Форвард хуже бэктеста - насколько допустимо!? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Может подаваться не прошлое значение эквити, а соотношение прошлых бэков к прошлым форвардам. Я в историю пока дальше 2-х лет не тестил, но то, что это соотношение циклично -это уже заметно. Есть периоды, когда форварды мало отличаются или даже лучше. Любая ТС -это и есть попытка прогнозировать форвард, просто на тесте форвард заменяет будущее. А если, к примеру ты знаешь, что приемлемое соотношение бэка и форфарда на тестах держалось, скажем, три месяца, а потом столько же было плохим, то это может быть сигналом применять-не применять данную ТС. Просто можно сравнивать не производительность данной ТС, а цикличность ее адаптивности,точнее, цикличность адаптивности ее тестов , поскольку что конкретно привело к ее неадаптивности можно никогда и не разобраться.
Мне кажется, эта цикличность является случайной величиной, и предсказывать её бесполезно. У нас есть цепочка: оптимизация - форвард - оптимизация - форвард - и т.д. На каждом форварде у нас могут быть совершенно разные параметры системы. По сути можно даже сказать, что перед нами уже совсем другая система. Т.е. мы постоянно перескакиваем с одной системы на другую. Есть ли смысл пытаться прогнозировать цикличность результатов это чехарды... Я не вижу смысла. Каждое соотношение бэка и форварда будет получено при разных параметрах. Так о каком сравнении можно говорить...
В принципе оптимизация- черный ящик. Лучше измерять на истории параметры на основе которых вы меняете настройки и тогда это будет лучше оптимизации. Еще лучше проводить сразу проверку рыночных параметров на стабильность между разными окнами, тогда вы будете знать, вероятность вашего заработка. А если стабильности нет, то и торговать безсмысленно.
если форвард хуже бек теста больше, чем погрешность, зачит рыночная закономерность не выявлена, вы просто подогнали параметры под историю. Важна не подгонка, а выявленте законлмерности. То есть если форвард не укладывается в разброс прибылей между разными бек тестами, значит такой оптимизации нельзя доверять.
Во-первых мне не очень понятно погрешность чего нужно выявить, чтобы сравнить с ним отношение бэка и форварда.И с чего вдруг. Собственно, об этом и топик. Погрешность -это стат расхождение, ошибка как минимум двух стат рядов. Один ряд есть. А второй-это что? Погрешность нашего моделирования? Т.е. тест на тиках вы предлагаете сравнивать с тестом на минутках? Тест на минутках с реальной историей торгов?Но брокеры могут нас подвинуть, как правильно тут заметили, в обе стороны и это как раз то,что от советника не зависит и что мало имеет смысла обсуждать и тем более моделировать. Во-вторых суть оптимизации в том и состоит, что мы берем часть истории и обучаем наш советник на ее данных, просто особенность его обучения в том, что он, как правило, не имеет долговременной памяти (что, кстати, чаще хорошо, но иногда плохо). Т.е. ЛЮБОЙ результат-это проявление хоть какой-нибудь, но закономерности. И если мы не выявили превалирующей или нужной нам закономерности, то при чем тут погрешность? И вообще непонятно при чем тут подгонка. Форвард -он по определению для советника новость, это на бэке для него вечный день сурка. Т.е. обучающая подгонка параметров под историю, актуализация параметров и, если надо, изменение кода-это и есть суть оптимизации. Просто по той причине, что ничего достовернее истории у нас нет. Бэктест же-это проверка, насколько она прошла удачно. Просто у меня есть гипотеза, что степень этой удачности, не хаотична, а циклична и, следовательно, это уже адаптивность и ее можно попытаться померить, вот и все. Надеялся, что сообщество накопило на эту тему данные. Похоже, не очень накопило.-(
Про рыночные параметры и проверку на стабильность вообще ничего не понял чем это лучше оптимизации. Оптимизатор так и делает -померил-поменял, померил- поменял. И вообще не понял что такое рыночный параметр, в каких килограммах он измеряется и в каких разных окнах он водится.
Просто у меня есть гипотеза, что степень удачи не хаотична, а циклична и ее можно попытаться померить, вот и все. Надеялся, что сообщество накопило на эту тему данные. Похоже, не очень накопило.-(
Такую гипотезу запросто можно проверить, разложив функцию:
Удача = f(t), где: t - время
в ряды Фурье. Если амплитуды и фазы гармоник с меньшими номерами будут вести себя стабильно, то гипотеза станет закономерностью.
если форвард хуже бек теста больше, чем погрешность, значит рыночная закономерность не выявлена, вы просто подогнали параметры под историю.
И как вы предлагаете мерить шум? У вас есть шумомер?
Та лехко. У вас 70% шума.
Т.е разница бэка и форварда это и есть шум?
Та лехко. У вас 70% шума.