Обсуждение статьи "Случайные леса предсказывают тренды" - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нет, не заурядный флуд, а флуд по теме и с целью увеличить качество статей на данном форуме. А то пириписывают тут главы из книг по моделированию разных процессов не относящихся к рынку, а их пригодность к рынку оставляют читателю проверить. Вот с авторитетом заявляю что все эти методы к рынку не применимы. Сам уже доказал себе. А те кто пишут статьи и книги без таких доказательств имеют одну цель: заработать кредиты. На рынке существуют два типа участников: те кто пытаются заработать торговлей и те кто пытается заработать обучением первых как торговать и зарабатывать на рынке причём сами не имея никакого успешного опыта в торговле. Вот эти вторые меня раздражают, особенно когда они авторитетно пытаются втюхать тебе либо непроверенную модель, либо проверенную модель, но не подходящую к рынку, и дают домашнее задание читателям проверить её самим. Дескать мы - учители, а вы студенты - дубы, идите и проверяйте наши теории.
Хочу обратить Ваше внимание, что я не только пишу статьи и книги, а еще предлагаю услуги по доведению Вашего набора предикторов до реального советника. Еще раз аттач. Выкладываю здесь перечень из атача.
В качестве практической реализации книги предлагаю следующие услуги:
1. Консультации по формированию исходного файла для Rattle:
бесплатно
2. Заключение о переобученности (сверх подгонке) предлагаемого набора предикторов:
3. Заключение с обоснованием наличия предикторов, на которых возможно построить модель без переобученности (при наличии таковых):
4. Код на R модели без переобученности:
5. Участие в написании советника, использующего модель на R:
Трейдеры, не имеющие необходимой подготовки в программировании советников и эконометрических моделях, могут торговать с помощью программных роботов на финансовых рынках (форекс, фондовых биржах), реализуя следующий план:
1. Самостоятельный подбор предикторов
2. С моей помощью проверка предикторов и построение моделей с гарантией отсутствия переобученности
3. Заказ советника, который использует торговые сигналы из созданной мною модели.
Зря Вы так, gpwr.
Сугубое имхо, цель любой статьи - вызвать интерес к теме, предмету, области знаний... большинство читателей хотят здесь и сейчас получить готовое, универсальное решение, не прилагая никаких или почти никаких усилий. faa1947 пишет о методах прогнозирования и классификации, что есть оч. большая редкость на этом ресурсе...
Если Вы спорите, то спорьте аргументированно. Например, представляя свою модель или её параметры...
Неконструктивно тыкать на то, что "я проверил, нифига не вышло, покажи свою удачную версию"...
Мне лично готового решения не нужно. Расскажите мне о сущности модели, даже без теоритических деталей и пошагового руководтсва, и я её сам воплощу. Вот тольло мотивации у меня будет ноль если автор не покажет хоть какие то практические результаты этой модели как например процент точности классификации по необученной истории. Я уверяю вас что в подавляющем случае опубликованных здесь статей, точность будет 50%. Ни один уважающий журнал в мире не опубликует статью без практических проверок её теории.
И смотрите что вы предлагаете мне: представь дескать свою модель и докажи что она лучше. А как насчёт попросить автора показать результаты его модели? Все эти статьи написаны в стиле Юсуфа: описывают теорию, публикуют статью без результатов, потом ищут программистов, потом обнаруживают что ни хрена теория не работает, потом добаляют мартин, сетку и прочии добавки и получают "суп из топора". Хотя с точки зрения привлечения публики эти статьи делают свое дело. Чем противоречивее теория, тем бурнее обсуждение. Сайт достигает своей цели по количеству гостей, что по-моему является более главной целью чем изложение чего-то применимого к торговле.
Согласен что конструктива в моих постах мало. Но согласитесь что данная статья была написана с целью рекламы. Конструктива в ней мало. Так что не ожидайте конструктива в обсуждении.
А как насчёт попросить автора показать результаты его модели?
Ёлы-палы!
Лично для Вас копипаст из раздела 7 моей статьи:
Получаем следующие результаты:
Ёлы-палы!
Лично для Вас копипаст из раздела 7 моей статьи:
Получаем следующие результаты:
под результатами понимаеются не эти результаты, а результаты торговли ТС, основанной на модели.
У нас же не форум по эконометрике
под результатами понимаеются не эти результаты, а результаты торговли ТС, основанной на модели.
У нас же не форум по эконометрике
Вот что хотел Ваш подзащитный:
Вот только мотивации у меня будет ноль если автор не покажет хоть какие то практические результаты этой модели как например процент точности классификации по необученной истории
Ваш подзащитный, в отличие от Вас, обладает необходимыми знаниями, на которых он совершенно справедливо попросил "процент точности классификации", а не какой-нибудь профит-фактор.
Да, в статье есть пробел, она не окончена, именно поэтому я предлагаю свои услуги. Предлагаю всем, но только тем, кто владеет темой.
ПС.
А статья из какой области знаний? Именно ее и обсуждаем.
ПСПС .
А что бывают реальные ТС без эконометрики?
Вот что хотел Ваш подзащитный:
Вот только мотивации у меня будет ноль если автор не покажет хоть какие то практические результаты этой модели как например процент точности классификации по необученной истории
Ваш подзащитный, в отличие от Вас, обладает необходимыми знаниями, на которых он совершенно справедливо попросил "процент точности классификации", а не какой-нибудь профит-фактор.
Да, в статье есть пробел, она не окончена, именно поэтому я предлагаю свои услуги. Предлагаю всем, но только тем, кто владеет темой.
ПС.
А статья из какой области знаний? Именно ее и обсуждаем.
ПСПС .
А что бывают реальные ТС без эконометрики?
Извините. Я был неправ, я не видел результатов. Я принимаю все свои слова обратно. Удачи с использованием этой модели в торговле!
Извините. Я был неправ, я не видел результатов. Я принимаю все свои слова обратно. Удачи с использованием этой модели в торговле!
На базе обсуждаемой статьи за границами форума начал образовываться коллективчик, который пытается бороться с переобученностью (сверх подгонкой) советников. В парадигме ТА + тестер эту проблему даже идентифицировать не удается, и поэтому слив депо просто дело времени. А если депо не слил, то просто повезло, типа, так получилось, без гарантий на будущее.
С Rattle достаточно просто идентифицировать переобученность модели, которая определяется набором предикторов, а не моделью. Выбор и применение той или иной модели - дело десятое. Сами затраты на освоение Rattle смешные, но Rattle позволяет увидеть проблему переобученности, а затем может быть и решить для данного конкретного набора предикторов.
А что бывают реальные ТС без эконометрики?
Ни одна из виденных мной рельных ТС никак не была связана с эконометрикой.
А слабо просто зарабатывать на своих моделях а не продавать эээ свое заключение по предикторам?
На базе обсуждаемой статьи за границами форума начал образовываться коллективчик, который пытается бороться с переобученностью (сверх подгонкой) советников. В парадигме ТА + тестер эту проблему даже идентифицировать не удается, и поэтому слив депо просто дело времени. А если депо не слил, то просто повезло, типа, так получилось, без гарантий на будущее.
А вот и уровень разговора. Переобученность вообще не проблема. Т.е. ВООБЩЕ. она легко идентифицируется и несложно решается, без эконометрики.
Но если в ванне ребенка изначально нет, не поможет ничего.Припёрся знаток, давно не видели... иди свои биткоины сливай (если ещё не все слил), а не рассуждай об эконометрике...