Обсуждение статьи "Визуальная оценка результатов оптимизации" - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Могу только предположить.
По прошествии приличного времени после публикации, я обнаружил в нескольких местах кода возможное деление на ноль.
Для заинтересовавшихся людей, я допиливал код под их нужды, заодно исправляя баги, которые получалось обнаружить.
А здесь ничего не менял.
Хотя, при делении на ноль графики не должны рисоваться, вообще ни какие.
Блин, даже не знаю в чём может быть причина.
Извините сам виноват. Пропустил "1. В функцию OnTick() вставить --> IsOnTick();". Теперь есть график.
Вот новая версия. Исправлены некоторые недочёты
Теперь после оптимизации, терминал перезагружать не нужно. Написал проверку деления на наль везде где нашёл.
Небольшое исправление в рисовании форварда, там был сдвиг на одну точку не туда куда надо.
Добавлена возможность показать в каждом критерии не один лучший график, а несколько лучших.
Добавлены графика прибыли/убытков по времени входов с градацией пол часа.
Добавлены ещё какие то пользовательские критерии, что просили то и добавлял)
Зачем то код инклюдника записал в код скрипта, видимо так попросили.
Это не удобно, так как если нужно, что то исправить в инклюднике, то надо это же исправлять и в скрипте.
Там и сейчас код не совпадает, но работает)
Хм. Странно, не замечал такого ни разу.
А у вас в тестере одинаково показывает прирост баланса, если сделать одиночный прогон в визуальном режиме и с отключенной визуализацией?
прям в статье
прям в статье
Скрипт может рисовать два варианта графиков, один как в тестере, бэк отдельно форвард отдельно, оба начинаются со стартового баланса.
И второй вариант форвард продолжение бэк графика, форвард начинается не со стартового баланса, а с цены баланса бэк прохода.
Примерно так
Скрипт может рисовать два варианта графиков, один как в тестере, бэк отдельно форвард отдельно, оба начинаются со стартового баланса.
И второй вариант форвард продолжение бэк графика, форвард начинается не со стартового баланса, а с цены баланса бэк прохода.
Примерно так
фотошоп?
Вы же написали "Ну и для сравнения этот же график с тестера стратегий"
а график получился другой ;)
поэтому и говорю - сравнению не подлежит, т.к. теперь не понятно чему верить: то ли тестеру, то ли скрипту ;)))
корректируйте вобщем.
фотошоп?
Ну, дык это, оно самое.
Сразу видно руку мастера)
Ну а если там, что то не совпадает, так я художник, я так вижу)))
Вот новая версия. Исправлены некоторые недочёты
Добавлена возможность показать в каждом критерии не один лучший график, а несколько лучших.Подскажите, как внутри критерия в несколько лучших графиков отбирать только неповторяющиеся (уникальные) лучшие?
А то у меня получается половина одинаковых графиков, с полностью совпадающими значениями.
Подскажите, как внутри критерия в несколько лучших графиков отбирать только неповторяющиеся (уникальные) лучшие?
А то у меня получается половина одинаковых графиков, с полностью совпадающими значениями.
Только если написать свои, какие то другие критерии, которые будут отличаться своей логикой от тех, что есть.
У меня с фантазией не айс, поэтому часть критериев сильно похожи друг на друга, отличаются не большими нюансами.
Только если написать свои, какие то другие критерии, которые будут отличаться своей логикой от тех, что есть.
У меня с фантазией не айс, поэтому часть критериев сильно похожи друг на друга, отличаются не большими нюансами.
Нет-нет, я о графиках ВНУТРИ одного критерия.
Ну, получается никак.
Вы, когда делаете оптимизацию и вам тестер выводит результаты, там тоже целая куча результатов на верхних строках почти одинаковых.
Здесь происходит то же самое, просто результаты сортируются по пользовательским критериям.