Обсуждение статьи "Что такое тренды и какова структура рынков — трендовая или флэтовая?" - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
вроде, это ф-я для всего ряда целиком, а не для "внутри дня" только :) А там дрейф ой как есть
де-факто, внутри дня (на M5/M15) прям-таки классический RandomWalk
даже пределы (сигмы) можно сильно заранее разрисовать и не ошибиться.
де-факто, внутри дня (на M5/M15) прям-таки классический RandomWalk
даже пределы (сигмы) можно сильно заранее разрисовать и не ошибиться.
а в какие-то дни (или периоды времени) все-таки нет
де-факто, внутри дня (на M5/M15) прям-таки классический RandomWalk
даже пределы (сигмы) можно сильно заранее разрисовать и не ошибиться.
а в какие-то дни (или периоды времени) все-таки нет
а в какие-то дни (или периоды времени) все-таки нет
в эти счастливые моменты бета!=0, а одна из немногих вариантов.
Торговая задача вовремя определять которая выбрана :-)
вот текущий RandomWalk USDCHF для бета=0
линии и пределы сделаны сильно заранее, и неизменны.
от пределов отбивается, по понятным причинам - при массе народа там стоят объёмы (всякие стопы и прочее)
Наконец-то на MQL вышла статья про трейдинг! Побольше бы статей такой тематики. Сразу и форму оживился. Приятно наблюдать.
Иными словами, Вы заново изобрели индикатор Херста в другой интерпретации, который определяет персистентность\антиперсистентность временного ряда, но ничего не говорит о функциональной зависимости (тренде). А сам по себе тренд есть всегда.
А чем Романов хуже Херста?
По крайней мере, человек работает, что-то изучает, экспериментирует...
Мысли-то в статье здравые.А чем Романов хуже Херста?
По крайней мере, человек работает, что-то изучает, экспериментирует...
Мысли-то в статье здравые.я про сумятицу в определениях что есть тренд и флэт. Лучше, когда есть общепринятое определение. Когда за тренд принимается не то, чем он является, то как бы и исследуется что-то другое
индикатор в статье, как и инд. Херста и инд. энтропии на дискретизированных данных , показывает отличие распределения от СБ, но ничего не говорит о трендах.
я не против, пишите что хотите )я про сумятицу в определениях что есть тренд и флэт. Лучше, когда есть общепринятое определение. Когда за тренд принимается не то, чем он является, то как бы и исследуется что-то другое
индикатор в статье, как и инд. Херста и инд. энтропии на дискретизированных данных , показывает отличие распределения от СБ, но ничего не говорит о трендах.
я не против, пишите что хотите )Если говорить предельно точно, то нет вообще ни тренда ни флэта.
Есть только функция Price(t) != Грааль , которую вообще невозможно никак определить.
Но суть экспериментов Максима Романова, как я понял, определить направление кратковременного
движения цены, а на этом можно немного заработать....
Добавлено
Постоянно зарабатывать можно лишь тогда, когда прибыль поддается точному вычислению.
Н-р
БА против фьючерса на этот БА
Если говорить предельно точно, то нет вообще ни тренда ни флэта.
Есть только функция Price(t) != Грааль , которую вообще невозможно никак определить.
Но суть экспериментов Максима Романова, как я понял, определить направление кратковременного
движения цены, а на этом можно немного заработать....
Добавлено
Постоянно зарабатывать можно лишь тогда, когда прибыль поддается точному вычислению.
Н-р
БА против фьючерса на этот зтот БА
определить в моменте направление цены != предсказать след. момент. Поэтому на этом нельзя заработать, т.к. неизвестна эта Price(t), либо она случайна :)
со вторым полностью согласен, но для БА против фьюча можно использовать другие классические инструменты типа коинтеграции