За один день с лотом 0,01 без усреднения - Статьи и техническая библиотека по автоматическому трейдингу

Aleksander 2021.03.29 06:17 #11

Maxim Kuznetsov:

Добавил отображение линий, весьма полезно и познавательно..

Дистанция между верхними и нижними линями - де-факто это торговый диапазон ЖАХа.

Как видно он не такой уж и маленький, порядка суточной волатильности.

Можно вполне разумно торговать, выбирая движения и даже есть место для "вовремя остановиться".

линии располагай на "пиках" "впадинах" графика...(немножко больше линий) и тогда тебе откроются тайны поведения цены - от которых трансдриммер хотел уберечь сообщество :))

Maxim Kuznetsov 2021.03.29 19:28 #12

если кому интересно, полезная функция которая рассчитывает уровни Jax:

/* отображаемые уровни */
enum ENUM_LEVEL {
   LEVEL_PRICE,   // цена открытия (средняя цена)
   LEVEL_STOPOUT, // стоп-аут
   LEVEL_FIASKO,  // полный слив
   LEVEL_TWICE,   // удвоение
   // они-же если ЖАХНУТЬ
   LEVEL_JAX_PRICE,
   LEVEL_JAX_STOPOUT,
   LEVEL_JAX_FIASKO,
   LEVEL_JAX_TWICE,
   // всего возможно уровней:
   TOTAL_LEVELS
};
bool CalcLevels(string symbol,double &levels[TOTAL_LEVELS][2])
{
   double lots[2]={0},profit[2]={0},swap[2]={0},comission[2]={0},weight[2]={0};
   for(int i=0;i<TOTAL_LEVELS;i++) {
      levels[i][OP_BUY]=0;
      levels[i][OP_SELL]=0;
   }
   for(int pos=OrdersTotal()-1;pos>=0;pos--) {
      if (!OrderSelect(pos,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)) return false;
      if (OrderSymbol()!=symbol) continue;
      if (OrderCloseTime()!=0) continue;
      int type=OrderType();
      if (type!=OP_BUY && type!=OP_SELL) continue;
      lots[type]+=OrderLots();
      weight[type]+=OrderLots()*OrderOpenPrice();
      profit[type]+=OrderProfit();
      swap[type]+=OrderSwap();
      comission[type]+=OrderCommission();
   }
   
   if (lots[OP_BUY]>0) {
      levels[LEVEL_PRICE][OP_BUY]=weight[OP_BUY]/lots[OP_BUY];
      if (lots[OP_BUY]>lots[OP_SELL]) {
         double volume=lots[OP_BUY]-lots[OP_SELL];
         double sliv = AccountEquity() / (MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKVALUE) * volume);
         levels[LEVEL_STOPOUT][OP_BUY]=Bid -_Point * sliv * (100.0-AccountStopoutLevel())/100.0;
         levels[LEVEL_FIASKO][OP_BUY]=Bid -_Point * sliv;
         double twice= (AccountBalance()*2-AccountEquity()) / (MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKVALUE) * volume);
         levels[LEVEL_TWICE][OP_BUY]=Bid+ _Point * twice;
      }
   }
   if (lots[OP_SELL]>0) {
      levels[LEVEL_PRICE][OP_SELL]=weight[OP_SELL]/lots[OP_SELL];
      if (lots[OP_SELL]>lots[OP_BUY]) {
         double volume=lots[OP_SELL]-lots[OP_BUY];
         double sliv = AccountEquity() / (MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKVALUE) * volume);
         levels[LEVEL_STOPOUT][OP_SELL]=Ask+_Point * sliv * (100.0-AccountStopoutLevel())/100.0;
         levels[LEVEL_FIASKO][OP_SELL]=Ask+_Point * sliv;
         double twice= (AccountBalance()*2-AccountEquity()) / (MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKVALUE) * volume);
         levels[LEVEL_TWICE][OP_SELL]=Ask-_Point * twice;
      }
   }
   double spreadprice=MarketInfo(_Symbol,MODE_SPREAD)*MarketInfo(_Symbol,MODE_TICKVALUE);
   // jax - максимально возможный лот (быстрое но не вполне точное вычисление)
   double jax= (AccountMargin()+AccountFreeMargin()-spreadprice)/(MathMax(MarketInfo(_Symbol,MODE_MARGINREQUIRED),MarketInfo(_Symbol,MODE_MARGINMAINTENANCE)));
   double sliv = AccountEquity() / (MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKVALUE) * jax);
   double twice= (AccountBalance()*2-AccountEquity()) / (MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKVALUE) * jax);
   levels[LEVEL_JAX_STOPOUT][OP_BUY]=Bid -_Point * sliv * (100.0-AccountStopoutLevel())/100.0;
   levels[LEVEL_JAX_STOPOUT][OP_SELL]=Ask+ _Point * sliv * (100.0-AccountStopoutLevel())/100.0;
   levels[LEVEL_JAX_TWICE][OP_BUY]= Bid + _Point * twice;
   levels[LEVEL_JAX_TWICE][OP_SELL]=Ask - _Point * twice;
   
   return true;
}

может быть полезно и в других советниках, берите, пользуйтесь

Владимир 2021.03.30 17:13 #13

Maxim Kuznetsov:

Добавил отображение линий, весьма полезно и познавательно..

Дистанция между верхними и нижними линями - де-факто это торговый диапазон ЖАХа.

Как видно он не такой уж и маленький, порядка суточной волатильности.

Можно вполне разумно торговать, выбирая движения и даже есть место для "вовремя остановиться".

Как у Вас получились такие линии? Речь о кривых, выглядит интересно.

skunk555 2021.05.01 13:08 #14

Maxim Kuznetsov:

по идее к панельке нужен индикатор(аддон в мега-панель?),

который покажет где сейчас уровень СТОП-АУТ и где он будет если ЖАХНУТЬ..

чё-то в кодобейзе ничего не нашлось работоспособного.

Да было бы не плохо видеть где будет уровень Стоп-аута если жахнуть

dm62 2021.05.14 05:24 #15

Привет. Этот советник не выставляет сам ТП и стоп лоссы?

Maxim Kuznetsov 2021.05.16 16:30 #16

dm62:
Привет. Этот советник не выставляет сам ТП и стоп лоссы?

стоп-лосс`ом тут выступает стопаут. То есть автоматически он есть и дальше его не выставить...

а при таком риске тейк берётся исключительно "руками".

Maxim Kuznetsov 2021.06.15 18:03 #17

наверное заключительная версия :-)

добавился режим Total Jax - вся получаемая прибыль сразу доливает позицию...

Maxim Kuznetsov 2021.06.28 14:34 #18

кстати, для особо любопытных и разумом дерзких ..

спец.вопрос: насколько быстро можно слить счёт 5000 с плечом 1:100 на 95% не пипсуя?

transcendreamer 2021.06.28 14:42 #19

Тотал Жах 😁

это самое выдающееся что я видел на форуме

[Удален] 2021.06.28 19:10 #20

Maxim Kuznetsov:

кстати, для особо любопытных и разумом дерзких ..

спец.вопрос: насколько быстро можно слить счёт 5000 с плечом 1:100 на 95% не пипсуя?

Смотря на чём открыться. Если на xauusd, то за один день с лотом 0,01 без усреднения. Так как ATR там высокий.

У вас на скрине выше#17 как раз xauusd)

P.S. 5000 должно быть в рублях) Тогда то, что я написал - верно.

Свечки (D1) на скрине во вложении хватит, чтобы слить.

Файлы:

9B545824-8218-42F9-848A-6BB23095564D.jpeg 137 kb

Есть ли закономерность в Некорректное отображения объема сделки Дам денег за "модернизацию"

Советники: Jax - страница 2