Как трейдеру узнать заранее по какой цене по инструменту произойдет стопаут?

Новый комментарий
 
В кодобазе был найден следующий индикатор - https://www.mql5.com/ru/code/8873.
Но в нем как и во всех остальных найденных в сети, проблема в том что он постоянно перерисовывается, изменяется значение, наверное из-за того что сама цена постоянно меняется и участвует в расчетах.
Неужели нету возможности узнать точное значение, я не нашел теории, формул и т.д как это сделать.
 

вам же наверное надо на момент открытия сделки, тогда в чём проблема?  Если валюта депозита участвует в котировании инструмента, то нет причин чтобы она изменилась после открытия сделки. Естественно если сделка одна и не считая свопы.

 
А если не на момент открытия, а знать точно когда это случится. По одному инструменту, может кто знает решение, наверняка, задача понятная и животрепещущая - знать точно когда (по какой цене) будет стопаут
 

Если сделка открыта по инструменту, у которого базовая и котируемая валюты отличаются от валюты депозита (далее условно обозначим XXXYYYY, где XXX - базовая валюта, YYY - котируемая, а валюта депозита ZZZ), то никак. Ведь невозможно знать наперед, какие котировки будут у валютной пары ZZZYYY (или YYYZZZ).

К примеру, если совершена сделка по EURJPY с валютой депозита USD, то при отсутствии движения по EURJPY, но достаточно сильном движении на USDJPY теоретически можно получить стоп-аут, т. к. стоимость пункта на EURJPY изменится.

 
Stanislav Aksenov:
А если не на момент открытия, а знать точно когда это случится. По одному инструменту, может кто знает решение, наверняка, задача понятная и животрепещущая - знать точно когда (по какой цене) будет стопаут

В чём прикол? Звучит бессмысленно. Или может под стоп-аут вы имеете ввиду что-то иное чем обычно?

Стоп-аут зависит от размера открытых сделок, в т.ч. по другим инструментам, цен открытия и текущих котировок, которые влияют на свободную маржу.

Предполагаю вам надо знать например для сделки 1 лот по текущей цене (Все же без размера сделки и цены не обойдемся никак)

Тогда стоп-аут будет на одном расстоянии от цены, если в котировке есть валюта депо, и скакать, если её нет. Также он будет изменять расстояние в пунктах от текущей цены при относительно сильном изменении самой этой котировки, которое повлечёт изменение стоимости пункта/размера маржи выше порога округления.

Также при постоянном свопе вы можете посчитать стоп-аут через определенное кол-во свопов/дней.

 
Aleksey Mavrin:

В чём прикол? Звучит бессмысленно. Или может под стоп-аут вы имеете ввиду что-то иное чем обычно?

Стоп-аут зависит от размера открытых сделок, в т.ч. по другим инструментам, цен открытия и текущих котировок, которые влияют на свободную маржу.

Так вроде расчет идет не от свободной маржи, а просто при открытии ордеров накапливается задействованная маржа, затем делится на эквити (свободные средства).

 
Неужели это необычная и не понятная задача, при открытии позиции по одному инструменту сразу заранее знать по какой цене произойдет принудительное закрытие по стопауту дилинговым центром.
 
Stanislav Aksenov:

Так вроде расчет идет не от свободной маржи, а просто при открытии ордеров накапливается задействованная маржа, затем делится на эквити (свободные средства).

суть то одна. маржа + свободная маржа = эквити. изменения ондовременны) И делится вроде как наоборот эквити.

Stanislav Aksenov:
Неужели это необычная и не понятная задача, при открытии позиции по одному инструменту сразу заранее знать по какой цене произойдет принудительное закрытие по стопауту дилинговым центром.

Ну всем же всё понятно. И индикаторы у вас есть.

з.ы. И всё таки при открытии позиции))

 
Stanislav Aksenov:
Неужели это необычная и не понятная задача, при открытии позиции по одному инструменту сразу заранее знать по какой цене произойдет принудительное закрытие по стопауту дилинговым центром.

Обычная, понятная, но в общем случае нерешаемая на 100% точно.

 
Stanislav Aksenov:
Неужели это необычная и не понятная задача, при открытии позиции по одному инструменту сразу заранее знать по какой цене произойдет принудительное закрытие по стопауту дилинговым центром.

Это линейное уравнение с двумя и более неизвестными. Если такое знать, то Грааль найден, т. к. наперед известна некоторая цена.

 

даже без учета внезапных увеличений залоговых требований (на выходные или важные новости) задача нерешаема для инструментов которые котируются не в валюте депозита.

я уже не говорю про более сложные случаи.

12
Новый комментарий
Причина обращения: