Как вычислить маржу? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Чтобы плечо изменилось, нужно совершить торговую операцию. Я как-то удалил забытый и бесперспективный отложенный ордер. Так сказать, навел порядок. В итоге плечо счета уменьшили с 500 до 100.
Нет. Это чтобы терминал увидел обновление нужен реконнект или торговая операция. А плечо применяется и без этого, просто влияет на вас не обязательно сразу.
Да, так и есть.
Только, скорее всего, плечо меняется не для отдельной сделки, а для инструмента целиком, но сути это не меняет.
Добавлю-ка я алерт в свой информер на этот случай...
у мну такое за обязон в каждой проге
мало того
если плечо изменилось, то вообще врубается запрет на совершение торговых операций
плечо - очень серьёзная штука и лучше не позволять им распоясываться с этим ;)
Да, так и есть.
Это очень печально. Мне почему-то казалось очевидным, что такая информация должны быть легко доступна наряду с другими свойствами открытой позиции. Видимо, придётся регулярно сравнивать расчётную величину суммарной маржи по всем ордерам с фактической и в случае значительного расхождения приостанавливать торговые операции и информировать трейдера.
Только, скорее всего, плечо меняется не для отдельной сделки, а для инструмента целиком, но сути это не меняет.
Функция AccountLeverage() намекает, что плечо меняется у счета. У отдельных символов плечо может отличаться от плеча счета в зависимости от экзотики символа (Fx Minors, Fx Exotics, Fx Rub) и объема позиции.
Я, наверное, забыл об этом написать, но в моём случае, плечо меняется не для инструмента (символа) и не для счёта в целом, а для отдельно взятой позиции. Это оговорено в регламенте, подтверждено ответом техподдержки брокера и моим экспериментом в реальном времени. Именно по этой причине все формулы, содержащие в том или ином виде такие параметры счёта и символа, как ACCOUNT_LEVERAGE или MARGIN_REQUIRED становятся бесполезными. Этим и был обусловлен мой вопрос.
Я, наверное, забыл об этом написать, но в моём случае, плечо меняется не для инструмента (символа) и не для счёта в целом, а для отдельно взятой позиции. Это оговорено в регламенте, подтверждено ответом техподдержки брокера и моим экспериментом в реальном времени.
Сказали, несколько раз.
Только я все равно сомневаюсь в этом.
Как проверяли? Удалось подобрать формулу, при которой маржа сошлась с отображаемой, что-то типа "лот1*плечо_обычное + лот2*плечо_обычное + лот3*плечо увеличенное"?
Как проверяли? Удалось подобрать формулу, при которой маржа сошлась с отображаемой, что-то типа "лот1*плечо_обычное + лот2*плечо_обычное + лот3*плечо увеличенное"?
Нет, именно так не удалось. Дело было на реальном счёте и моя главная задача состояла в том, чтобы как можно скорее выявить токсичные позиции и закрыть их, пока не случилось непоправимое. Таких оказалось две. Не думаю, что в принципе возможно создать формулу для выявления таких позиций со 100% точностью. Пока я просто сделал перебор всех открытых позиций с целью вычисления расчётной маржи и последующего её сравнения с фактической. В случае расхождения торговые операции приостанавливаются и отправляется уведомление трейдеру. Наверное, стоит добавить закрытие самой последней открытой позиции в случае критического значения Margin Level.
Нет, именно так не удалось. Дело было на реальном счёте и моя главная задача состояла в том, чтобы как можно скорее выявить токсичные позиции и закрыть их, пока не случилось непоправимое. Таких оказалось две. Не думаю, что в принципе возможно создать формулу для выявления таких позиций со 100% точностью. Пока я просто сделал перебор всех открытых позиций с целью вычисления расчётной маржи и последующего её сравнения с фактической. В случае расхождения торговые операции приостанавливаются и отправляется уведомление трейдеру. Наверное, стоит добавить закрытие самой последней открытой позиции в случае критического значения Margin Level.
токсичные?
это шутка небось.
совет Вам простой - пересчитывайте маржу 1 к 100, если это минимальное плечо
по моему Ваш случай 1 к 33
и не будете париться с определением риска, он станет более менее константой
Вас же внезапное увеличение риска заморочило, не правда ли?
Нет, именно так не удалось. Дело было на реальном счёте и моя главная задача состояла в том, чтобы как можно скорее выявить токсичные позиции и закрыть их, пока не случилось непоправимое. Таких оказалось две.
Ну так просто при увеличении суммарного лота меняется плечо для инструмента.
Дело не в конкретных позициях.
совет Вам простой - пересчитывайте маржу 1 к 100, если это минимальное плечо
по моему Ваш случай 1 к 33
и не будете париться с определением риска, он станет более менее константой
Вас же внезапное увеличение риска заморочило, не правда ли?
Да, меня заморочило именно это. Советник, который работает на этом счёте, определяет размер лота при открытии позиции исходя в том числе из размера маржинального обеспечения, которое напрямую связано с плечом. Естественно, что увеличение маржинального обеспечения в 30 раз уже после открытия позиции явилось для него полной неожиданностью. Ваша рекомендация по снижению расчётного риска в данной ситуации выглядит вполне разумной. К сожалению, при этом кратно снизится и доходность...
Ну так просто при увеличении суммарного лота меняется плечо для инструмента.
Дело не в конкретных позициях.
Возможно, Вы правы. Но в регламенте брокера речь идёт именно об отдельных позициях. И сотрудник техподдержки писал мне о том же.
Кроме того, пока я ждал ответа, я многократно запрашивал размер маржи для данного инструмента функцией MarketInfo(_Symbol, MODE_MARGINREQUIRED) и делал запросы AccountFreeMarginCheck по конкретному сиволу, направлению позиции и лоту. Во всех случаях маржинального обеспечения для инструмента точно соответствовал плечу, установленному в настройках счёта (1:1000). А вот размер залога по открытым позициям многократно превышал его. До тех пор, пока я не закрыл последнюю открытую позицию, а потом предпоследнюю.
Если бы плечо для инструмента изменилось вследствие увеличения суммарного лота или каких-то других причин, логично было бы ожидать, что эти запросы должны были возвращать увеличенную величину маржи, разве нет?Да, меня заморочило именно это. Советник, который работает на этом счёте, определяет размер лота при открытии позиции исходя в том числе из размера маржинального обеспечения, которое напрямую связано с плечом. Естественно, что увеличение маржинального обеспечения в 30 раз уже после открытия позиции явилось для него полной неожиданностью. Ваша рекомендация по снижению расчётного риска в данной ситуации выглядит вполне разумной. К сожалению, при этом кратно снизится и доходность...
никому не нужен доход, которого можно в миг лишиться и пожалеть о потерянном в пустую времени в том числе
время - деньги
будет стабильность, будет над чем подумать еще