Обнародование и разбор торговых систем(ТС). - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Послушай, давай здесь общаться только на тему ТС.
Речь ни о тебе, ни обо мне. Хорошо.Про себя я ничего не говорю и не собираюсь.
Если есть что по теме сказать, пиши.
Ну зачем сразу обижаться?...
Я как раз и "сказал по теме", указав на недостатки...
Ну зачем сразу обижаться?...
Я как раз и "сказал по теме", указав на недостатки...
Никаких обид, просто отметил направление дискуссии.
А вот тут сложнее, почти год тренировался на анализе производных от 3-5 баров, но стабильных решений вручную не нашел. Пришел к выводу нужно иметь некие ситуационные слепки поведения в достаточном количестве, формировать их на истории конечно. И тогда возможно фильтрация будет успешней. Но задачу сбора слепков не решил пока) Да, и на часовом считал каждые пять минут с периодом приведенным к часовому (умноженному на 12), но тоже от ошибочных входов не избавило)
Пофлужу)
Это что?
Это что?
Это что можно посчитать в МАшках. Почему только 2 машки, когда можно все логичные периоды использовать. на часе 2 короткий индикаторный, самый близкий к цене, 14 рабочий день, 30 сутки, 120 рабочая неделя, 480 рабочий месяц, в выходные торговли нет, поэтому 120 и 480 более менее по рабочему времени корректны.
что еще, скорости Машек из расчета на бар, надо было приводить конечно к одному знаменателю), разности между Машками ближайших периодов, скорости увеличения / уменьшения разности между Машками ближайших периодов.
И развлекался комбинирую условия входа выхода.
Не знал тогда что все не просто)
Это что можно посчитать в МАшках. Почему только 2 машки, когда можно все логичные периоды использовать. на часе 2 короткий индикаторный, самый близкий к цене, 14 рабочий день, 30 сутки, 120 рабочая неделя, 480 рабочий месяц, в выходные торговли нет, поэтому 120 и 480 более менее по рабочему времени корректны.
что еще, скорости Машек из расчета на бар, надо было приводить конечно к одному знаменателю), разности между Машками ближайших периодов, скорости увеличения / уменьшения разности между Машками ближайших периодов.
И развлекался комбинирую условия входа выхода.
Не знал тогда что все не просто)
Так это понятно что не просто.
Тоже раньше по всякому пробовал настройки. В свое время остановился на них
Показались мне более оптимальными.
Хотя другие могут найти себе и что то другое.
Так это понятно что не просто.
Тоже раньше по всякому пробовал настройки. В свое время остановился на них
Показались мне более оптимальными.
Хотя другие могут найти себе и что то другое.
Схема классическая, есть в ней проблема. Сигнал формируется по закрытию бара, в это время цена в пределах волатильности может быть в любом месте и вариант вернулась к уровню это вероятностный вариант, что цена отойдет и вернется. Ну я как умный поставил условие смотреть за тиками, типа если цена меньше то минимум равен цене и установил уровень минимума, если достигал, то следующее условие возврат к уровню на определенное расстояние.... Не удалось обмануть реальность.
Простое условие, что цена в момент сигнала находиться в не дальше чем можно работало лучше. Хотя такой жесткий фильтр оказался.
Далее мысли были счетчик тиков и если за 100 тиков цена не оказывалась в нужной нам зоне, то не открываем... но не сделал.)
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Обнародование и разбор торговых систем(ТС).
Aleksandr Yakovlev, 2020.10.08 06:58
Здравствуйте уважаемые форумчане.
В этой теме я предлагаю делиться ТС которыми вы пользуетесь или теми, с которыми не жалко поделиться.
Для меня лично, то как вы торгуете и какие ТС у вас, мне без надобности. Есть своя и приносит свои плоды.
Но тему я создаю для тех, кто только начинает поиски "своей" ТС. В общем для неопытных трейдеров.
В свое время я так же искал "свою" ТС, перешерстил весь инет в поисках.
Это очень тяжко. Хочется как то помочь людям в их непростом деле.
Не смейтесь и не судите строго.
Для примера выкладываю достаточно прибыльную и простую ТС
построенную всего на 2 МА.
Синяя МА с теми же настройками только период 50.
ТС основана на пересечении красной МА синей.
Принцип входа таков. Красная пересекает синюю линию, цена проходит небольшое расстояние и делает возврат
к синей. В этом моменте и надо совершать сделку. На скрине ниже я обозначил зеленой точкой входа.
Но это не все. Никто не знает, когда измениться сигнал на противоположный.
Решение. Цена после открытия сделки проходит в вашу сторону 10-15 п., вы часть (половину) позиции закрываете, а
остальную часть переводите в БУ и ставите "трал" ("трал" по усмотрению)
тут не указана важная составляющая, где стоп-лосс будет стоять? Какой ММ? Или весь депозит в риск вставить?
Плюс на эту тему было уже много исследований, и вот что оказалось, параметры средней нуждаются в постоянной оптимизации, рынок меняется, и те параметры, которые давали хорошие ТВх сегодня, завтра не будут работать, одаривая лосямитут не указана важная составляющая, где стоп-лосс будет стоять? Какой ММ? Или весь депозит в риск вставить?
Плюс на эту тему было уже много исследований, и вот что оказалось, параметры средней нуждаются в постоянной оптимизации, рынок меняется, и те параметры, которые давали хорошие ТВх сегодня, завтра не будут работать, одаривая лосямистоп-лосс это и есть причина прибыльности всех ручных торговцев, которые не могут запрограммировать работа, как только запрограммируют, сразу окажется, что тс убыточная или около ноля
а ММ, какой ММ? 0.1 лот, дальше каждый сам на уме.
где стоп-лосс будет стоять? Какой ММ? Или весь депозит в риск вставить?
То что ММ надо соблюдать это и так понятно.
А где стоп ставить каждый определит для себя сам.
Фишка в том, что надо взять 10 п. и часть позиции прикрыть, остальное в бу.
Каждый кто воспользуется, обязательно должен прогнать тот или иной инструмент на истории и смотреть
сколько положительных входов а сколько отрицательных.
На этой основе и выбирать оптимальный стоп.