Как расчитать величину разумного риска используя такие параметры как "Прибыльность", "Фактор восстановления", "Средняя Прибыль" и "СреднийУбыток". - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Всегда пожалуйста.
Имейте в виду, что в итоге выбор уровня риска всегда зависит от толерантности инвестора к риску, то есть нет какого-то единого математически истинного решения.
Можно было бы назвать пример работы Ральфа Винса который оптимизирует параметр f в сделке опираясь на долгосрочную максимизацию терминальной доходности (Terminal Wealth Relative) и это математически оптимизированный наискорейший рост капитала, но на практике оптимальное f будет слишком агрессивным для многих инвесторов.
В итоге вы придёте просто к тому что будете встраивать параметр риска и реинвеста в систему и будете оптимизировать на предмет "красивой кривой без слишком больших просадок".
Вопрос по кокону - верхняя и нижняя его части должны быть зеркальными/симметричными?
Вообще не обязательно, в примере они симметричны, но было бы действительно логично рассчитывать границы исходя не из простого среднеквадратичного отклонения, а по раздельной статистике положительных и отрицательных приростов.
Вопрос по кокону - верхняя и нижняя его части должны быть зеркальными/симметричными?
Обратите внимание на просадку, это та сумма с которой Вы можете расстаться в случае убыточной сделки, отсюда и производите расчёты
Вопрос по кокону - верхняя и нижняя его части должны быть зеркальными/симметричными?
"кокон" - это 2 сигмы от тренд + шум, там где тренд можно принимать линейным.
В общем f(t)= a*t + b*sqrt(t). У нас тут (в трейдинге/форексе) вторая часть по крайней мере не меньше первой, поэтому тренд определяется только "де факто" и с ним-же легко путают просто флуктации шума.
PS/ а когда флет, то "кокон" описывает поведение котировок и зоны разворотов
Есть еще одна стратегия, когда MarginCall используется в качестве стоп-лосса. Откройте позицию на всю возможную сумму, и если нет MarginCall, то есть максимальная прибыль. Если есть MarginCall, то позиция закрывается, а зарезервированная маржа остается на счете ))).
Это от тупости.
Это от тупости.
Это было около десяти лет назад.
Когда-то на вопрос, каким объемом открывать сделку, Герчик ответил, можно и с полным депозитом, если вы уверены, что цена будет двигаться в этом направлении. Затем были обсуждены условия такого случая.
Если нет отрицательных проскальзываний для закрытия транзакций с MarginCall, тогда идея может быть реализована.
Это было около десяти лет назад.
Когда-то на вопрос, каким объемом открывать сделку, Герчик ответил, можно и с полным депозитом, если вы уверены, что цена будет двигаться в этом направлении. Затем были обсуждены условия такого случая.
Если нет отрицательных проскальзываний для закрытия транзакций с MarginCall, тогда идея может быть реализована.
Это было около десяти лет назад.
Когда-то на вопрос, каким объемом открывать сделку, Герчик ответил, можно и с полным депозитом, если вы уверены, что цена будет двигаться в этом направлении. Затем были обсуждены условия такого случая.
Если нет отрицательных проскальзываний для закрытия транзакций с MarginCall, тогда идея может быть реализована.
Абсолютно правильная позиция для руководителя "кухонного" ДЦ.
И Герчик гениально доводит ее до своих клиентов