Как расчитать величину разумного риска используя такие параметры как "Прибыльность", "Фактор восстановления", "Средняя Прибыль" и "СреднийУбыток". - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Очень интересный подход. Но к сожалению) я не могу понять как это сделать. Что такое бутстрепинг, как его расчитать?
Если просто, то он говорит: построй несколько графиков баланса (при этом для каждого графика сделки из истории брать рандомно, по алгоритму как он описал) с коконом (кокон = [сумма абсолютных прибылей сделок]/[корень из времени, количества]) , ну что-то типа того. И т.д.
Если просто, то он говорит: построй несколько графиков баланса (при этом для каждого графика сделки из истории брать рандомно, по алгоритму как он описал) с коконом (кокон = [сумма абсолютных прибылей сделок]/[корень из времени, количества]) , ну что-то типа того. И т.д.
Да, именно так он и говорит... 🙂
Это моделирование того как могла бы развиваться ситуация опираясь на известные данные (исторические трейды).
Разумеется это очень синтетический подход, потому что бутстреппинг убивает временные зависимости (фазы рынка) и модель само собой не может заглянуть в будущее.
Пример такой упрощенной модели прикрепляю ниже.
Пример такой упрощенной модели прикрепляю ниже.
для обновления модели нажимайте кнопку F9
Уважаемые участники сообщества!
Прошу Вас поделиться математически-обоснованными идеями о том как расчитать величину разумного риска используя такие параметры как "Прибыльность", "Фактор восстановления", "Средняя Прибыль" и "СреднийУбыток" и другие. Заранее благодарен!
НИКАК
расшифровываю: показатели "прибыльнось","фактор" итд - слишком легко фальсифицируются (не в научно-философском плане, а просто тупо подделываются, например нечаянные игры с кол-вом и направлением ордеров ими манипулируют).
Для того чтобы они имели значимость ещё и стратегия должна удовлетворять массе критериев, которых вы почти 100% соблюдать не будете и все эти показатели не про вас.
---
и плюс неумолимая статистика - у нас (у вас тоже) никогда нет достаточной выборки. Получается либо "средняя температура по больнице" (на длительных периодах от 5 лет, когда рынки сильно менялись) или данных практически нет для выводов (на более актуальных периодах 1-2 года).
НИКАК
расшифровываю: показатели "прибыльнось","фактор" итд - слишком легко фальсифицируются (не в научно-философском плане, а просто тупо подделываются, например нечаянные игры с кол-вом и направлением ордеров ими манипулируют).
Для того чтобы они имели значимость ещё и стратегия должна удовлетворять массе критериев, которых вы почти 100% соблюдать не будете и все эти показатели не про вас.
---
и плюс неумолимая статистика - у нас (у вас тоже) никогда нет достаточной выборки. Получается либо "средняя температура по больнице" (на длительных периодах от 5 лет, когда рынки сильно менялись) или данных практически нет для выводов (на более актуальных периодах 1-2 года).
Истинно сказал! - про выборку и среднюю температуру по больнице и пр...