Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нет одинаковых котировок у разных брокеров
Нет одинаковых котировок на реалах и демосчетах.
И чем меньше таймфрейм - тем значительней отличия
В прищепке пример который мне удалось поймать недавно, если не поймать такой пример на скрин, то вам могут потом и не поверить.... что брокеры могут править историю... :-)
Оба таймфрейма М15 только у разных брокеров
Нет одинаковых котировок у разных брокеров
Нет одинаковых котировок на реалах и демосчетах.
И чем меньше таймфрейм - тем значительней отличия
В прищепке пример который мне удалось поймать недавно, если не поймать такой пример на скрин, то вам могут потом и не поверить.... что брокеры могут править историю... :-)
Оба таймфрейма М15 только у разных брокеров
Вот тоже интересный случай. на Робофорексе были остановлены торги по золоту непосредственно перед тем как котировка ринулась вниз, не ручаюсь за всех но у моего брокера. котировки сыпались но торги не останавливались и гепа как такового нет
........................
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
XAUUSD.m, H1, 2014.09.25
RoboForex LP, MetaTrader 4, Demo
Тоже на такое попадала, но так может и лучше оптимизировать на демо, что там такого нет и оптимизация будет более корректной?!
Сложный вопрос, попытался на него ответить и понял что не все так просто, если говорить об алгоритме как о поиске закономерности, то одно, если говорить о реалиях рынка - то другое.
Я склонен на демо только опробовать алгоритм "в общем", баги кода половить, не умею и не понимаю процесса оптимизации(пробовал) мне проще погонять советника на демо и потом на цент, мне как-то само собой понятно, как он должен торговать, чего он должен и чего не должен, что можно и что нельзя... и зачем тут оптимизация, если и так понятно..... могу ошибаться конечно...
но как-то вот так....
ухожу сразу на центы потому, что ранний мой опыт создания советников и долгое ими манипулирование на демо счетах, после перехода на реал приводило к глубоким разочарованиям, хотя на демо все выглядело довольно неплохо......предполагаю что грань скатывания к подгонке под историю я распознать на демо не могу.
Тестирую один эксперт, с одними параметрами, с таким же плечом, такой же точностью, на RoboForex история с реального счета и на истории от MetaQuotes-Demo , достаточно большая разница. В чем основная разница? Лучше оптимизировать на MetaQuotes-Demo и работать на реальном от RoboForex? Или лучше оптимизировать там где работаешь?
Между MQ и Robo существенная разница в количестве тиков на бар, отсюда разница в тестировании с эмуляцией тиков. Это первая причина.
Вторую описывали выше, различия в котировках. Но по моему опыту это сказывается в меньшей степени, всё же тиковые объёмы больше влияют на качество эмулирования тиковой истории.
В данном случае я согласен с вами и хочу сказать что лучше всего тестировать продукт в реальном времени, так как на исторических данных результаты могут быть и хорошие и плохие, даже при моделировании тика в 99% разные получались результаты.
Я сам столкнулся с данной проблемой, у каждого брокера или ДЦ разные результаты, при тестах на истории какой то результат меня радовал какой то портил мне настроение, хотя использовал одни и те же настройки.
В итоге я понял что исторические результаты торгового робота играют важную роль не на 100%, нужно изначально чтобы у вас был хороший результат на истории после оптимизации, а потом уже дополнительно тестить в реальном времени, на реальных данных.
И ещё, используйте ECN, NDD счета.
У кого еще какие мысли? Возможно практика?
Тут вроде как не принято отзываться о брокерах, но в Робо ничего хорошего не нашел. Много типов счетов и истории нормальной нет. И на каждом типе свои котировки).