Обсуждение статьи "Статистические распределения вероятностей в MQL5"
Очень интересно, спасибо, хрошая работа. Если не трудно добавьте вычисление распределения функции заданной таблично, чтоб было с чем сравнивать.
Ну и прицепом к нему, метод определения наибольшего подобия с теоретическими распределениями (это можно через коэф. корреляции).
Очень интересно, спасибо, хрошая работа.
Спасибо за мнение.
Уточните пожалуйста. Лучше на примере :-))
Спасибо за мнение.
1) Уточните пожалуйста. Лучше на примере :-))
2) В смысле? В какой степени эмпирическое распределение отличается от теоретического?1) Функция заданная таблично, значит что есть набор данных (например массив) где каждому x соответствует y, но не известна формула зависимости.
Такой функцией по сути есть котировки. И вот о вычислении распределения вероятностей таких данных я и говорю.
2) Да. На какое из теоретических распределений больше похоже эмпирическое. Или просто коэф корреляции эмпирического и теоретического.
1) Функция заданная таблично, значит что есть набор данных (например массив) где каждому x соответствует y, но не известна формула зависимости.
Такой функцией по сути есть котировки. И вот о вычислении распределения вероятностей таких данных я и говорю.
Или я что-то недопонимаю или... обычно в табличной форме задаются уже известные теоретические распределения. Лично мне таблицы не очень нравятся. Мне на графике, так сказать, виднее... и форма распределения видна... В ролике, который приведён в статье, можно посмотреть, как меняются значения при перемещении курсора. И это только один из вариантов представления закона распределения... много нужно иметь таблиц, чтобы всё охватить... а график может...
2) Да. На какое из теоретических распределений больше похоже эмпирическое. Или просто коэф корреляции эмпирического и теоретического.
В заключении статьи я написал так:
Я, со своей стороны, собираюсь развить эту тему и на практических примерах продемонстрировать, каким образом можно использовать статистические распределения вероятностей при анализе вероятностных моделей.
Подробнее чуть позже.
Или я что-то недопонимаю или... обычно в табличной форме задаются уже известные теоретические распределения. Лично мне таблицы не очень нравятся. Мне на графике, так сказать, виднее... и форма распределения видна... В ролике, который приведён в статье, можно посмотреть, как меняются значения при перемещении курсора. И это только один из вариантов представления закона распределения... много нужно иметь таблиц, чтобы всё охватить... а график может...
В заключении статьи я написал так:
Я, со своей стороны, собираюсь развить эту тему и на практических примерах продемонстрировать, каким образом можно использовать статистические распределения вероятностей при анализе вероятностных моделей.
Подробнее чуть позже.
Нет нет, рисовать аналитические (заданные в виде формулы) функции как таблицу не нужно, я имел в виду создать метод(программную функцию) для расчёта распределения вероятности котировок. Котировки - это функция заданная таблично, те без знания формулы по которой происходит преобразование x в y.
ОК дождёмся продолжения.
Нет нет, рисовать аналитические (заданные в виде формулы) функции как таблицу не нужно, я имел в виду создать метод(программную функцию) для расчёта распределения вероятности котировок. Котировки - это функция заданная таблично, те без знания формулы по которой происходит преобразование x в y.
ОК дождёмся продолжения.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Статистические распределения вероятностей в MQL5:
Автор: Dennis Kirichenko