Разница показаний MA при расчете в Терминале и при расчете в екселе.

Без использованных Вами исходных данных ничего не получится проверить. Где хотя бы Excel-файл?

На вскидку смущает вот это: "EMA26вчера следует подставить цену закрытия текущего дня". На чем основано такое утверждение? Для экспоненциальной МА берется предыдущее рассчитанное значение МА, а не какая-то константа. То есть для расчета текущего значения МА нужно взять всю имеющуюся историю и циклически рассчитать данные от ее начала до текущего дня. Иначе будут большие проблемы с точностью расчетов.

Думаю, что как раз в этом и проблема

Без использованных Вами исходных данных ничего не получится проверить. Где хотя бы Excel-файл?

На вскидку смущает вот это: "EMA26вчера следует подставить цену закрытия текущего дня". На чем основано такое утверждение? Для экспоненциальной МА берется предыдущее рассчитанное значение МА, а не какая-то константа. То есть для расчета текущего значения МА нужно взять всю имеющуюся историю и циклически рассчитать данные от ее начала до текущего дня. Иначе будут большие проблемы с точностью расчетов.

Думаю, что как раз в этом и проблема.

Ihor Herasko:

Для экспоненциальной МА берется предыдущее рассчитанное значение МА, а не какая-то константа. То есть для расчета текущего значения МА нужно взять всю имеющуюся историю и циклически рассчитать данные от ее начала до текущего дня. Иначе будут большие проблемы с точностью расчетов.

Думаю, что как раз в этом и проблема.

Ihor Herasko:

Без использованных Вами исходных данных ничего не получится проверить. Где хотя бы Excel-файл?

На вскидку смущает вот это: "EMA26вчера следует подставить цену закрытия текущего дня". На чем основано такое утверждение? Для экспоненциальной МА берется предыдущее рассчитанное значение МА, а не какая-то константа. То есть для расчета текущего значения МА нужно взять всю имеющуюся историю и циклически рассчитать данные от ее начала до текущего дня. Иначе будут большие проблемы с точностью расчетов.

Думаю, что как раз в этом и проблема.

По формуле как я понимаю предыдущее значение и берется, исключение только для первого бара так как предыдущего нет.

Да, но это только для начала расчетов. Так как история обычно имеет хотя бы 5 000 баров, то при периоде среднего 26 у 4 972-х баров есть предыдущее значение МА. И за такое количество баров погрешность расчета первого значения оказывается настолько мизерной, что ею можно пренебречь.

Таким образом, если нужно рассчитать значение МА для последнего бара, нужно потрудиться рассчитать значения для его предыдущего бара, для которого взять значение предпредыдущего и т.д. до начала истории.

ну так я и произвожу расчет с 1999 года по графику W1 и пренебрегаю первым баром, пока результата нет 

Вот рабочая книга формат только поменять с txt           на       xlsx