowest (NULL,0,MODE_LOW, terval, cnt+begin_bar)];
highMA1 = High[iHighest(NULL,0,MODE_HIGH,terval,cnt+begin_bar+terval)];
lowMA1 = Low [iLowest (NULL,0,MODE_LOW, terval, cnt+begin_bar+terval)];
highMA2 = High[iHighest(NULL,0,MODE_HIGH,terval,cnt+begin_bar+2*terval)];
lowMA2 = Low [iLowest (NULL,0,MODE_LOW, terval, cnt+begin_bar+2*terval)];
//первый прогноз (более древний):
pp4=2*highMA1-highMA2;
pp5=2*lowMA1 -lowMA2 ;
//отклонение от первого прогноза
//разность между расчитанным значением и реалом (а знак какой?)
pp2=pp4-highMA0;//2*highMA1-highMA2-highMA0
pp3=pp5-lowMA0; //
//второй прогноз (новый прогноз), знак учитывается в q1
pp0=2*highMA0-highMA1+q1*pp2;//
pp1=2*lowMA0 -lowMA1 +q1*pp3 ;
return;
}
//+------------------------------------------------------------------+
[/CODE]

1234
Новый комментарий
Причина обращения: