Корреляция,Аллокация в портфеле. Методы расчетов - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не понятно чо ты там насчитал, но по ходу не верно
По хорошему это будет при минимальном взаимодействии стран не мажоров друг с другом и различностью экономик.
так и сколько проречила наука ? чем конкретно результат не устроил.
Если это был вопрос ко мне, то я его не понял)
По хорошему это будет при минимальном взаимодействии стран не мажоров друг с другом и различностью экономик.
Ну не только форекс интересен. а в общем
В общем оценка и наличие это разные вещи (выше было уже).) 2 фирмы в разных странах могут одинаково развиваться и акции будут скоррелированы, а на самом деле воздействие их друг на друга, или зависимость от одинаковых факторов будет нулевая. В общем к оценке корреляции всегда нужен анализ реальной ситуации на мой не профессиональный взгляд)
В общем оценка и наличие это разные вещи (выше было уже).) 2 фирмы в разных странах могут одинаково развиваться и акции будут скоррелированы, а на самом деле воздействие их друг на друга, или зависимость от одинаковых факторов будет нулевая. В общем к оценке корреляции всегда нужен анализ реальной ситуации на мой не профессиональный взгляд)
В результатах будут истинно-отрицательные результаты. Не могу понять логику. Так же можно получить ложно-положительный результат. Когда в ТА корреляции не будет, а на самом деле она есть. Только если просчитывать большую выборку инструментов и группировать их. Но пока только три инструмента. Анализ возможен.
Ну мы же ищем чтобы на разной корреляции были одинаковые сигналы в один момент.Из-за того,что разная корреляция можно брать больше активов для деверсификации/увеличения профита.
Типичный пример того, что человеческая интуиция плохо работает в задачах теорвера. Вероятность наличия совпадений очень большая (парадокс дней рождения)
Да дело не в том что большая, а в том что для каждого отдельно взятого алгоритма это будут только свойственные ему числа. А это значит, что применение какой либо формулы на ряд случ.чисел может только затуманить череп, не более.
И вообще, трудно представить какой либо случайный ряд.
Простыми словами - есть алгоритм ГСЧ, есть закономерная последовательность операций по генерации случайных чисел, которые уже по сути получатся не случайными и обязательно получится закономерное распределение генерации.
Например генерим числа от 1 до 10. Для алгоритма ГСЧ №1 чаще будут выпадать 5-рки, а для алгоритма №2 10-ки. Причем повторяемость такого распределения будет 100%-ной.
И прежде чем вываливать высокие материи про теорвер предлагаю проверить на практике, выполнив по миллиону генераций на каждом алгоритме и убедиться в сказанном.
---
Точно также на рынке.
Есть взаимосвязь одной пары с другой, причем такая, что она не рушится никогда!
Я не раз уже рассказывал об этом и публиковал скрины, которые не удалены.
---
попытка обнаружить эту закономерность через коэффициент корреляции и тем более попытаться её автокоррелировать закончится провалом, 100%.
ведь коэффициент плавающий, то близко к 1 то к -1
отдельно взятые пары свободны в своем движении, но они связаны ;)
Если так, то примерно так движутся например кросс и мажор, но не всегда.
Физически процесс выглядит так (неоднократно писал уже об этом)
- если мажоры в тренде, кросс во флете
- если кросс в тренде, мажоры во флете.
Соответственно в этих случаях корреляция будет приближаться к нулю.