ловля тренда на живца - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ты про стандартные отклонения ?
Нет, про приращение остатков. Точно не помню как реализовывается, по моему сумма приращений отслеживается.
Короче в эту сторону копай. В видосе, не помню какой там подход давался. Ссыль дал, не проверял.
Алексей, тут что то вспомнилось, что вы как то хотели написать статью о ADF тесте.
Я так понимаю планировалось показывать всё на mql? Или в среде R?
Что не срослось?
Я думаю это больше байки.
Тоже так считаю. Если взять достаточное большое число реализаций СБ, то с достаточно большой вероятностью среди них найдутся те, которые по ADF-тесту окажутся стационарными. Отчасти, это похоже на поиск часа в неделе, выгодного для торговли - он всегда найдётся (выбор из 120 вариантов) даже если цена - СБ.
Хотя, если быть уж совсем точным, эти соображения вовсе не отменяют возможности зарабатывать подобным образом, а лишь побуждают быть осторожнее.
Анализ остатков с целью диагностики смены состояния, это почти как использование ARIMA - в теории красиво, а как дойдет до практики, то везде сплошные вопросы. Всегда нужно выбирать оптимум чувствительности. Если порог сделать низкий, то сигналы смены состояния будут выдаваться на каждый чих, если загрубить - то диагностировать допустим тренд получится когда он уже закончится. Тем более волатильность все время плавает и речь даже не о внутри суточной, ее то как раз легко смоделировать. Неделя от недели, может сильно отличатся по волатильности. И как это учитывать?
Это стандартная проблема матстата - поиск компромисса между вероятностями ошибок первого и второго рода, которая усугубляется у нас нестационарностью цен.
Любая система работает лишь на подходящем для неё состоянии рынка. Никакая математика не способна убрать риск трейдера, что в будущем рынок окажется в состоянии неподходящем для всех его систем. "Надейся на лучшее, готовься к худшему")
Алексей, тут что то вспомнилось, что вы как то хотели написать статью о ADF тесте.
Я так понимаю планировалось показывать всё на mql? Или в среде R?
Что не срослось?
Да, но только после того, как напишу статьи про случайные величины и про случайные процессы. Без понимания этих вещей ничего путного со стат. тестами не получится. Да, хотел написать реализацию на mql.
К сожалению, сил и времени пока хватает только на периодический флуд на форуме)