Обсуждение статьи "Торговля на форекс и ее базовая математика"
отличная статья !
быстро по диагонали прочёл, теперь ещё раз читаю, но медленно :-)
прямо-таки хочется делать "примечания на полях", что вообще чуть-ли не первый случай в местных публикациях
----------
Тестируя советник или ручную стратегию со случайным открытием и используя StopLoss и TakeProfit, выбранные совершенно случайно, тем не менее получим всегда один неслучайный результат
Он мало того что неслучайный, он ещё и очень прикольный. Результат будет сдвинут в места/области/время максимальной волатильности. Момент входа случаен, момент выхода нет. При любых SL/TP
И сразу следует "плач ярославны" про вынос стопов, заговор DC и неведомого кукла :-) А всего-лишь игры вероятности
На мою статью похоже, только другими словами и с другими картинками). А нееросети сами пр себе не панацея, они просто так работать не будут, нужна та самая прибыльная идея по применению нееросетей. Но в итоге нееросеть лишь инструмент. Удобный, универсальный с доказанными математическими свойствами. Одну и ту-же задачу можно решить и с помощью сетей и с помощью других механизмов.
в слово нейросеть я вкладываю немного более обширное понятие, а так то конечно это не панацея. Я скорее уже думаю о ИИ . Я знаю что архитектуры разные у нейросетей и каждая для конкретной задачи. У меня пока не было времени этим вопросом вплотную заниматься ,но потихонечку свой вариант пишу. Может в будущем когда софт доделаю статью сделаю про свою нейросеть. Просто время сильно ограничено.
отличная статья !
быстро по диагонали прочёл, теперь ещё раз читаю, но медленно :-)
прямо-таки хочется делать "примечания на полях", что вообще чуть-ли не первый случай в местных публикациях
----------
Он мало того что неслучайный, он ещё и очень прикольный. Результат будет сдвинут в места/области/время максимальной волатильности. Момент входа случаен, момент выхода нет. При любых SL/TP
И сразу следует "плач ярославны" про вынос стопов, заговор DC и неведомого кукла :-) А всего-лишь игры вероятности
Спасибо, на самом деле статья не больно то сильная, первая моя статья. Думаю через недельку следующую статью должен доделать. Там будет поинтереснее ). Я вообще думал сейчас захейтят ).
Спасибо, на самом деле статья не больно то сильная, первая моя статья. Думаю через недельку следующую должен доделать. Там будет поинтереснее ). Я вообще думал сейчас захейтят ).
хейт - интернет двигатель. Хуже, когда ничего не говорят.
Статья подкупает реалистичностью - для новичков хороший урок, чтобы ощутили сложность профессии трейдера и разработчика.
Небольшое уточнение - "наполнение лимитниками, а разбор рыночными" - это больше про фондовый рынок, а не про форекс.
На форексе не биржевое ценообразование, так как сам рынок внебиржевой, со значительно большей ликвидностью.
Поэтому на рынке форекс роль лимитных ордеров (а это отложенные ордера) значительно меньше, чем на фондовом.
Статья подкупает реалистичностью - для новичков хороший урок, чтобы ощутили сложность профессии трейдера и разработчика.
Небольшое уточнение - "наполнение лимитниками, а разбор рыночными" - это больше про фондовый рынок, а не про форекс.
На форексе не биржевое ценообразование, так как сам рынок внебиржевой, со значительно большей ликвидностью.
Поэтому на рынке форекс роль лимитных ордеров (а это отложенные ордера) значительно меньше, чем на фондовом.
На мою статью похоже, только другими словами и с другими картинками)
Это неудивительно, поскольку вы и ваш коллега "открываете" одну и ту же модель - дискретную марковскую цепь. С одной стороны, это неплохо - обычно раньше здесь "открывали" только СБ)
С другой стороны - на самостоятельное "открытие" теорвера в нужном объёме может не хватить и жизни). Также всегда есть проблема с обсуждением подобных "открытий" из-за наличия разных вариантов самопальной терминологии.
Статья с рекомендациями по сеткам и мартинам. Да это смерть депозиту !
Поясняю на примере. При оптимизации таких стартегийпараметры подбираются таким образом, чтоб пройти сложный участок. Т.е. в начале участка у нас нет позиций а в самый критичный момент количество позиций и лотов максимальное. НА реальном счете подойти к недачному участку рынка без накопленных позиций вряд ли удастся. отсюда слив. Новая оптимизация и опять слив.
Это неудивительно, поскольку вы и ваш коллега "открываете" одну и ту же модель - дискретную марковскую цепь. С одной стороны, это неплохо - обычно раньше здесь "открывали" только СБ)
С другой стороны - на самостоятельное "открытие" теорвера в нужном объёме может не хватить и жизни). Также всегда есть проблема с обсуждением подобных "открытий" из-за наличия разных вариантов самопальной терминологии.
В этом проблема тервера и игр. Нет устойчивости и стабильности)))) Вечно какие то открытия в случайном мире)))) Терминология прижится не успевает))))
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Торговля на форекс и ее базовая математика:
Статья ставит целью максимально просто и быстро описать основные особенности торговли на форекс, поделиться простыми истинами с новичками. Ну и постараться ответить на наиболее волнующие вопросы в трейдерской среде, а также написать простенький индикатор.
Где входить и где выходить — это два важнейших вопроса, зная ответ на которые вам уже больше ничего не нужно будет знать. Но на них никогда нет простого ответа! На первый взгляд всегда можно выделить закономерность и следовать ей какое-то время, а как ее выделить, не имея специальных хитрых инструментов и индикаторов? Такими самыми простыми закономерностями, которые появляются всегда, являются ТРЕНД и ФЛЕТ. Тренд — это затяжное движение в какую-либо сторону, А Флет это более частые развороты.
Люди увидели их сразу, потому что человеческий глаз легко все это определяет даже без индикаторов. Но проблема состоит в том что, когда какая-то модель отработала, только тогда ее видно, но ведь она уже отработала и нет никакой гарантии, что это вообще какая-то модель, и тем более, что она будет и дальше развиваться. Иными словами, увидев какую-то закономерность, нет никаких гарантий, что на следующей свече рынок не долбанет в сторону, противоположную выбранной, и не сольет весь твой депозит. И так может произойти практически с любой стратегией, в которой вы наивно уверены на все 100 процентов. А почему так происходит, я постараюсь объяснить языком математики ниже.
Автор: Evgeniy Ilin