Обсуждение статьи "Комбинационный скальпинг: сделки из прошлого или повышение результативности будущих сделок"

Новый комментарий
 

Опубликована статья Комбинационный скальпинг: сделки из прошлого или повышение результативности будущих сделок:

На рассмотрение предлагается описание технологии повышения результативности любой автоматизированной торговой системы. В статье кратко раскрывается идея, базовые основы, возможности и недостатки метода.

Представьте: есть пушка (некая торговая система или алгоритм) и 2 ящика снарядов к ней – один с плюсовыми сделками (прибыльными), а другой – с минусовыми (убыточными).  Если их отстрелять и изучить воронки на поле боя, то окажется, что существуют плюсовые сделки, которые на протяжении всей истории стрельбищ никогда не попадают в минусовые воронки.

Визуально это может выглядеть так:

Рисунок 1. Цифровое поле истории торгов

Рисунок 1. Цифровое поле истории торгов


Автор: Oleg Besedin

 

Похоже, эти таинственные 3 свечи накануне входа, о которых говорит автор - это обычный фрактал, который и является начальной поддержкой локального тренда.

А значит именно этот фрактал и является основой некоторой прибыльности сделок. И никакой мистики!

[Удален]  
похоже, что нельзя тестировать такие стратегии на сгенерированных тиках
 
Maxim Dmitrievsky:
похоже, что нельзя тестировать такие стратегии на сгенерированных тиках
Я тоже так считаю, в том числе потому, что при поиске закономерности используются абсолютные значения амплитуды свечей и их частей. Это некорректно, так как на разных таймфреймах эти величины, естественно, будут разные из-за разного масштаба. А нужен поиск закономерностей, то есть относительных, а не абсолютных соотношений.
 
Статья понравилось, все грамотно и по полочкам, автору спасибо!

Последнее время очень мало качественных статей, коротко и по делу)

С предыдущими комментариями согласен, нужны относительные единицы измерения, например проценты или провести нормализацию свечей от 0 до 1 с запасом относительно максимальной с запасом

Тогда, возможно удастся найти саму закономерность без жёсткой привязки к символу и его масштабам.
 
where is the demo code?
 
Вы очень близко приблизились к идеалу.
Но немного отошли в другую сторону
А так всё грамотно и лоґично написано.
 

Спасибо, что делитесь знаниями!

То есть, вы имеете в виду, что один из способов улучшить торговую систему - это включить некоторую функцию истечения времени после открытия позиции и затем оптимизировать эту временную переменную?

 

Отличный вклад!

Хотя я все еще изучаю этот способ поиска паттернов (мой код еще очень сырой), идея добавления специфических принудительных временных закрытий поверх оригинального закрытия стратегии уже добавила большую ценность в пару моих собственных советников, увеличив их производительность даже на образцах данных OOS и Validation.



Большое спасибо!

 
Lenar Mansurov:
Вы очень близко приблизились к идеалу.
Но немного отошли в другую сторону
А так всё грамотно и лоґично написано.
Если в сторону не отходить, то куда стоило бы посмотреть, по Вашему мнению?
 
У вас есть код примера?
123
Новый комментарий