Вопросы от "чайника" - страница 78

[kirill-demo]

Interesting:

С учетом комментария разработчиков проще будет переделать эксперт или поработать над ним напильником.

Тут пожалуй будет проще полностью описать то что вы хотите от эксперта и предоставить весь код созданный ВИЗАРДОМ.

мне нужен допустим советник который открывает сделки по пересечению ценой индикатора Envelopes. Вот что получилось:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                    envelopes.mq5 |
//|                        Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Include                                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Expert\Expert.mqh>
//--- available signals
#include <Expert\Signal\SignalEnvelopes.mqh>
//--- available trailing
#include <Expert\Trailing\TrailingNone.mqh>
//--- available money management
#include <Expert\Money\MoneyFixedLot.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| Inputs                                                           |
//+------------------------------------------------------------------+
//--- inputs for expert
input string             Expert_Title              ="envelopes"; // Document name
ulong                    Expert_MagicNumber        =28572;       // 
bool                     Expert_EveryTick          =false;       // 
//--- inputs for main signal
input int                Signal_ThresholdOpen      =10;          // Signal threshold value to open [0...100]
input int                Signal_ThresholdClose     =10;          // Signal threshold value to close [0...100]
input double             Signal_PriceLevel         =0.0;         // Price level to execute a deal
input double             Signal_StopLevel          =50.0;        // Stop Loss level (in points)
input double             Signal_TakeLevel          =50.0;        // Take Profit level (in points)
input int                Signal_Expiration         =4;           // Expiration of pending orders (in bars)
input int                Signal_Envelopes_PeriodMA =240;         // Envelopes(240,0,MODE_LWMA,...) Period of averaging
input int                Signal_Envelopes_Shift    =0;           // Envelopes(240,0,MODE_LWMA,...) Time shift
input ENUM_MA_METHOD     Signal_Envelopes_Method   =MODE_LWMA;   // Envelopes(240,0,MODE_LWMA,...) Method of averaging
input ENUM_APPLIED_PRICE Signal_Envelopes_Applied  =PRICE_CLOSE; // Envelopes(240,0,MODE_LWMA,...) Prices series
input double             Signal_Envelopes_Deviation=0.15;        // Envelopes(240,0,MODE_LWMA,...) Deviation
input double             Signal_Envelopes_Weight   =1.0;         // Envelopes(240,0,MODE_LWMA,...) Weight [0...1.0]
//--- inputs for money
input double             Money_FixLot_Percent      =10.0;        // Percent
input double             Money_FixLot_Lots         =0.01;        // Fixed volume
//+------------------------------------------------------------------+
//| Global expert object                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
CExpert ExtExpert;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Initialization function of the expert                            |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- Initializing expert
   if(!ExtExpert.Init(Symbol(),PERIOD_H4,Expert_EveryTick,Expert_MagicNumber))
     {
      //--- failed
      printf(__FUNCTION__+": error initializing expert");
      ExtExpert.Deinit();
      return(-1);
     }
//--- Creating signal
   CExpertSignal *signal=new CExpertSignal;
   if(signal==NULL)
     {
      //--- failed
      printf(__FUNCTION__+": error creating signal");
      ExtExpert.Deinit();
      return(-2);
     }
//---
   ExtExpert.InitSignal(signal);
   signal.ThresholdOpen(Signal_ThresholdOpen);
   signal.ThresholdClose(Signal_ThresholdClose);
   signal.PriceLevel(Signal_PriceLevel);
   signal.StopLevel(Signal_StopLevel);
   signal.TakeLevel(Signal_TakeLevel);
   signal.Expiration(Signal_Expiration);
//--- Creating filter CSignalEnvelopes
   CSignalEnvelopes *filter0=new CSignalEnvelopes;
   if(filter0==NULL)
     {
      //--- failed
      printf(__FUNCTION__+": error creating filter0");
      ExtExpert.Deinit();
      return(-3);
     }
   signal.AddFilter(filter0);
   filter0.PatternsUsage(2);
//--- Set filter parameters
   filter0.PeriodMA(Signal_Envelopes_PeriodMA);
   filter0.Shift(Signal_Envelopes_Shift);
   filter0.Method(Signal_Envelopes_Method);
   filter0.Applied(Signal_Envelopes_Applied);
   filter0.Deviation(Signal_Envelopes_Deviation);
   filter0.Weight(Signal_Envelopes_Weight);
//--- Creation of trailing object
   CTrailingNone *trailing=new CTrailingNone;
   if(trailing==NULL)
     {
      //--- failed
      printf(__FUNCTION__+": error creating trailing");
      ExtExpert.Deinit();
      return(-4);
     }
//--- Add trailing to expert (will be deleted automatically))
   if(!ExtExpert.InitTrailing(trailing))
     {
      //--- failed
      printf(__FUNCTION__+": error initializing trailing");
      ExtExpert.Deinit();
      return(-5);
     }
//--- Set trailing parameters
//--- Creation of money object
   CMoneyFixedLot *money=new CMoneyFixedLot;
   if(money==NULL)
     {
      //--- failed
      printf(__FUNCTION__+": error creating money");
      ExtExpert.Deinit();
      return(-6);
     }
//--- Add money to expert (will be deleted automatically))
   if(!ExtExpert.InitMoney(money))
     {
      //--- failed
      printf(__FUNCTION__+": error initializing money");
      ExtExpert.Deinit();
      return(-7);
     }
//--- Set money parameters
   money.Percent(Money_FixLot_Percent);
   money.Lots(Money_FixLot_Lots);
//--- Check all trading objects parameters
   if(!ExtExpert.ValidationSettings())
     {
      //--- failed
      ExtExpert.Deinit();
      return(-8);
     }
//--- Tuning of all necessary indicators
   if(!ExtExpert.InitIndicators())
     {
      //--- failed
      printf(__FUNCTION__+": error initializing indicators");
      ExtExpert.Deinit();
      return(-9);
     }
//--- ok
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Deinitialization function of the expert                          |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
   ExtExpert.Deinit();
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| "Tick" event handler function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   ExtExpert.OnTick();
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| "Trade" event handler function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTrade()
  {
   ExtExpert.OnTrade();
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| "Timer" event handler function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTimer()
  {
   ExtExpert.OnTimer();
  }
//+------------------------------------------------------------------+

[kirill-demo]

товарищи разработчики, объясните что мне надо изменить в коде чтобы после сигнала на покупку\продажу позиция открылась и закрылась один раз и все, советник не открывает позиций до следующего сигнала. Особенно это бывает когда система из нескольких индикаторов. Советник всегда в позиции. Закрыл одну по тейку или стопу, сразу открывает другую.   

[x572intraday]

 Вопрос по индикаторам.

 Есть такая конструкция из входных параметров в OnCalculate:

int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime& time[],
                const double& open[],
                const double& high[],
                const double& low[],
                const double& close[],
                const long& tick_volume[],
                const long& volume[],
                const int& spread[])
  {
     ...
  }

  Всё это удовольствие завязано строго на текущий таймфрейм, поэтому, чтобы добраться до аналогичных данных другого таймфрейма, можно, например, использовать вызов хэндла необходимого встроенного стандартного индикатора на нужном таймфрейме:

handle=iGator(_Symbol, PERIOD_W1);

и далее копировать в буферы необходимые данные через вариации Copy-функций.

 Всё бы ничего, да вот есть необходимость использовать rates_total и prev_calculated на отличных от текущего таймфреймах. Вот их-то как раз и нет, насколько я понимаю. Где и как их взять, если очевидно, что от текущего таймфрейма они в принципе не подходят?

 Конечно, в справке есть доходчивое объяснение:

"Необходимо отметить связь между значением, возвращаемым функцией OnCalculate() и вторым входным параметром prev_calculated. Параметр prev_calculated при вызове функции содержит значение, которое  вернула функция OnCalculate() на предыдущем вызове. Это позволяет реализовать экономные алгоритмы расчета пользовательского индикатора с тем, чтобы избежать повторных расчетов для тех баров, которые не изменились с предыдущего запуска этой функции.

Для этого обычно достаточно вернуть значение параметра rates_total, которое содержит количество баров при текущем вызове функции. Если с момента последнего вызова функции OnCalculate() ценовые данные были изменены (подкачана более глубокая история или были заполнены пропуски истории), то значение входного параметра prev_calculated будет установлено в нулевое значение самим терминалом."

 Так неужели придётся вручную реализовывать собственные аналоги rates_total и prev_calculated для других таймфреймов по вышеописанному принципу? Или всё-таки есть чем готовым воспользоваться? Ну, вот, например, так:

 

rates_total = BarsCalculated(handle);

или взять возвращённое значение Copy-функции. Но с prev_calculated же будет, мягко говоря, не всё так просто... Как бы это грамотно реализовать?

[Olegs Kucerenko]

Прочитал статью Rosh'a про математику https://www.mql5.com/ru/articles/1492.

Такие же критерии оценки на чемпионате.Существует ли возможность подключить подобный анализ к примеру  в OnTester() ?

Имеются ли готовые решения в свободном доступе? 

[Rashid Umarov]

Karlson:

Прочитал статью Rosh'a про математику https://www.mql5.com/ru/articles/1492.

Такие же критерии оценки на чемпионате.Существует ли возможность подключить подобный анализ к примеру  в OnTester() ?

Имеются ли готовые решения в свободном доступе? 

Да - Статистика тестирования

[Olegs Kucerenko]

Rosh:
Да - Статистика тестирования

Спасибо.

[Саша]

Подскажите?

Я выбрал из истории сделку, направление сделки "разворот" (in/out), затем определяю объем сделки  HistoryDealGetDouble(ticket,DEAL_VOLUME).
Получаю общий объем, а как узнать объем который я закрыл и который открыл? Спасибо. 

[Olegs Kucerenko]

Rosh:
Да - Статистика тестирования

Написал вроде по линейной регрессии.Не планируется стандартно в терминал вписать такую штуку,да еще чтобы на график в тестере выводилось?

 

И еще как понял для расчета Z-счета требуется самостоятельно расчитывать общее количество положительных и отрицательных серий?

 

[Poltarr]

Можно ли MetaTrader 5 прикрутить к этой бирже https://mtgox.com/ ?

[Rashid Umarov]

Karlson:

И еще как понял для расчета Z-счета требуется самостоятельно расчитывать общее количество положительных и отрицательных серий?

Да, самому. В принципе, могу выложить код на MQL5 для расчета.