Различия MetaQuotes-Demo от других. - страница 2

 

Нет одинаковых котировок у разных брокеров

Нет одинаковых котировок на реалах и демосчетах.

И чем меньше таймфрейм - тем значительней отличия 

В прищепке пример который мне удалось поймать недавно, если не поймать такой пример на скрин, то вам могут потом и не поверить.... что брокеры могут править историю... :-)

Оба таймфрейма М15 только у разных брокеров 

Файлы:
AUDUSD_mM15.png  43 kb
AUDUSDM15.png  47 kb
 
IvanIvanov:

Нет одинаковых котировок у разных брокеров

Нет одинаковых котировок на реалах и демосчетах.

И чем меньше таймфрейм - тем значительней отличия 

В прищепке пример который мне удалось поймать недавно, если не поймать такой пример на скрин, то вам могут потом и не поверить.... что брокеры могут править историю... :-)

Оба таймфрейма М15 только у разных брокеров 

Тоже на такое попадала, но так может и лучше оптимизировать на демо, что там такого нет и оптимизация будет более корректной?!
 

Вот тоже интересный случай. на Робофорексе были остановлены торги по золоту непосредственно перед тем как котировка ринулась вниз, не ручаюсь за всех но у моего брокера. котировки сыпались но торги не останавливались и гепа как такового нет

........................

 
интересно.
 
danilenkoolga:
Тоже на такое попадала, но так может и лучше оптимизировать на демо, что там такого нет и оптимизация будет более корректной?!

Сложный вопрос, попытался на него ответить и понял что не все так просто, если говорить об алгоритме как о поиске закономерности, то одно, если говорить о реалиях рынка - то другое.

Я склонен на демо только опробовать алгоритм "в общем", баги кода половить, не умею и не понимаю процесса оптимизации(пробовал) мне проще погонять советника на демо и потом на цент, мне как-то само собой понятно, как он должен торговать, чего он должен и чего не должен, что можно и что нельзя... и зачем тут оптимизация, если и так понятно..... могу ошибаться конечно...

но как-то вот так....

ухожу сразу на центы потому, что ранний мой опыт создания советников и долгое ими манипулирование на демо счетах, после перехода на реал приводило к глубоким разочарованиям, хотя на демо все выглядело довольно неплохо......предполагаю что грань скатывания к подгонке под историю я распознать на демо не могу. 

 
danilenkoolga:
Тестирую один эксперт, с одними параметрами, с таким же плечом, такой же точностью, на RoboForex история с реального счета и на истории от MetaQuotes-Demo , достаточно большая разница. В чем основная разница? Лучше оптимизировать на MetaQuotes-Demo и работать на реальном от RoboForex? Или лучше оптимизировать там где работаешь?

Между MQ и Robo существенная разница в количестве тиков на бар, отсюда разница в тестировании с эмуляцией тиков. Это первая причина.

Вторую описывали выше, различия в котировках. Но по моему опыту это сказывается в меньшей степени, всё же тиковые объёмы больше влияют на качество эмулирования тиковой истории. 

 

В данном случае я согласен с вами и хочу сказать что лучше всего тестировать продукт в реальном времени, так как на исторических данных результаты могут быть и хорошие и плохие, даже при моделировании тика в 99% разные получались результаты. 

Я сам столкнулся с данной проблемой, у каждого брокера или ДЦ разные результаты, при тестах на истории какой то результат меня радовал какой то портил мне настроение, хотя использовал одни и те же настройки.  

В итоге я понял что исторические результаты торгового робота играют важную роль не на 100%, нужно изначально чтобы у вас был хороший результат  на истории после оптимизации, а потом уже дополнительно тестить в реальном времени, на реальных данных. 

И ещё, используйте ECN, NDD счета.  

 
danilenkoolga:
У кого еще какие мысли? Возможно практика?

 Тут вроде как не принято отзываться о брокерах, но в Робо ничего хорошего не нашел. Много типов счетов и истории нормальной нет.  И на каждом типе свои котировки).

 
Зато у них мт5 есть , а в свете вышеперечисленного история.... она и есть история....
 
Тестирую советник с явным контролем открытия баров на основе Мувингов, ему все равно на каких котировках работать, после оптимизации на RoboForex, показывает абсолютно одинаковые результаты и на МетаКвотах, и на Альпари.
Причина обращения: