Скачать MetaTrader 5

Обсуждение статьи "Статистические распределения вероятностей в MQL5"

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
MetaQuotes Software Corp.
Модератор
184476
MetaQuotes Software Corp.  

Опубликована статья Статистические распределения вероятностей в MQL5:

В статье рассмотрены распределения вероятностей (нормальное, логнормальное, биномиальное, логистическое, экспоненциальное, распределения Коши, Стьюдента, Лапласа, Пуассона, гиперболическое секанс распределение, бета и гамма-распределения) случайных величин, используемые в прикладной статистике. Предложены классы для работы с данными распределениями.

Автор: Dennis Kirichenko

Nikolay Demko
12553
Nikolay Demko  

Очень интересно, спасибо, хрошая работа. Если не трудно добавьте вычисление распределения функции заданной таблично, чтоб было с чем сравнивать.

Ну и прицепом к нему, метод определения наибольшего подобия с теоретическими распределениями (это можно через коэф. корреляции).


Dennis Kirichenko
11459
Dennis Kirichenko  
Urain:

Очень интересно, спасибо, хрошая работа.

Спасибо за мнение.

Если не трудно добавьте вычисление распределения функции заданной таблично, чтоб было с чем сравнивать...

Уточните пожалуйста. Лучше на примере :-))

Ну и прицепом к нему, метод определения наибольшего подобия с теоретическими распределениями (это можно через коэф. корреляции).
В смысле?  В какой степени эмпирическое распределение отличается от теоретического?
Nikolay Demko
12553
Nikolay Demko  
denkir:

Спасибо за мнение.

1) Уточните пожалуйста. Лучше на примере :-))

2) В смысле?  В какой степени эмпирическое распределение отличается от теоретического?

1) Функция заданная таблично, значит что есть набор данных (например массив) где каждому x соответствует y, но не известна формула зависимости.

Такой функцией по сути есть котировки. И вот о вычислении распределения вероятностей таких данных я и говорю.

2) Да. На какое из теоретических распределений больше похоже эмпирическое. Или просто коэф корреляции эмпирического и теоретического.

Dennis Kirichenko
11459
Dennis Kirichenko  
Urain:

1) Функция заданная таблично, значит что есть набор данных (например массив) где каждому x соответствует y, но не известна формула зависимости.

Такой функцией по сути есть котировки. И вот о вычислении распределения вероятностей таких данных я и говорю.

Или я что-то недопонимаю или... обычно в табличной форме задаются уже известные теоретические распределения. Лично мне таблицы не очень нравятся. Мне на графике, так сказать, виднее... и форма распределения видна... В ролике, который приведён в статье, можно посмотреть, как меняются значения при перемещении курсора. И это только один из вариантов представления закона распределения... много нужно иметь таблиц, чтобы всё охватить... а график может...

2) Да. На какое из теоретических распределений больше похоже эмпирическое. Или просто коэф корреляции эмпирического и теоретического.

В заключении статьи я написал так:

Я, со своей стороны, собираюсь развить эту тему и на практических примерах продемонстрировать, каким образом можно использовать статистические распределения вероятностей при анализе вероятностных моделей.

Подробнее чуть позже.

Nikolay Demko
12553
Nikolay Demko  
denkir:

Или я что-то недопонимаю или... обычно в табличной форме задаются уже известные теоретические распределения. Лично мне таблицы не очень нравятся. Мне на графике, так сказать, виднее... и форма распределения видна... В ролике, который приведён в статье, можно посмотреть, как меняются значения при перемещении курсора. И это только один из вариантов представления закона распределения... много нужно иметь таблиц, чтобы всё охватить... а график может...

В заключении статьи я написал так:

Я, со своей стороны, собираюсь развить эту тему и на практических примерах продемонстрировать, каким образом можно использовать статистические распределения вероятностей при анализе вероятностных моделей.

Подробнее чуть позже.

Нет нет, рисовать аналитические (заданные в виде формулы) функции  как таблицу не нужно, я имел в виду создать метод(программную функцию) для расчёта распределения вероятности котировок. Котировки - это функция заданная таблично, те без знания формулы по которой происходит преобразование x в y.

ОК дождёмся продолжения.

Dennis Kirichenko
11459
Dennis Kirichenko  
Urain:

Нет нет, рисовать аналитические (заданные в виде формулы) функции  как таблицу не нужно, я имел в виду создать метод(программную функцию) для расчёта распределения вероятности котировок. Котировки - это функция заданная таблично, те без знания формулы по которой происходит преобразование x в y.

ОК дождёмся продолжения.

А, ну это называется подгонка под теоретическое распределение, если я точно уловил Вашу мысль... об этом в подробностях попозже... на практике по нескольким примерам... тем более, что при обсуждении моей статьи была жаркая полемика насчёт распределений :-)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий