Советники: AI - страница 3

[Yury Reshetov]

lukas1:
Идея математической обработки параметров индикаторов - превосходно воплощена. Простота восхищает. | Мои замечания: идикаторы, прописанные в MT4 расчитаны на работу на дневках. Т.о. нужно просто увеличить периоды для индикаторов, включаемых в советнике. | Этот самый Accelerator Oscillator, написанный по мотивам песен Била Вильямса имеет внутри разность двух средних 5 и 34 (или 35). Тот момент, что у него нет настроек снаружи, говорит о том, что нужно его применять на дневках. А при использовании его на 30мин таймфрейме нужно залезть вовнутрь и умножить его периоды на 40 (или на 50).

Зачем так усложнять? Если уж очень неймется переделать под другие таймфремы, то совсем не обязательно лезть во внутрь осциллятора и что-то там ковырять. Достаточно в коде самого советника заменить все iAC(Symbol(), 0, ...) на iAC(Symbol(), someTimeframe, ...). Самое главное не забыть подкачать перед оптимизацией котировки по выбранному таймфрейму.

[Victor Lukashuck]

Да, да, да Вы правильно уловили идею, но я не прадлагал переделать под другие таймфреймы. Нужно просто использовать большие значения периодов индикатора

[Yury Reshetov]

lukas1:

Да, да, да Вы правильно уловили идею, но я не прадлагал переделать под другие таймфреймы. Нужно просто использовать большие значения периодов индикатора

Можно пойти еще одним упрощенным вариантом.
Осциллятор OsMA(5, 34, 5) настроенный на MedianPrice, т.е. (H + L) / 2 и есть тот же самый классический АС. Поэтому достаточно в коде советника заменить все iAC(...) на iOsMA() с настройками по вкусу, вместо того, чтобы ковыряться внутри АС.

[[Удален]]

Ув. г-н Решетов и другие господа знающие специалисты!
Не были бы Вы столь любезны и подсказали новичку, что означает в вашем ответе от 29.11.2006, фраза "Стратегия свинговая, а не пипсовая, поэтому таймфрейм М30". Или, хотя бы - где об этом можно прочитать.

С ув. gera

[Renat Fatkhullin]

gera:

Не были бы Вы столь любезны и подсказали новичку, что означает в вашем ответе от 29.11.2006, фраза "Стратегия свинговая, а не пипсовая, поэтому таймфрейм М30". Или, хотя бы - где об этом можно прочитать.

Вероятнее всего, автор имел в виду торговлю на цикличных колебаниях с определением разворотных точек (обычно это называют свинговой торговлей), поэтому таймфрейм М30. Про свинговую торговлю можно узнать в гугле.

ps: ругаться в комментах не надо - я удалил несколько сообщений.

[Aleksandr Solovev]

г-ну Решетову: С момента появления советника тестировал его на DEMO в реальном времени с различными добавками: Лучший результат дает добавление tp и Volumes, но заело с Money Menegment, а хотелось то, чтобы все росло само по себе ! Не задумывались над встройкой %DEPO? По моему вышел бы маленький Грааль! Да и так: ХОРОШИЙ , РАБОТАЮЩИЙ Советник! Спасибо за предоставленную разработку. .. еще бы вот %DEPO.     Если  сможете  встроить,   дадите посмотреть?                                                     

[Roman Yushkin]

Скажите пожалуйста, Уважаемый Reshetov!
Если проводить оптимизацию Вашего советника раз в неделю (4 раза в месяц по выходным) он будет работать лучше и точнее, или достаточно 1-го раза в месяц по одной валютной паре?
Как Вы на это смотрите?

[Yury Reshetov]

RomanY:

Скажите пожалуйста, Уважаемый Reshetov!
Если проводить оптимизацию Вашего советника раз в неделю (4 раза в месяц по выходным) он будет работать лучше и точнее, или достаточно 1-го раза в месяц по одной валютной паре?
Как Вы на это смотрите?

По опыту оказалось, что лучше всего проводить переоптимизацию после каждой убыточной сделки на инструменте. Получается адаптивный советник. Если рынок пойдет на измены, то МТС будет под него подстраиваться. По меньшей мере - это логично. Ведь нет смысла проводить переоптимизацию, если советник стабильно дает прибыль, т.к. это означает кошерные паттерны. Ну и потом, после переоптимизации, необходимо прогнать тестирование и убедиться, что на графике четко видна профитность за последний период, например, последние три месяца. В противном случае, результат может быть просто плачевным, т.к. в нейронную сеть закладываются паттерны, которые себя хотя и оправдали в прошлом, но в последнее время сошли на нет.

[Yury Reshetov]

allogin:
г-ну Решетову: С момента появления советника тестировал его на DEMO в реальном времени с различными добавками: Лучший результат дает добавление tp и Volumes, но заело с Money Menegment, а хотелось то, чтобы все росло само по себе ! Не задумывались над встройкой %DEPO? По моему вышел бы маленький Грааль! Да и так: ХОРОШИЙ , РАБОТАЮЩИЙ Советник! Спасибо за предоставленную разработку. .. еще бы вот %DEPO. Если сможете встроить, дадите посмотреть?

Наверное, пока не буду выкладывать новые наработки - хочу чтобы моя МТС приняла участие в очередном чемпионате, если таковой будет иметь место. А посему публикации тех или иных моментов улучшения кода только на руку потенциальным конкурентам.

[[Удален]]

г-ну Решетову
Провожу оптимизацию советника точно как указано в Вашей инструкции (в т.ч. и в статье по данному советнику) на периоде 2006.01.01 - 2007.01. 01. Далее включаю тестер и провожу тест на периоде вне выборке оптимизации 2007.01.01 - 2007.03.01 (таймфрейм 30М), по данным инструментам EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF результат отрицательный . Чем объяснить? И каковы изменения в Вашем релизе 1.1.?
Заранее благодарен