Возможна ли торговля по недельному графику? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Возможна, но бессмысленна, если депозит без проблем помещается в движения меньшей продолжительности, а это справедливо для 99,9% трейдеров.
Можно поспорить..., так как 95% из этих 99% сливают свои депозиты...
Наверное, но только дело в большинстве случаев не в таймфрейме, а в отсутствии рабочей системы. Если ее нет, то сольешься хоть на недельном, хоть на годовом графике, а если есть, то вопрос выбора таймфрейма - всего лишь дело техники и здравого смысла.
Наверное, но только дело в большинстве случаев не в таймфрейме, а в отсутствии рабочей системы. Если ее нет, то сольешься хоть на недельном, хоть на годовом графике, а если есть, то вопрос выбора таймфрейма - всего лишь дело техники и здравого смысла.
Немного не так... Не " в отсутствии рабочей системы ", а в отсутствии НАДЕЖНОЙ рабочей системы... А переход на большие таймфреймы как раз может поднять надежность...
И этот вариант лучше, чем сливать свои депозиты постоянно...
По W1 нет достаточного количества данных для тестирования.
Нужно отказываться от привязки к времени, это архаизм и дополнительная неопределенность. Намного важнее, сколько цена проходи в процентах. Если посмотреть разные инструменты, то акции больше процентов делают в единицу времени, валюта меньше (если не брать рубль)))). Чем менее ликвидный инструмент, тем больше процентов в единицу времени от может проходить. У кредитных плеч ноги оттуда же растут, от процентных изменений в единицу времени.
Если не понимать какие закономерности торгуются, то таймфрем не важен. Если понимать, то масштаб торговли определяется максимальной прибылью. Можно смотреть на высшие масштабы только если имеется представление, а что собственно хочешь увидеть. Если торговать рандом, то какой масштаб не возьми, предсказать что-то не получится, каждый масштаб будет рандомом. А фильтровать рандом рандомом... ну такое. Если есть представления о том, какую закономерность используешь, то при помощи анализа больших масштабов можно и нужно улучшать результаты торговли.
Если понимать, то масштаб торговли определяется максимальной прибылью.
Как просто и более менее достоверно оценить правильный масштаб с учетом спреда на приемлимой длины истории?
Или какие методы более менее достоверны?
Грубо можно ширину измерить в разных ТФ например на 130 барах, и как часто появляются экстремумы. Если максимумов менее 3, то нет, если ширина менее 10 спредов то тоже нет. Регулярность экстремумов ну как бы не получается оценить более менее адекватно.
Как просто и более менее достоверно оценить правильный масштаб с учетом спреда на приемлимой длины истории?
Или какие методы более менее достоверны?
Грубо можно ширину измерить в разных ТФ например на 130 барах, и как часто появляются экстремумы. Если максимумов менее 3, то нет, если ширина менее 10 спредов то тоже нет. Регулярность экстремумов ну как бы не получается оценить более менее адекватно.